ข่าวนี้ของบลูมเบริกน่าสนใจดีครับ กับการแข่งขันที่ตลาดสหรัฐ เปรียบเทียบผลงานของ traditional hedge funds (กลุ่มกลยุทธ์ long short) กับ Quant Fund ในปี 2016 โดยรายงานข่าวบลูมเบริกอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ Mark Connors จาก Credit Suisse Group AG ระบุว่า Quant fund ( hedgefund กลุ่มที่ใช้ AI) ในการเลือกหุ้น และเทรด(valuation and momentum strategies) สามารถทำผลงานได้ดี ในปี 2016 โดยเก็บ payoff จากการทำ new high ของ S&P500 ยกขึ้น 16% ได้จำนวนเพิ่ม 11 point คุณ Mark Connors บอกว่าปีนี ้ return ของ Qaunt strategies น่าจะมากกว่า 8% โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการเข้าซื้อกลุ่มพลังงานที่ราคาเพิ่มขึ้นจากโมเมนตรัมโดยเดือน june ที่ผ่านมาบวกถึง 18% โดดมากสุดในทุกกลุ่มของ S&P500 ขณะที่ผู้จัดการกองทุนเฮ็ดฟันด์ส่วนใหญ่ที่เปรียบเทียบ ทำตรงกันข้ามกับ machine ไม่ขายหุ้นออกไปหมดก่อนตลาดจะวิ่ง หรือไม่ก็ตกรถพลาดโอกาสเพราะไม่ได้ทำอะไร จากภาพที่เขาเปรียบเทียบ ก็จะเห็นว่า Quant momentum strategy ที่ใช้ AI ทำผลงานปีนี้ ชนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ traditional hedge funds บลูมเบิรกเลยสรุปว่ายกนี้ machine เอาชนะ
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