วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

staggered stop-loss strategy

เช้านี้นั่งอ่านบทความเกี่ยวกับ money management ไปเจอกลยุทธ์ด้าน exit strategies หนึ่งชื่อ staggered stop-loss strategy วิธีการไม่มีอะไรซับซ้อน แต่น่าสนใจตรงใช้ profit ที่เกิดมาปรับส่วนของ risk per trade ให้ขยับขึ้นลงแปรผันไปตาม ราคา asset ที่เพิ่มขึ้นตามช่วงเวลา
ไอเดียนี้หยืดหยุ่นกว่า volatility based stoploss เพราะคำนวณง่าย และสามารถประยุกต์ใช้กับการเทรดสินค้า แบบกลุ่มที่มีความสัมพันธ์(correlation)ระหว่างกัน แต่มีระดับความผันผวนมีระดับต่างกัน ได้อีกด้วย


ลองอ่านรายละเอียดจากภาพ (capture มาจากเอกสาร ไม่มี link)
ปล. อีกอันที่น่าสนใจคือเขาเขียน ภาพการวาง stoploss แบบกราฟ payoff diagram ของ options ตรงนี้ดูอธิบายไอเดียได้เห็นภาพดี