สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้การวิเคราะห์เทคนิคอล ด้วย Chartgame



ข้อดีอย่างหนึ่งของการได้ทำเว็บไซต์นี้เพื่อได้แบ่งปันเรื่องราวความรู้ๆต่างๆออกสู่สังคมนักลงทุน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หลายเรื่องที่ผมเองเขียนออกไปแล้วมี feedback กลับเข้ามาที่ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแนะนำ และติชม ทั้งทาง email และทางหน้า fanpage นั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการทำเว็บไซต์นี้



การที่ได้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องเทคนิคและองค์ความรู้ต่างๆ มันทำให้ผมพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา ทำให้ไม่ติดกับก้อนความรู้ที่ตัวเองได้ศึกษามาก่อนหน้า ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเพื่อนๆสมาชิก อย่างเช่นเรื่องราวที่นำมาเสนอวันนี้



วันนี้ขอเขียนถึง Chartgame เป็นโปรแกรมที่คุณ @Afivesix Cgsteam เพื่อนสมาชิกแนะนำเข้ามาทาง fanpage ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้เทคนิคอลมาก หลังจากได้ทดลองเล่นอยู่  หลายชั่วโมง รุ่งเช้าผมจึงได้นำมาเขียนรีวิว วิธีการเล่นเบื้องต้นให้เพื่อนๆอ่าน เพื่อที่จะได้ทดลองใช้และศึกษาต่อไป 

Chartgame  เป็นโปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น ที่ทำให้เราได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค(Technical analysis) โดยใช้ข้อมูลหุ้น bigcap ในอดีตจากตลาด S&P 500 มาใช้สร้างเกมส์ ซึ่งเราจะรู้ว่าหุ้นนั้นคือหุ้นอะไร โปรแกรมจะมีเครื่องมือการวิเคราะห์ประเภท indicator ต่างๆไว้ให้เราเลือกใช้งานได้แก่ EMA,SMA,RSI,MACD,Bollinger band,ADX โดยเราสามารถกำหนด parameter ต่างๆในเครื่องมือได้เอง 

โปรแกรมจะให้เงินสดเรา $10,000.00 หรือน้อยกว่านั้น โดยเราสามารถซื้อหุ้นได้ครั้งละเต็มวงเงิน ซึ่งโปรแกรมรองรับทั้งการ Buy ปกติและการทำ short sell ในกรณีที่ต้องการยืมหุ้นมาขายในทิศทางขาลง โปรแกรมจะบันทึกการซื้อขาย และคำนวณกำไรขาดทุนให้เราดู รวมทั้งเปรียบเทียบกับการซื้อเมื่อเริ่มต้นเกมส์และถือจนจบ(Buy&Hold) ให้เราดูด้วย มาลองดูวิธีการเล่นเกมส์นี้เบื้องต้น 



1. เข้าโปรแกรมไปที่ 
http://www.chartgame.com 


2. เลือกมุมมองชาร์ตแท่งเทียนตามต้องการ เพื่อขยายกราฟ เล็กสุดคือ 3เดือน (Time frame เท่ากันคงที่คือ day)


3. เลือกเครื่องมือ และทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
- Candle stick pattern
- Trade Volume
- EMA,SMA
- RSI
- MACD
- Bollinger band
- ADX


4. ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย เมื่อเกิดสัญญาณ


5. ดูผลการเทรด ถ้าชนะควรมีกำไร ที่มากกว่าการ Buy&Hold
- ตัวอย่างระบบเทรด ข้างล่างผมใช้ระบบ MACD(9-18-7) เป็นสัญญาณซื้อขาย โดยซื้อเมื่อ MACD > 0 และ ขายเมื่อ MACD < 0 กรณีที่ราคามีทิศทางลงตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA5 และ MACD < 0 และ MACD < Signal ทำการ short sell 

