สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รวบรวม บทความเทคนิคอลและการทำระบบเทรด

ต่อจากโพสก่อนหน้า ทำให้เมื่อเช้ามีคำถามว่า "ทำไมพี่ไม่เขียนบทความเกี่ยวกับการใช้เทคนิคอลบ้าง" หลายท่านอาจจะเพิ่งเริ่มหัดเทรดหุ้น/Tfex/FX อาจจะเพิ่งเริ่มติดตาม จริงๆผมเขียนบทความเทคนิคอลและการทำระบบเทรดไว้เยอะมากครับเก็บบนเว็บไซต์ บางอันอาจจะเก่าบ้างยุค 2010 แต่หลักการก็ยังใช้ได้ สำหรับคนชอบอ่าน ถ้าสนใจลองเข้าไปศึกษากันได้ ส่วน vdo ก็เข้าไปดูใน Youtube ได้เลย
-------------------
0. ทำไมเทคนิคอลใช้ไม่ได้ผล
http://www.cwayinvestment.com/…/why-technical-analysis-fail…
1.เมื่อเทคนิคคอลไม่ง่ายอย่างที่คุณคิด!!!!
http://www.cwayinvestment.com/2011/01/blog-post_21.html
2. เทคนิคอล เป็นแค่ “ปาหี่” แบบเขาว่าจริงหรือ???
http://www.cwayinvestment.com/2013/08/blog-post.html
3. กุญแจ 4 ดอกสำหรับนักเก็งกำไร
http://www.cwayinvestment.com/2012/11/4.html
4.เรียนรู้การวิเคราะห์เทคนิคอล ด้วย Chartgame
http://www.cwayinvestment.com/2012/06/chartgame.html
5. 10 golden rule
http://www.cwayinvestment.com/…/10-golden-trading-rules.html
6. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคนิคอล
http://www.cwayinvestment.com/2013/02/blog-post.html
7. The science of technical analysis
http://www.cwayinvestment.com/…/chatwithtraders-brian-shann…
----------------------
การวิเคราะห์ข้อมูลราคา(Price)
1.การวิเคราะห์แนวโน้มราคา 1
http://www.cwayinvestment.com/2011/07/1_4.html
2.การวิเคราะห์แนวโน้มราคา 2
http://www.cwayinvestment.com/2011/07/2.html
4. Candlesticks Pattern
http://www.cwayinvestment.com/…/12/candlesticks-pattern.html
5.เรขาคณิตพิชิตหุ้น
http://www.cwayinvestment.com/2012/01/blog-post_11.html
6. GAP http://www.cwayinvestment.com/2012/05/gap.html
7. Andrews Pitchfork
http://www.cwayinvestment.com/2012/10/andrews-pitchfork.html
8. Heikin Ashi
http://www.cwayinvestment.com/2013/08/heikin-ashi.html
9. Pivot Points
http://www.cwayinvestment.com/2013/02/pivot-points.html
9.5 Fibonacci
http://www.cwayinvestment.com/2012/10/fibonacci-fan.html
10. Price Indicator
http://www.cwayinvestment.com/2011/08/price-indicator-1.html
11. Moving Average
http://www.cwayinvestment.com/…/ema-exponential-moving-aver…
12. Bollinger band
http://www.cwayinvestment.com/2011/08/bollinger-band.html
13. Keltner Channels
http://www.cwayinvestment.com/2012/07/keltner-channels.html
14. MACD
http://www.cwayinvestment.com/2011/08/macd.html
15. Average Directional Index (ADX)
http://www.cwayinvestment.com/…/average-directional-index-a…
16. Momentum indicator http://www.cwayinvestment.com/2012/…/momentum-indicator.html
17. Relative Strength Index (RSI)
http://www.cwayinvestment.com/…/relative-strength-index-rsi…
18. STOCHASTIC OSCILLATOR
http://www.cwayinvestment.com/…/sto-stochastic-oscillator.h…
19. Commodity Channel Index (CCI)
http://www.cwayinvestment.com/2012/10/cci-indicator.html
20. Parabolic SAR
http://www.cwayinvestment.com/2012/11/parabolic-sar.html
21. Quantitative Qualitative Estimation (QQE)
http://www.cwayinvestment.com/…/quantitative-qualitative-es…
22. ZigZag
http://www.cwayinvestment.com/2012/10/zigzag.html
-----------------------------
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย(Volume)
1. volume analysis
http://www.cwayinvestment.com/2011/04/volume-analysis.html
2. OBV (On Balance Volume)
http://www.cwayinvestment.com/…/…/obv-on-balance-volume.html
3.VAD (Variable_Accumulation_Distribution)
http://www.cwayinvestment.com/…/vad-variableaccumulationdis…
4. Fund flow กระแสเงินต่างชาติ
http://www.cwayinvestment.com/2012/07/fund-flow1.html
http://www.cwayinvestment.com/2012/07/fund-flow2.html





