มีคำถามหนึ่งทาง email น่าสนใจ ถามว่า Qaunt วิเคราะห์ volume ยังไงครับ ? >> ปกติเราจะดำเนินการกับ volume เหมือนเป็น data ชุดหนึ่งครับการวิเคราะห์ก็ใช้ stat model หลักๆคือการหาค่าปกติและภาวะการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดหมวดหมู่เพื่อ เตรียมไว้ประมวลผลต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทำ คือเราจะไม่ท่องจำรูปแบบ volume แล้วมาหาข้อสรุป เพราะตลาดมันมีความ random สูง จากการประมวลผลข้อมูลปริมาณการซื้อขายมาเป็นหลายสิบปี พบว่า volume มันแปรผันได้ตามหลายปัจจัย เช่นระดับราคา(price level),asset value, กระแสเงิน,ปัจจัย macro ,volatility ,season มันเลยอยากมากจะไปสรุป สิ่งที่ทำคือ การประมวลผลข้อมูลตามจริงที่เกิดโดยมีหลาย model ให้ใช้ ในภาพนั้นคือ volume footprint ใช้เพื่อดูแรงปะทะและดูการเกิดของ Volume(VolBuy-VolSell) ในระดับราคาต่างๆ ข้อมูลนี้อนาคตจะมาจัดกลุ่ม ใส่ weight คำนวณร่วมกับข้อมูลอื่นๆแล้วนำมาใช้ใน decision tree โมเดลสำหรับการเทรดต่อไป ตัวอย่างในภาพ ผมออกแบบระบบ ในการประมวลผลข้อมูลด้วยโมเดลแล้วมาจัดกลุ่มทุก 30 min จะพบ แนว cluster ของราคาที่สำคัญ กรณีเป็นแนวรับ จะพบมันไม่ใช้แรงขายหมด