บันทึกผลงานการเทรด

รายการซื้อขายหุ้นแต่ละครั้ง

อยากให้เพื่อนๆทดลองเล่นกันดู จะได้ทบทวนความรู้และฝึกหัดการเทรดหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อความชำนาญ เกมส์นี้ถ้าเราเล่นตามระบบ รับประกันได้เลยว่าอย่างไงก็ชนะ แต่ในตลาดจริง โลกความจริงยากกว่าเกมส์มาก มีเรื่องจิตใจ อารมณ์และการจัดการเงินทุน มากเกี่ยวข้องด้วย เกมส์นี้เป็นแบบ fix เงินลงทุน และไม่มีค่าคอมมิชั่น มาคิด ทำให้สองปัจจัยนี้ ไม่ได้นำมาเพิ่มความยากในการเทรด แบบสภาวะจริง ทดลองเล่นกันดูนะครับ ได้ผลอย่างไร ลองนำมาเล่าให้ฟังหรือจะโพสโชว์ผลงานก็ยินดี 



วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SET@28-06-2012


บันทึกสภาวะตลาดหุ้น รวบรวมข้อมูลกราฟดัชนี ปริมาณการซื้อขายประจำวันที่ 28-06-2012




ตลาดหุ้นไทย ปิดบวก 5.34 จุดที่ 1171.32 ในช่วงเช้า volume ค่อนข้างบางเบา หลังจากเปิด GAP จากราคาปิดเมื่อวาน ภาคบ่ายมา เริ่มคึกคักไม่แพ้การแข่งขันวอลเลย์บอลของทีมสาวไทยกับสาวอเมริกัน มีแรงขายเริ่มต้นกดดัชนีลงไปที่ 1160.75 ลบไปเกือบ 7 จุดทำเอาเสียว แต่แล้วก็กลับมีแรงซื้อต่อเนื่องเกือบ 1 ชั่วโมง ลากดัชนีขึ้นมาทำบวกทำจุดสูงสุดที่ 1178 ก่อนจะย่อตัวลงปิดที่ 1171.32 

กราฟ 30 นาทียังแจ่ม ราคากลับมายืนเหนือเส้น EMA15 แบบ bullish หลังจากลงไปปิด GAP ช่วงเช้าแถว 1165 จากนั้นเด้งต่อเนื่อง ความชันของเส้น EMA15 ยังเป็นบวกต่อเนื่องวันที่ 3 ค่า MACD อยู่ใน zone บวกแต่เริ่มชะลอตัว ครึ่งชัวโมงท้ายก่อนปิดตลาดมีแรงขายเข้ามาทำให้ปิดแท่งแดง พรุ่งนี้ลุ้นแนวต้าน 1175 และ 1180 มีแนวรับ 1160 


ภาพรวมกราฟ Day ยกตัวราคาปิดเหนือเส้น EMA15 แต่ยังแกว่งกรอบ 1143 - 1180 MACD อยู่ใน zone บวก ปลายเส้นเริ่มผงกหัว เส้นมีความชันมากขึ้น


กราฟซื้อสะสมของต่างชาติความชันยังเป็นลบแต่เริ่มมีการชะลอการลงและยกตัวทดสอบเส้น EMA10 วันนี้ฝรั่งต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ +2061.52 ลบ 




วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทฤษฎีกบต้ม (The Boiled Frog Theory)

เคยได้ยินคำกล่าวของนักลงทุนรุ่นแรกที่ว่า "ถ้าจะเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นได้นั้น จำเป็นต้องใช้สัญชาติญาณ" เพราะสัญชาติญาณ เป็นตัวที่บอกเราว่าเมื่อไหร่ไม่น่าวางใจ เมื่อไหร่ที่อันตรายหรือ เมื่อไหร่ที่โอกาสดี แต่ทว่าสัญชาติญาณนั้นไม่ได้เกิดจากการเสียเงินไปอบรม หรือสามารถซื้อหนังสือมาอ่าน แล้วก็จะมี แต่สัญชาติญาณเกิดจากการการสั่งสมชั่วโมงบิน หรือสะสมประสบการณ์ในตลาดหุ้น 



