วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ระบบเทรดที่ไม่สมบูรณ์แบบ

เมื่อวานได้ร่วมคุยกับทีมเทรดเดอร์สาย systematic trading น้องหลายคนรู้จักกันมาหลายปี รอบนี้ได้คุยกันเพื่อนำเรื่องการทำงานของระบบเทรดช่วงตลาด covid-19 crisis มาอภิปรายและแชร์ประสบการณ์กัน

ประเด็นหนึ่งที่ผมนำไปแชร์คือเรื่องความไม่ perfect ส่วนใหญ่ที่ผมพบเทรดเดอร์พยายามจะหาระบบที่สมบูรณ์แบบ แม่นยำ ผิดพลาดน้อยที่สุด บางคนไปหาโมเดลมา prediction ตลาดและหลอกตัวเองว่าโมเดลเราเทพ แม่นมากโดยอิงการทำ back testing จากข้อมูลอดีต

แต่เหมือนที่ไมค์ ไทสันกล่าว "Everybody has a plan until they get punched in the mouth." ตลาดหุ้นของจริงมันไม่ง่าย หลายอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามตำราไม่ได้เป็นไปตามบทวิเคราะห์ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทิ้งระบบเทรด ผิดได้ ขาดทุนได้แต่ต้องผิดให้เป็น




สัจจะธรรมคือ ระบบเทรดหรือเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำกำไรได้ทั้งนั้นยามตลาดขาขึ้นหรือกลับตัวขึ้น สิ่งสำคัญคือผลที่เกิดยามตลาดหุ้นขาลง หรือตลาดผันผวนต่างหากที่เป็น Key ชี้วัด

สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำคือ เริ่มจากระบบที่เรียบง่าย ทดลองเทรดจริงในตลาดจริงกับข้อมูลราคาจริง(Real time data) ใช้เวลาในการพัฒนา ในการวิเคราะห์ผลการเทรดที่ผิดพลาด และพัฒนาระบบเทรดให้รองรับความเสี่ยง ความผันผวนที่เกิดให้ดี

ดังนั้นการสร้างระบบเทรด ที่ดีที่อยู่รอด มันจึงไม่ง่าย และไม่ได้เกิดข้ามสัปดาห์ รวมถึงมันไม่ใช่ระบบที่ perfect ด้วยค่าสถิติที่เลิศหรูเกินจริง