วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

Set50Breakout activity in Qaunt View

จากคำถามหลังไมค์ ของคุณอาทิตย์ ภาพประกอบการอธิบายนะครับ ดูจังหวะ volatility breakout ของ S50 ในภาพผมรัน profile ของ set50 จำนวน 3 วันมาให้ดู จะได้เข้าใจ เราจะเห็นว่าราคา 2 วันแรกของเดือน มันทำ overlap กันในโซน 905-895

จากนั้นพอราคาหลุด POC1 แถว 897 ลงมา ก็มีแรงขายไล่ตามจนย้ายโซน 875 แล้ววันนี้ ปิดต่ำ ต่ำกว่า ค่า POC2 ของวันหลุดนอก VA2 ไป ทรงของราคาทำ long tail
ผมเอาไอเดียของการเล่นกับพฤติกรรมราคา มายกตัวอย่างให้ดู พอเราเข้าใจ หรือสกัดเอา information จากพฤติกรรมราคาได้ แล้ว เราจะสามารถนำไปใช้วางกลยุทธ์เพื่อเทรด ได้ดีขึ้น แต่มันต้องเริ่มจากการ วิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่เริ่มจากการเดา ว่ามันขึ้น หรือลง


อีกตัวอย่างการขายระเบิดโซน SET50 เจอการขาย 4 โมงเย็น ทั้งวันราคาเกาะกลุ่มใน zone A พอท้ายก่อนปิดตลาด มีแรงขายพร้อม volatility ที่เกิดสูง ระเบิดแรง ต่อเนื่องเกือบ 30 นาที จนราคาไปที่ low โซน 860

เปิดกราฟดูพวกเราคงจะเห็นจนชินแล้ว เอาภาพนี้ลองมามองในมุมการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา เชิง Quant บ้าง 


เราจะมองเห็นทั้ง movement และ volatility ภาพที่เกิดราคาไปทำ mean บนโซน A จากนั้นกลายร่างเป็น positive skewness ไปปิดที่หาง ทำ profile แบบ P shape ปิด low จบตรงแนวรับพอดี
ขั้นตอนต่อจากการวิเคราะห์เชิงเลขเรา ก็เอาข้อมูลไปวางแผนวางกลยุทธ์ในการเทรดต่อไป