วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

The Revolutionary Way Of Using Artificial Intelligence In Hedge Funds -- The Case Of Aidyia

วันนี้ได้อ่านบทความน่าสนใจ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเรื่อง AI ที่บรรยายเมื่อวาน เลยนำตัวโน๊ตสรุปคราวๆมาแปะไว้ให้พวกเราลองไปศึกษาเพิ่มกัน

- บริบัทวิจัย Preqin ประเมินว่า1,360 hedge funds ได้ทำการใช้พัฒนาระบบ computer trading (ลดการใช้จำนวนคน) ปัจจุบันในตลาดสหรัฐปริมาณซื้อขายส่วนใหญ่มาจาก algorithmic trading (rule based)



- บางบริษัทใช้ AI เพื่อโฆษณา แต่ไม่ได้เน้นพัฒนาหรือนำไปใช้มาก
- Aidyia ใช้ Deep Learning ในการสร้างโมเดลสำหรับการเทรด จากการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก หลากหลายชนิด โดยเฉพาะพวก unstructured data ไม่ใช่ price data อย่างเดียว
เพื่อ วิเคราะห์สภาวะตลาดและโอกาสในการตัดสินใจเทรด [ไม่ใช้ algorithm คงที่]
- การใช้ alternative data กลุ่ม unstructured data ยังเป็นอาวุธลับยอดนิยมในปัจจุบัน
- AI สไตล์ Deep Q-Learning กำลังมาในด้านนี้ แทนจะ prediction ราคาที่เป็น non linear แบบเดิมใช้การหา solution จากสอนโมเดลด้วย reinforcement learning (AI ตัดสินใจซื้อ/ขาย จากการเรียนรู้ทดลองทำในภาวะตลาดต่างๆ)
- กลุ่มนี้ใช้ AI ในกรอบของการบริหารพอร์ต มีการทำ TAA กำหนด threshold บทบาท AI ยังเข้ามาสนับสนุนแผน maximize returns และ minimize risk ไม่ได้ใช้แบบ pure หรือฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ system เดียวโดดๆ

อ่านเพิ่มเติม
https://www.institutionalinvestor.com/article/b194hm1kjbvd37/More-Hedge-Funds-Using-AI-Machine-Learning
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/02/15/the-revolutionary-way-of-using-artificial-intelligence-in-hedge-funds-the-case-of-aidyia
https://www.hedgeweek.com/2018/07/19/266589/majority-hedge-fund-pros-use-aimachine-learning-investment-strategies
https://www.youtube.com/watch?v=lzaBbQKUtAA
https://iknowfirst.com/machine-learning-hedge-fund-artificial-intelligence-algotrading-and-hedge-funds
https://towardsdatascience.com/this-quant-hedge-fund-has-unveiled-one-of-the-first-practical-applications-of-decentralized-ai-37b283098e7a