กลับมาเร่งงานวิจัยตัวเองต่อ ปีนี้ตั้งใจจะทำระบบใหม่และมีโปรเจคร่วมกับเพื่อนเทรดเดอร์ชาวอเมริกา เรื่องการทำระบบร่วมกัน ดังนั้น ต้องมานั่งลับสมอง เติมความรู้ เลยจับเอาหัวข้อ VWAP มาเล่นอีกรอบเพราะเป็นตัวค้างไว้เมื่อปีก่อน สืบจาก papper นี้ที่ไปอ่านเจอ ทำให้อยากลองเอามาทำ algorithm แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ต้องมาแกะโมเดลนี้ให้สำเร็จก่อน วันนี้จะเขียนบทความรีวิวเบื้องต้นให้อ่านเกี่ยวกับ VWAP ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัว --------------------------------------- VWAP เป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อนอะไร มีใช้มานานพอควร และยังเป็นเครื่องมือเทคนิคอลที่นิยมใช้ (ตัวนี้ก็คือโมเดลเดียวกับ VWAP execution) โดยเฉพาะกลุ่ม day trader ที่ใช้เทคนิคนี้ในการ process ข้อมูลระดับ tick ใน intraday เพื่อหาระดับราคาที่เหมาะสม หรือใช้เป็นกลยุทธ์การเทรด แต่จริงๆ สามารถประยุกต์เจ้า VWAP กับข้อมูลที่หยาบ ระดับชั่วโมง หรือวันก็ได้เช่นกัน ซึ่งมีนักพัฒนานิยม เอา VWAP มาทำเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาคุณภาพของแนวโน้ม หรือ Trend Stength แนวคิดการทำงานของโมเดลนี้ไม่ยาก คือ กำหนด ก
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