เมื่อคืนได้พูดถึงกระบวนการทดสอบระบบเทรด เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจก่อนนำไปใช้งาน ประเด็นสำคัญที่ต้องระวังคือเรื่องของ Data-mining bias หรือการพยายามจะปรับ optimize ตัว algorithm เพื่อให้เกิดค่าที่ดีเกินจริงจากการ Over fitting กับข้อมูลที่นำมาทดสอบ หลักการประยุกต์เหมือนที่ได้แนะนำไปมีหลากหลายวิธี เช่นการใช้การสร้างใช้ Bootstrapping จำลองข้อมูล,การทำ WFA, การทำ stress testing (จำแนกการทดสอบระบบกับจุดภาวะต ลาดไม่ปกติ) สิ่งสำคัญควร focus ไปที่โอกาสของการขาดทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดให้มาก เพราะตรงจุดนี้จะช่วยทำให้เราเตรียม tactic หรือแผนรับมือเสริมประกอบเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเทรดจริงได้ ดังกล่าวไปเรื่องของการ BackTesting และกระบวนการพัฒนาระบบเทรดไม่ใช่เรื่องใหม่ มี paper วิชาการที่นำเสนอเทคนิคต่างๆให้เราอ่านเยอะมากเลย ตั้งแค่ขั้นพื้นฐาน ยันขั้นสูง ลองเข้าไปดูเบื้องต้นได้จากใน link ข้างล่าง ผมคัด paper ที่ผมใช้งานประจำมาให้น้องๆได้เตรียมตัวศึกษาก่อนแข่งกัน -Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample https://papers.ssrn.co
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