วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Optimal trading rule without overfitting

paper ที่ผมพูดถึงเมื่อคืน ตัวอย่างการหลีกเลี่ยง Overfitting ในการทำ optimization จาก backtest แนวคิดสไตล์นี้มีเยอะมาก ลองหาอ่านได้โดยเฉพาะเทคนิคใหม่ๆ
ตัวอย่างนี้คุณ Marcos López de Prado เขาใช้ discrete Ornstein-Uhlenbeck process (stochastic process) สร้าง Data เพื่อทดสอบ trading strategy และทำการ optimization ค่า Sharpe ratio โดยทำการสุ่มปรับค่าของ SL และ TP เพื่อให้ได้ที่ดีที่สุดตามเงื่อนไข บน time series data ที่สร้างจาก O-U process แทนการใช้ข้อมูลในอดีต(Historical data)

ขอไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกมาก แต่อยากแนะนำให้ลองศึกษาดูเพราะเป็นแนวทางที่น่าสนใจ และทดสอบกลยุทธ์การเทรดบนสภาวะ random walk ได้ดีทีเดียว



ดาวน์โหลดได้จาก