วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Renko + GRID > Quantitative Investing

ตัวอย่างระบบ GRID ในหุ้น ผมทำระบบใช้ renko brick มาเป็นตัวช่วยอ่านพฤติกรรมราคาสำหรับ GRID Trading System ในการสะสมหุ้นและสร้างกระแสเงินสด(ปันผล+การปรับต้นทุนตาม volatility) ไอเดียเบื้องต้นที่แชร์ได้ประมาณนี้

ขอแชร์เพื่อการศึกษา ถ้าจะนำระบบไปใช้ ต้องทดสอบระบบก่อนทุกครั้งที่จะเทรดเงินจริงนะครับ

1. เลือกหุ้น เจ๊งยาก ล้มละลายยาก เป้าหมายคือการสะสมหุ้น
2. หุ้นมีปันผลดี กรณีติด หุ้นใน inventory ได้ปันผลชดเชย
3. มีกองทุน หรือรัฐ ถือหุ้นใหญ่
4. ไม่ใช้ margin วางเงินเต็มจำนวน
5. เริ่ม setup เข้าไม้แรก ตอนเกิด discount จาก SET ติดลบ ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาปกติ(MA200) อย่างน้อย 25-30% รอตอนตลาด panic >> คำสอนพี่เอ็นโดฟินเลย ซื้อหุ้นดีตอนตลาดไม่ปกติ
6. ซื้อเมื่อราคาสร้าง cluster ยืนเหนือแนวรับ
7. ซื้อสะสมตาม zone เมื่อ Brick เป็น bullish ราคายกตัวต่อเนื่อง(average up)
8. ขายในราคาสูงกว่า ราคาเข้าซื้อ(ขายเมื่อมีกำไร)
9. ขายตาม zone เมื่อ Brick เป็น bearish ปรับต้นทุนไปเรื่อยๆ
10. ทำ cashflow กระแสเงินสด จนกำไรถึงเป้า 100% ทำคลายเครียดเรโซ ดึงทุนออกปรับต้นทุนให้เป็น 0 ได้ สร้าง GRID เป็น alpha ของพอร์ต



วิธีนี้ไม่ all-in ไม่ over trading ไม่ต้องเดาทิศทางราคา แต่จะสำเร็จต้องมีวินัย อดทนรอ จุดเริ่มต้นสำคัญต้องหาหุ้นพื้นฐานดี และหาจุด discount ให้ได้ในตอนเริ่มต้น



ในภาพนี้ทำกับหุ้น KTB ใช้ Brick ปรับตาม historical volatility, วางโซนกริดละ 0.25บาท ,position size ไม้ละ 2% , cash flow ไม้ละ 2.5%

ตัวนี้ทำมาหลายปีแล้ว ไม่อยากโชว์กำไร หรือผลการวิจัยเพราะมันจะเป็น bias

แนวคิดการทำระบบเทรดนี้ ผมก็ใช้หลักบางส่วนของ DSM + หลักการซื้อหุ้นแบบสำนักมวยวัด(VSOP)ของพี่คลายเครียด มาประยุกต์
ลองเรียนรู้ให้เข้าใจ เราสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบเทรดให้เหมาะสมกับเราได้


อยาก แชร์ไอเดียให้ดู เพื่อพวกเราเทรดเดอร์จะได้เห็นว่า กลยุทธ์การเทรด มันมีได้หลากหลายและเราใช้พัฒนาได้ไม่รู้จบ ใครอยากลองก็ไปหัดทำเอาได้ครับ