Volatility: how ‘algos’ changed the rhythm of the market

บทความนี้นะครับ ที่ได้พูดถึงเมือวาน แม้จะเป็นของเก่าของปีที่แล้วแต่ก็สามารถอธิบาย ประเด็นการใช้ technical analysis ในตลาดปัจจุบันทำไมแตกต่างหรือได้ผลลัพธ์ ไม่เหมือนในตำรา ที่เขียนกันมาเมื่อ 50 ปีที่(1970) แล้ว
เครื่องมือพวกนี้ ผู้พัฒนาเขาก็คิดค้นทดลองวิจัย กับข้อมูลตลาดในยุคหนึ่ง พอพฤติกรรมตลาดเปลี่ยน ผลการทำงานของเครื่องมือหรือความแม่นยำ มันย่อมเปลี่ยนตาม แต่ไม่ได้แปลว่า ใช้ไม่ได้ แต่เทรดเดอร์ต้องใช้ให้เป็น ต้องใช้ data driven strategy แทนการมโน หรือการยึดติดกับเครื่องมือ ราวกับว่ามันเป็นลูกแก้ววิเศษ


ลองอ่านบทความนี้ได้จาก link ด้านล่าง ยาวมากแต่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมตลาดในยุคปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมราคาที่มีความผันผวนสูง เกิดบ่อยและอ่อนไหวต่อ sentimental factor ทุกอย่างทั้งพฤติกรรมราคาและ volume ต่างเปลี่ยนแปลงได้เร็ว อันเกิดจากการเทรดพวก computer trading (กลายเป็นกลุ่มที่ครอง volume การเทรดอันดับต้นในหลายตลาด) หรือพวก HFT ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันพวกนี้มีบทบาทขึ้นเรื่อยๆ ในตลาด (และยุคนี้ไม่ใช่แค่เร็ว HFT ยังฉลาดเพราะ +AI ที่เทรนมาเพื่อ หาจุดเข้าออกบนการวิเคราะห์ order flow ที่เกิดเข้าไปด้วย)
อ่านจบลองคิดต่อ เราจะพัฒนาระบบเทรดหรือสร้างกลยุทธ์ยังไงให้ อยู่รอดในภาวะตลาดแบบนี้

อ้างอิง
https://medium.com/financial-times/volatility-how-algos-changed-the-rhythm-of-the-market-cf6a6974f202

ตัวอย่างระบบ GRID Trading Sytem

ระบบ GRID Trading Sytem มันยืดหยุ่นมีหลายลักษณะในการนำไปใช้เทรด ทั้งความแตกต่างในด้าน Entry&Exit Strategies และด้าน Money Management (ซึ่งเราต้องแยกกัน เพราะ level ความเสี่ยงมันไม่ได้ขึ้นกับกลยุทธ์ GRID แต่มันขึ้นกับการบริหารจัดการเงินและใช้ leverage)
ถ้าเราศึกษาเยอะๆจะพบถึงตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย ยิ่งถ้านำมาทดลองเทรด จะสังเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบและข้อจำกัด ของมัน จะช่วยให้ต่อยอดพัฒนา ระบบเทรดของตัวเองได้ดี

ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ เพราะไปเจอบทความหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนา GRID Trading คุณ Klymenko เขานำเสนอ บทความชื่อ RANGE-BASED GRID IN TREND DIRECTION และ CORRECTION-BASED GRID WITH MARTINGALE (เขาใจว่าไอเดียเขาเอามาจากหนังสือ GRID ของรัสเซีย)
มันคืองานวิจัย ทดลอง อ่านแล้วไม่ได้แปลว่าต้องไปเห็นด้วยหรือทำตาม ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่า EA ของเขาจะ work แต่เราสามารถสกัดไอเดีย การพยายามจะลด risk ของการใช้ระบบ GRID ในการเทรดได้ คือไม่ได้ไปนั่งอม loss หรือ martingale สะสม Drawdown รอวันล้างพอร์ตอย่างเดียว

การใช้ระบบ GRID มารับกับ market volatie เป็นเรื่องไม่ง่าย ขณะเดียวกัน อยากให้ดูเทคนิคการ optimal ระดับ leverage ที่ผู้จัยพยายามจะพัฒนาให้หาจุดลงตัวระหว่าง RIsk และ Return เพราะเช่นปี 2019 ราคา FX มี volatility ไม่สูง จำนวน pips แกว่งเฉลี่ยต่ำ เขาเอา leverage มาบูต cashflow ที่ได้ โดยไม่ทำให้ล้างพอร์ตนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ


ปล. ไม่แนะนำให้ไปเอา EA GRID เขามาใช้นะครับ แต่ลองศึกษาวิธีการเขียน code เพื่อเข้าเทรดแบบ grid และการจัดการ order แต่ละไม้แต่ละ zone ราคาได้

อ่านและดูตัวอย่าง algorithm ได้ที่
https://www.mql5.com/en/articles/6954

REIT และ Property Fund

เมื่อวานสอนเรื่อง REIT และ Property Fund เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจและการเลือกกองหลักที่จัดเข้า WL กลุ่ม D (low beta และมี Yield เฉลี่ย 3Y ที่ดี) จากธุรกิจอสังหาแต่ละประเภท มีคำถามต่อ ว่าแล้ว REIT ของอเมริกาเป็นยังไง
เอา ข้อมูล Performance Chart นี้มาให้ดู จะเห็นว่าเฉลี่ย REITs ปี 2019 ของอเมริกา บวกกระจาย +28.9% เฉลี่ย 10 ปีที่ 12.0% นวค.อเมริกา บอกว่า ตลาดอสังหา ของอเมริกากำลังบูมขึ้นเต็มตัว หลังวิกฤติการเงินปี 2008 แต่ต้องไม่ลืมว่า volatility ของเขาก็สูงกว่า กองในไทยหลายเท่าด้วย
บ้านเรา volatility เฉลี่ยราวๆ 6-7 กว่าๆ ยิ่งบางกองเป็น free hold ที่ทำเลดี ธุรกิจดียิ่งต่ำไปอีก ถ้าผสมกับเทคนิคการจัดพอร์ตที่ดี กระจายเงินไปในกองที่มีคุณลักษณะเฉพาะต่างกัน(ท่องเที่ยว,ศูนย์การค้าและค้าปลีก,คลังสินค้า เป็นต้น) ก็จะลด Risk ลงไปได้อีก


การเทรดให้ดีให้แม่น ก็สำคัญแต่ภาวะตลาดที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การใช้แผนใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและจัด asset allocation ที่เหมาะสม ก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงและความต่อเนื่องของผลตอบแทนรวมได้ดีด้วยเช่นกันครับ
ปล. คนอื่นอาจจะซื้อคอนโดหลายล้านเพื่อปล่อยเช่า ส่วนตัวผมทยอยซื้อสะสม Pfund และ REIT ส่วนตัวทำระบบใน Pfund และ REIT มา 5 ปีละได้ return ในอัตราที่ดีที่เดียว ขณะเดียวกันก็มีจังหวะ ให้ปรับต้นทุนหรือหา market discount ได้เรื่อยๆทุกปี
อ้างอิงจาก