วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Skin in the game

ทำทางด้าน Quant ถ้าเขียนโปรแกรมพัฒนาโมเดลอย่างเดียว ไม่ทดสอบไม่ให้ระบบได้เทรดจริง ทำงานจริงในตลาด มันไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์หลายครั้ง เกิด Bias ในการสรุปผลการทดลอง หรืออาจจจะทำให้เราหลงเชื่อในสมมติฐานที่มันอาจจะไม่ใช้ได้จริงในตลาดอีกด้วย
ดังนั้นส่วนตัวผมเวลามี idea มีสมมติฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือโมเดลการเทรด เราทำการทดสอบ+ทำ simulation ระดับหนึ่ง จากนั้นปล่อยให้ระบบรันเงินจริง ทำงานจริง 5 วัน 24 ชม.ในตลาด เพื่อเก็บข้อมูลผลการเทรด ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน ซึ่งเริ่มจาก level 1 ด้วยเงินที่น้อยจำกัดทรัพยากร(สิบเหรียญ)และจากนั้นขยายไประดับ level ที่สูงขึ้น จนถึงระดับหลักพันเหรียญ เรียกว่าทดสอบเงินจริง ผลกำไรขาดทุนเกิดจริง รับความเสี่ยงจริงแบบ Skin in the game ไม่ใช่แค่โชว์ท่ายาก โชว์ math เหนือชั้น แต่ใช้จริงไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
ซึ่งแต่ละ level จะใช้เวลาราวๆ 2 เดือน เพื่อทดสอบให้ได้ค่าตามเกณฑ์(จำนวนแต้มและจำนวนครั้งการเทรด) ต้องใช้เวลาไม่ใช่แค่การทำกำไรระยะเวลาสั้นไม่กี่ครั้ง การทำแบบนี้จะทำให้เราได้ระบบเทรด ที่อยู่รอด ทำงานได้จริงในตลาด และได้ข้อมูล trading result ที่เกิดจากการเทรดจริงมาวิเคราะห์ต่อยอดในการปรับปรุงและ optimize ระบบเทรดให้ดีขึ้น ตามภาวะการณ์จริงที่เกิดด้วย
แชร์เรื่องนี้อยากจะให้เห็นวีธีการทำ Lab การทดลองจริงๆซึ่งเป็นแนวคิดในการทำระบบเทรดครับ ว่ากระบวนการจริง มันไม่ง่ายไม่ได้เสร็จภายใน 24 ชม.แบบที่เข้าใจผิดกัน 
ดังนั้น เบื้องหลังการถ่ายทำ การพัฒนาสร้างระบบเทรด หรือจะพัฒนาระดับ AI มันไม่ได้ง่าย สวยๆหล่อๆออกมาเสร็จโดยง่ายแบบที่พูด ที่นำเสนอกันเสมอไป