วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

Trading strategies

เมื่อวานมีคำถามหนึ่งเข้ามาทางกล่องข้อความ เรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกลยุทธ์การเทรด ดูเหมือนน้องเทรดเดอร์คนนี้กำลังพยายามจะหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำเงินในตลาดอยู่ แต่ก็เหมือนที่ผมเคยแนะนำไปหลายครั้ง ว่าทุกกลยุทธ์การเทรดมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย สิ่งสำคัญคือเปิดใจ ทำความเข้าใจมันอย่างแท้จริง เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเรา (ไม่ใช่จะลอกหรือทำตามคนอื่นๆอย่างเดียว) จากนั้นศึกษา ข้อจำกัดข้อด้อย เพื่อหาทางจัดการ รับมือกับข้อจำกัดนั้นๆ

ส่วนตัวผมทำระบบเทรดที่ใช้ Robot trading เป็นหลักทำให้ในพอร์ตเรามีการรันระบบด้วย trading strategies ที่หลากหลายเพื่อทำการ research และพัฒนาผลการทำงานในภาวะตลาดจริงที่เกิดตรงนี้ทำให้เข้าใจข้อจำกัดของแต่ละกลยุทธ์ดีขึ้น มันไม่ได้สวยหล่อ สมบูรณ์แบบ 100%เหมือนที่นิยมโฆษณากันหรอกครับ นอกจากนี้กรณีต้องการติดตามว่ากลยุทธ์การเทรดใดๆ มีผลการทำงานได้ดีมากน้อยเพียงใด อาจจะลองอ่านบทความศึกษาในต่างๆประเทศ


อย่างเช่นวันนี้แนะนำบทความของ eurekahedge เขาติดตาม performance รายปีของ Hedge Fund ขนาดใหญ่และกลาง(AUM มากกว่า $100M) ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดแบบต่างๆ ตั้งแต่ช่วงปี 2011-2018 ซึ่งส่วนหนึ่งของบทความนำเสนอข้อมูล Strategy Return Map ของเฮ็ดฟันด์ตรงนี้มีการแยกการวิเคราะห์ข้อมูล performance ในกลยุทธ์ต่างๆเช่น Arbitrage, Trend following, AI,Multi-Strategy,Macro , Equity Market Neutral,Tail Risk และอื่นๆ

ตรงนี้ถ้าเราเอา market condition แต่ละปีมาวิเคราะห์ร่วมจะเห็นความแตกต่างและข้อจำกัดในกลยุทธ์การเทรดมากขึ้น ลองเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ link ด้านล่างครับ