การจะวัดว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง นั้นไม่ได้ดูที่การพูด ดูที่การนำเสนอตัวเอง ของคนนั้น จริงๆแล้วต้องดูที่ประสบการณ์ ชั่วโมงบิน ซึ่งความรู้และประสบการณ์มันจะตกผลึก ออกมาเป็นวิธีคิดและทัศนคติ มันจะฉายแสงความโดดเด่นหรือความสามารถของตัวตนออกมา เป็นไปไม่ได้เลยที่คนเพิ่งหัดเล่นหุ้นได้ 1 ปีจะเก่งกว่าคนที่เล่นหุ้นทุกวัน 10 ปี ต่อให้ไอคิว 180 จะเป็นอัจริยะ จบดร. จบเมืองนอกหรืออะไรก็ตาม การเอาตัวรอดของมือใหม่ที่เพิ่งเขามาในสนามนี้ยังไงเสียก็ยังไม่ครบถ้วน ที่สำคัญยังถูกหลอก ถูกชักจูงด้วยกลวิธีต่างๆในตลาดหุ้น 


ทฤษฏีหนึ่งที่ทำให้แมงเม่า โดยเฉพาะมือใหม่ขาดทุนมากๆนั้นคือ ทฤษฏีกบต้ม รูปแบบการทำให้ดูเหมือนจะช่วยเหลือ แต่เอาเปรียบ ดูเหมือนกำไร แต่จริงขาดทุน ดูเหมือนจะชนะแต่จริงๆแพ้ โดยใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงให้ถึงจุดนั้นๆช้าๆ ดังเช่นการต้มกบ มีนักวิทยาศาสตร์ทดลอง นำกบใส่ในหม้อน้ำร้อนเดือดๆ ปรากฏว่า กบตัวนั้นไม่เป็นอะไรเพราะเมื่อมันรู้สึกร้อน มันก็กระโดดออกจากหม้อ ต่างจากอีกตัวหนึ่งที่ถูกนำไปใส่ในหม้อน้ำเย็น จากนั้นๆค่อยๆเร่งไฟให้แรงเรื่อยๆช้าๆ กบชินกับอุณหภูมิน้ำก็ตายใจ จนเมื่อน้ำเริ่มเดือด ปรากฏว่ากบตัวนั้น สุกตายคาหมอ เพราะไม่สามารถหนีได้ทัน


ทฤษฏีนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในตลาดหุ้น ตั้งแต่การดู market จนถึงการดูหุ้นรายตัว ทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลง เรื่อยๆจนถึงสถานะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงและชัดเจน จนยากที่จะเอาตัวรอด แต่ถ้าเราเป็นคนสังเกต ช่างสังเกต มันย่อมมีโอกาสที่จะมองเห็น สิ่งที่ต้องระวังคือ "จิตใจ" เพราะพื้นฐานของคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นล้วนมีความโลภและอยากได้กำไรเป็นพื้นฐาน สัญญาณเตือนการขาดทุน หรือสัญญาณในแง่ร้าย ที่ไม่ชัดเจน มักจะถูกปฏิเสธจากจิตใจของเรา ด้วยการสร้างเหตุผลดีๆ ข่าวบวกๆเข้ามา ต่อต้าน จนสุดท้ายก็จบลงที่หายนะ 



ตัวอย่างนี้มีให้ชัด เช่นคุณนวย ซื้อหุ้น MDZZZ ตามสัญญาณซื้อเทคนิค ทะยอยขายไปครึ่งหนึ่งเมื่อกำไร แต่แล้วก็มีข่าวเชียร์ พื้นฐานดี งบไตรมาส4แจ่ม  ราคาวิ่งแรงสองวัน 15% คุณนวยตัดสินใจเข้าอีกรอบจัดเต็มอีกไม้ ปรากฏว่าราคาเริ่มนิ่ง สลับบวก สามวันต่อมาราคาเริ่มไหลลงช้าๆสลับเด้ง จนคุณนวยขาดทุน สัญญาณขายทางเทคนิค เริ่มมา ด้วยความคิดที่ว่า ราคาเป้าหมายยังสูง พื้นฐานไม่เปลี่ยน เดี่ยวก็เด้ง สุดท้ายคุณนวยติดดอย ขาดทุนไป 30% เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย 


ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะต้องเจอ คนที่เข้าใจและปรับตัวได้ เรียนจากความผิดพลาด ยึดมั่นในระบบ ไม่เอาอารมณ์มาใช้ในการซื้อขาย คุณก็จะอยู่รอด ส่วนคนที่ยังไม่ตระหนัก ไม่ยอมแก้ไขก็จะขาดทุน แพ้และตายจากไป การอยู่ในตลาดหุ้นก็เหมือนอยู่ในสนามรบ เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา หูตาต้องไว สมองต้องคิด อย่าประมาท อย่าตื่นตระหนก ที่สำคัญอย่าคิดแต่จะเอากำไร ควรรักษาตัวให้อยู่รอดยืนนาน จะดีที่สุดครับ







วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SET@26-06-2012

บันทึกสภาวะตลาดหุ้น รวบรวมข้อมูลกราฟดัชนี ปริมาณการซื้อขายประจำวันที่ 26-06-2012







ตลาดหุ้นไทย ปิดบวก 3.66 จุดที่ 1151.09 ในช่วงเช้า volume ค่อนข้างบางเบา ช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาลากดัชนีให้ยกตัวขึ้น และถูกเทขายหลังปิดตลาด ภาพรวมยังดูชะลอตัวแกว่งแถว 1150 

กราฟ 30 นาทีแสดงการแกว่งตัวในกรอบ sideway โดยดัชนีอยู่ในกรอบเดิมแถว 1160 - 1146 ราคาปิดเลี้ยงตัวไม่หลุด เส้นค่าเฉลี่ย EMA20 ได้ ครึ่งชั่วโมงท้ายของวันมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุน ยกดัชนีปิดเหนือ 1150


กราฟ Day ดัชนียังแกว่งตัวแคบในกรอบ  แนวรับ 1143 ซึ่งเป็นแนว GAP ก่อนหน้า เส้น EMA 15 ความชันต่ำ นอนนิ่ง แท่งเทียนสั้น ราคาปิด ยังอยู่ต่ำแนวเส้น EMA15 และ AVGHL ตัด EMA15  ค่า MACD มีแนวโน้มความชัดลดลง โดยค่า Histogram เข้าใกล้ 0 บ่งบอกการแกว่งตัวแคบย่อลง(sideway down) มีแนวต้านแรกที่ 1160 แนวรับที่ 1143


กราฟการซื้อสะสมของต่างชาติความชันยังเป็นลบ ทิศทางแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 33 วันนี้ฝรั่งต่างชาติขายสุทธิ -922.9 ลบ.





Average Directional Index (ADX)


ตลาดซึมๆไซด์ๆ ไร้แนวโน้มที่ชัดเจนแบบนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถจับกำลังของแนวโน้ม เพื่อนิยาม ความชัดเจนและแข็งแรงของแนวโน้มราคาหุ้นได้ วันนี้ผมจึงขอมาเขียนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีราคา ที่ชื่อ Average Directional Index (ADX) ดัชนีราคาตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยม ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้งานได้ทั้งกรอบเวลาเล็กและใหญ่ เป็นเครื่องมือคู่ใจเทรดเดอร์หลายคน


Average Directional Index (ADX) พัฒนาโดยคุณ Welles Wilder ตั้งยุคก่อนจะมีคอมพิวเตอร์เสียอีก ADX เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกตัวที่นิยมใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ในระยะเล็ก กลาง ใหญ่ โดยเป็นการเฉลี่ยค่าของ Directional Movement Index(DI) ถ้าจะให้เข้าใจต้องลองเจาะลึกถึงสูตรสมการ

โดย DM(Directional Movement) จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ที่คำนวณจาก การเปรียบเทียบช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของปัจจุบัน(T) และช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของเวลาก่อนหน้า(T-1) โดยถ้า DM เป็นบวก(+DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า และถ้า DM เป็นลบ(-DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า
การคำนวณหา DI(Directional Index) นั้นจะนำค่า TR(True range) ที่ได้จากค่าสูงสุดในสามค่า A1,A2,A3 จากเงื่อนไขดังนี้
A1 = จุดสูงสุด(High)-จุดต่ำ(Low)สุดของช่วงเวลาปัจจุบัน
A2 = จุดสูงสุด(High)ของเวลาปัจจุบัน – ราคาปิด(Close)ของช่วงเวลาก่อนหน้า
A3 = ราคาปิด(Close)ช่วงเวลาก่อนหน้า– ราคาปิด(Close)ปัจจุบัน

