วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

Volume footprint in Quant Method

มีคำถามหนึ่งทาง email น่าสนใจ ถามว่า Qaunt วิเคราะห์ volume ยังไงครับ ?

>> ปกติเราจะดำเนินการกับ volume เหมือนเป็น data ชุดหนึ่งครับการวิเคราะห์ก็ใช้ stat model หลักๆคือการหาค่าปกติและภาวะการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดหมวดหมู่เพื่อ เตรียมไว้ประมวลผลต่อไป

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทำ คือเราจะไม่ท่องจำรูปแบบ volume แล้วมาหาข้อสรุป เพราะตลาดมันมีความ random สูง จากการประมวลผลข้อมูลปริมาณการซื้อขายมาเป็นหลายสิบปี พบว่า volume มันแปรผันได้ตามหลายปัจจัย เช่นระดับราคา(price level),asset value, กระแสเงิน,ปัจจัย macro ,volatility ,season มันเลยอยากมากจะไปสรุป

สิ่งที่ทำคือ การประมวลผลข้อมูลตามจริงที่เกิดโดยมีหลาย model ให้ใช้ ในภาพนั้นคือ volume footprint ใช้เพื่อดูแรงปะทะและดูการเกิดของ Volume(VolBuy-VolSell) ในระดับราคาต่างๆ

ข้อมูลนี้อนาคตจะมาจัดกลุ่ม ใส่ weight คำนวณร่วมกับข้อมูลอื่นๆแล้วนำมาใช้ใน decision tree โมเดลสำหรับการเทรดต่อไป


ตัวอย่างในภาพ ผมออกแบบระบบ ในการประมวลผลข้อมูลด้วยโมเดลแล้วมาจัดกลุ่มทุก 30 min จะพบ แนว cluster ของราคาที่สำคัญ กรณีเป็นแนวรับ จะพบมันไม่ใช้แรงขายหมด แต่มันเป็นจุดที่แรงซื้อมันเข้ามามากกว่าแรงขาย ณ ช่วงเวลานั้นหลายเท่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา (อีกโดเมนที่เราสังเกตได้คือ การเปลี่ยนแปลงของ volume และ volatility ของราคาในคาบเวลา)

ข้อมูล นี่สนุกครับ ยิ่งเล่นเรายิ่งเห็นอะไรเยอะ พฤติกรรมราคา พฤติกรรมตลาด มันมีเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจเยอะ ถ้าเราเข้าใจ เราจะตัดสินใจเทรด ซื้อขาย ได้ดีขึ้น

ปล. ทำกับ bid offer จริงๆทำได้ครับ แต่เราไม่ทำเพราะ bid offer มันเป็น volume ที่ยังไม่ commit จริงหรือยังไม่ดำเนินการ มันเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีนัยยะ ยิ่งต่างประเทศ มันทีเทคนิค spoof ด้วย HFT ดังนั้น มันดูอะไรไม่ได้เลย หรือเรียกว่าไม่มีนัยยะ