คำถามยอดนิยมอันหนึ่งคือถ้าจะหัดเขียนโปรแกรมด้าน Quant แบบจริงจังควรเลือกภาษาอะไร เพื่อไม่ให้ bias จากมุมมองส่วนตัวผมจะขอยกคำแนะนำจาก บทความ How to become a Python coder at a top hedge fund เป็นการสัมภาษณ์จากคุณ Gary Collier ตำแหน่ง CTO ของ Man AHL
Man AHL เป็น Quant hedge fund อันดับต้นของโลกมี AUM $24bn เป็นอีกบริษัท Quant Fund ที่แถวหน้าของโลก ที่มีบทบาทและผลงานด้านนี้อย่างจริงจังต่อเนื่องมากหลายสิบปี มีการเผยแพร่ตัว opensource tools ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน finance และ time series data เช่นเดียวกันถ้าจะศึกษาด้าน Machine Learning (โดย research เฉพาะ Bayesian approach ) แนะนำให้ลองไปศึกษาได้จาก paper งานวิจัยของบริษัท
ในบทความคุณ Gary Collier แกแนะนำภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่มีจุดแข็งในงานด้าน Data Science และเป็นเครื่องมือสำคัญของ Quant Research (mathematical, statistical and machine learning ) นอกจากนี้ Man AHL ยังจัดงานแข่งขัน Hackathon เพื่อหาโปรแกรมเมอร์ python และ Data scientist เข้าร่วมทำงานในบริษัท อย่างต่อเนื่อง ในบทความ คุณ Gary Collier บอกว่าเขาสนใจที่ความสามารถของคน มากกว่าวุฒิการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมาทางด้าน finance เสมอไป ขอให้ coding ได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาระบบได้จริงๆ(ผ่านมาตรฐาน ไม่ใช่ copy paste ) ก็เพียงพอ
นอกจากนี้บทสัมภาษณ์ คุณ Collier ยังเล่าถึงวิวัฒนาการและเส้นทางของ systematic trading ตลอด 25 ปีของ Man AHL ให้ฟังด้วย ตรงนี้ก็น่าสนใจและเปิดมุมมองได้ดีจากคนที่ทำงานด้านนี้จริงๆเช่นกัน
หาคำตอบจากปากของ Quant Fund ระดับโลกมาให้ หวังว่าจะได้ประโยชน์ยังไง ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ใน link ด้านล่างหรือเข้า web ของ Man AHL เพื่อลองไปดูฐานข้อมูลงานวิจัยของเขาเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ครับ