+DI = +DM*100/TR; -DI = -DM*100/TR

ซึ่งค่าของ Directional Movement Index (DMI) คำนวณได้จาก

DX14 = [(+DI14) - (-DI14)]*100/[ (DI14) + (-DI14)]

ค่าของ Average Directional Index (ADX) คำนวณจาก การนำ DX14 
มาหาค่าเฉลี่ย

การนำ ADX มาใช้ในการวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม และสามารถใช้เพื่อดูการยืนยันการเคลื่อนที่ของแนวโน้ม โดยเราจะพิจารณาค่า ADX ที่มากกว่า 20 ขึ้น(หรืออาจจะใช้ค่าอื่นที่เราทดสอบแล้วว่าเหมาะสม)เป็น ถ้ามีความชันที่เพิ่มมากขึ้น ทิศทางขึ้น บ่งบอกความแข็งแรงของแนวโน้ม แต่ถ้า ADX น้อยกว่า 20 มีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะเป็น sideway ผันผวนในกรอบ 

นอกจากนี้เราสามารถดูการตัดกันของเส้น DI+ และ DI- โดยการดูแนวโน้มขาขึ้นหรือสัญญาณซื้อ สามารถดูได้จาก การตัดขึ้นของ DI+ เหนือ DI- แต่ถ้า เกิดการตัดลงของ DI+ ต่ำกว่า DI- เป็นการแสดงแนวโน้มขาลง บ่งบอกสัญญาณขาย เพื่อให้เกิดความแน่นอนการดูสัญญาณซื้อขาย ควรดูควบคู่กับ Price Action ด้วยการยืนยันจากเส้นค่าเฉลี่ยเช่น EMA อีกครั้ง



ตัวอย่างจากภาพ ช่วงแรก ADX < 20 และ Slop ของเส้น เข้าใกล้ 0 ยืนยันรูปแบบแนวโน้มราคาหุ้นแบบ Sideway แกว่งตัวสั้นๆในกรอบแคบ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อราคาหุ้นเริ่มยกตัวขึ้น จากแรงซื้อ พร้อมกับ ADX > 20 และมีค่า Slope ของเส้นเป็นบวก แล้วเมื่อเส้น DI+ > DI- ตัดกัน นั้นเป็นการยืนยันรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นของราคาหุ้นที่ชัดเจน


เมื่อเราพบว่าหุ้นอยู่ในขาขึ้น มีสัญญาณซื้อนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรลงทุน แต่ถ้าราคาหุ้นอยู่ในช่วง sideway ไม่มีทิศทางที่แน่นอน เพื่อลดความเสี่ยง เราอาจจะหยุดรอ จนกว่าจะเกิดแนวโน้มที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อเข้าลงทุนต่อไป

อ้างอิงจาก



วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Trading System Idea : Red Light Green Light System

เคยตั้งคำถามกับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเว็บของผม ว่าอยากให้นำเสนอเนื้อหาแนวไหนให้อ่านบ้าง พบว่าจำนวนไม่น้อยที่อยากอ่านเรื่อง Trading System โดยอยากให้นำไอเดียมาแนะนำ โดยส่วนตัวผมศึกษาและวิจัยระบบพวกนี้อยู่แล้ว เลยคิดว่า น่าจะนำไอเดียที่เจอ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆลองไปศึกษาหรือทดสอบต่อได้ ดังนั้นวันนี้ของเอาระบบยอดนิยมหนึ่งที่น่าสนใจมาฝาก

ระบบเทรดที่ว่านี้ชื่อ "Red Light Green Light System" พัฒนาโดยคุณ vincejg327 ผมนำมาจาก "Forex Trading Systems Hall of Fame" ของ babypips.com โดยเราสามารถเรียนรู้ algorithm trade จากพวกนี้ได้ เพราะในกลุ่ม forex เป็นสังคมที่มีเทรดเดอร์เก่งๆเยอะ และมีการวิจัยพัฒนาระบบเทรดอย่างจริงจัง เราสามารถเรียนรู้และนำมาศึกษาต่อ ปรับใช้กับการลงทุนในหุ้นหรืออนุพันธ์ได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจ (ไม่ใช้การลอกมาใช้)

