วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำไม Over trading ถึงไม่ทำให้รวย

3 เดือนที่ผ่านมาทำ Project หนึ่งชื่อว่า Bot Over Trade คือสร้าง robot ให้มันเทรดแบบ Over trading ด้วย Leverage ระดับ 100:1 ในบัญชี standard โดยเป้าหมายจะพิสูจน์ประเด็น High Risk High Return มันไม่ work ระยะยาวให้น้องๆที่ร่วมฝึกเทรดด้วยกันดู
อีกประการส่วนตัวโดนถาม แนวถากถางบ่อยมากว่าเทรดทีละ 0.01 lot มันจะไปรวยได้ยังไง มันต้องกล้าได้กล้าเสีย ดังนั้นเลยทำการทดลองนี้มาให้ดูว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าต้องเทรด lot เล็กเสมอไป มันขึ้นกับการออกแบบ Risk Management อีกประการอยากแสดงให้เห็นว่าทำไม ถึงไม่ใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Over trading (เพราะมันไม่ทำให้การเติบโตที่ยั่งยืนไง)


ผลการทดลองก็ง่ายๆ เทรด scalping ไปเรื่อยๆยิงเก็บ cash flow ไปโดยใช้เงินเริ่มต้น $30 เทรด ซึ่งเทรดไปตามภาวะ volatility ของตลาด ยิงเก็บ cash flow ไป มีโค้วต้าการเทรด 4 Unit เดือนแรกมัน flow ได้กำไรสูงถึง 63% ต่อเดือน เดือนสองยังแม่นยิงเก็บแต้มไปต่อได้อีก 16.5% เดือนสามประคองตัว มีติดบ้างแต่ปิดได้กำไร 5.4%
แต่เหมือนที่บอกครับ การเทรดแบบ Over trading มันไม่เคยทำให้ใครรวยระยะยาวเพราะ เมื่อประเด็นพิเศษเข้ามา ความผันผวนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ตรงนี้คือประเด็น ตรุกี มันก็ทำให้ Equity ที่มีหายหมด ระบบนี้มี stoploss ที่ -50% ของ Balance ทำให้เมื่อขาดทุนมาถึงระดับ มันปิด position(ไม่ได้ล้างพอร์ตนะ $30 อยู่ครบ) สิริรวมยิงไป 30 Order ทำ pip ไปราวๆ 320 pip
จบสุดท้ายเดือนที่ 4 เหลือกำไร = 0 เท่ากับเงินต้น ผลคือขาดทุนเวลาไป 3 เดือน เสียค่าไฟ ค่า server อีก
การทดลองนี้ ผลก็ออกมาตามสมมติฐาน เพราะ principle ส่วนตัวไม่ Over trading อยู่แล้ว แต่การทดลองนี้เป็นของจริงอีกอย่าง ที่สะท้อนปัญหาว่าทำไมเทรดเดอร์ ทั่วไปถึงไม่สำเร็จ ตลาดดีเข้าทางได้กำไรมาก พฤติกรรมราคาไม่ปกติขาดทุนหนัก สุดท้ายได้ๆเสียๆเท่าตัว เช่นนี้เอง
ย้ำนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีในการออกแบบกลยุทธ์การเทรด เพราะใช้ leverage ที่มากเกินไป ควรวางแผนทำ risk management ให้เหมาะสม รับมือภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดเพื่อให้พอร์ตมันอยู่รอดได้ก่อน ที่วิ่งไปหากำไรปีละ 100% หรือ 1000%

ส่วนผลของระบบเทรดอีกตัว ที่ทำงานด้วย strategies เดียวกัน บนสินค้าตัวเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน แต่มี Risk Management ที่แตกต่างกัน ตัวนี้ robot รันบน leverage 5:1 เท่า ผลที่ออกมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


การเทรดระยะเวลา 3 เดือน ของระบบนี้ผลตอบแทนเป็น บวกสิริรวม 2% กว่าๆ(ไม่เยอะใกล้เคียงระดับ 100% เลย) แต่ DD ต่ำเก็บ cash flow ได้ต่อเนื่อง และแน่นอนว่า ไม่มีการขาดทุนหนัก(Big Loss) แม้ตลาดจะโครตผันผวนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งจากประเด็น trade war , การปรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ และประเด็นใหญ่อย่างวิกฤติตรุกี ผลกำไรที่ได้จำนวนเงิน แม้ไม่มาก แต่เก็บระยะ pip ได้ไม่น้อยเช่นกัน ราวๆ 312 pip จากการเทรด 29 ครั้ง

นี้คือตัวอย่างบางส่วนของงานวิจัย จะเห็นมีการทดลองทำทั้ง 2 ระบบ 2 โมเดลในการเปรียบเทียบ เพื่อเกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการเทรดจริง ตลาดจริง มาใช้ในการพัฒนาต่อยอด แนวคิดการพัฒนาระบบเทรดต่อไป