วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Consistency Is King

วันนี้มีน้องเทรดเดอร์ เขียนเมลมาถามถึงเรื่องของเครื่องมือเทคนิคอลและการอ่านกราฟสำหรับการเทรด FX แต่จริงๆแนะนำว่า ระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่ถูกต้อง 80-90% อะไรแบบนั้นเพราะสุดท้ายมันไม่มีเครื่องมือหรือโมเดลอะไร จะไปจับทางตลาดได้เช่นนั้น แต่ระบบเทรดที่ดี บางทีอาจจะมีความถูกต้องระดับหนึ่ง แต่มีความน่าเชื่อถือหรือทำกำไรได้ต่อเนื่องบนความเสี่ยงที่จำกัดได้ ก็ถือว่า OK แล้ว

เริ่มต้นลองฝึกเทรดจากระบบที่ simple บนขนาด position size ที่เล็ก เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุน และทำให้เรากล้าตัดสินใจ(ไม่จิตตกมาก กรณีที่ขาดทุนหนัก) รวมถึงทำให้เรามี เงินทุน ในการเทรดได้ยาวนาน อย่าไปรีบกอบโกยในช่วงแรก เพราะสุดท้ายทำให้ over trading แล้วล้างพอร์ตหมดตัว




อย่างในภาพตัวอย่าง ผมพัฒนาระบบเทรด เทรดมาแล้วกว่า 5 ปี(ผ่านทุกภาวะแนวโน้มตลาด อย่าปี 2019 2020 อย่างโหด ก็ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ) เราเน้นการคุมผลการเทรด จำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูง DD ก็จะไม่ให้เกินเกณฑ์ ขณะเดียวกันพยายามเล่นกับ volatility เก็บรอบสร้างกำไรให้ต่อเนื่อง โดยวัดผลที่จำนวน pips ที่ได้ไม่ใช้ที่จำนวนตัวเงิน($) เอาตัวช่วยหรือ leverage ออกไปก่อน ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆระยะยาว กับทุกสภาวะตลาด เดียวก็จะเกิดประสบการณ์ แล้วพัฒนาขึ้นได้เองครับ คราวนี้พอระบบสเถียร สามารถปรับ money management ให้เพิ่มลดไปตามสเกลความเสี่ยง เพื่อใช้โอกาสจากพฤติกรรมตลาดได้ต่อไป

ปล. นี้คือ step แรกทำ 1 ระบบ 1 asset ให้สเถียรก่อน จากนั้น step ต่อไปเริ่มวางกลยุทธ์การผสม เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิ์ภาพ