"Red Light Green Light System" เป็นระบบประเภท Treand Following บน Timeframe 15 นาที โดยคุณ ทำการทดสอบกับข้อมูล EUR/USD เป็นเวลา 6 เดือน ใช้เครื่องมือทางเทคนิคคือ EMA9, ADX14(level 20), ATR14 ซึ่งมีตรรกะในการเทรดดังนี้

Entry Rules

Long Entry:
1.ราคาปิดของแท่งเทียนยืนเหนือ EMA9
2. ADX DI+ > 20 และ ADX DI+ > ADX DI-

Short Entry:
1. ราคาปิดของแท่งเทียนต่ำกว่า EMA9
2. ADX DI- > 20 AND ADX DI- > ADX DI+


Exit Rules
Long Exit:
1. ราคาปิดของแท่งเทียนลดลงต่ำกว่า EMA 9 หรือ
ADX 14 DI+ < ADX 14 DI-

Short Exit:
1.
ราคาปิดของแท่งเทียนยืนเหนือ EMA 9 หรือ
ADX 14 DI- < ADX 14 DI+

Stop Loss
ตั้งค่าตัดขาดทุนที่ค่า ATR14 เมื่อตอนส่งคำสั่งเปิดสถานะ 


Trailing Stop
ใช้ค่า ATR14 หรือค่าคงที่คิดจากจุดราคาขึ้นไปสูงสุดแล้วลดลงมา 15 pip (ในหุ้นอนุพันธ์ ก็คือ 15 ช่อง)


Money Management
Risk = 2% of Free Margin หรือ ขนาดของเงินลงทุนในพอร์ต



นี่เป็นตัวอย่างการใช้ระบบเทรด ที่ใช้อินดิเคเตอร์มาพัฒนาเป็นอัลกอริทึ่มในการซื้อขาย คิดว่าพอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นหรืออนุพันธ์ดูครับ

คำเตือน
Trading System Idea บทความนี้เป็นการนำเสนอระบบเทรดมาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด ผู้ที่นำระบบไปใช้ต้องทำการทดสอบทางสถิติ(Back testing หรือ Forward testing) เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนเสมอ ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายกรณีที่นำระบบเทรดไปใช้ในการลงทุน





วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Risk Reward Ratio

คำว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” เป็นคำที่ผมเชื่อว่านักลงทุนทั่วไปคุ้นหู และมักจะได้รับข้อความนี้จากการชี้ชวนการลงทุนต่างๆ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น มักละเลย เพราะมันจับต้องไม่ได้หรือมองไม่ค่อยเห็นความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงๆ บวกกับคำพูดทัศนคติแปลกๆที่ฝังหัวว่า "ไม่ขายไม่ขาดทุน" ไม่ขาดทุนก็ไม่เสี่ยง  มันจึงทำให้เกิดการประมาทหรือละเลยในความเสี่ยงที่จะเกิดนั้น และไดรฟ์การลงทุนด้วยกำไรที่ตนเองอยากจะได้เพียงอย่างเดียว


ความเสี่ยงรวมในหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ(Systematic risk) และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk) โดยความเสี่ยงเป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกตัวหุ้น ได้แก่ความผันผวนของตลาด ความผันผวนของกลุ่มอุตสาหกรรม ความผันผวนของกระแสเงินต่างชาติ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงตัวนี้ แสดงออกชัดเจนและมีความต่อเนื่องในรูปแบบของกราฟ มีลักษณะเป็นแนวโน้มและมีทิศทางที่ชัดเจน และเกิดในลักษณะเดียวกันกับหุ้นอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน 

ความเสี่ยงไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกับตัวธุรกิจ หรือเกิดเฉพาะกับหุ้นนั้นๆ เช่นไฟไหม้โรงงาน, ผลประกอบการขาดทุน, พนักงานประท้วงหยุดการผลิต เป็นต้น ความเสี่ยงประเภทนี้ มักสะท้อนออกมาบนกราฟหุ้นในลักษณะ ผันผวนเฉียบพลัน รุนแรง เช่นการเกิด GAP และมีปริมาณการขาย การซื้อแบบตื่นตระหนก กระชากตัวจากค่าปกติมาก ความเสี่ยงไม่เป็นระบบนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วย การกระจายความเสี่ยง ด้วยการลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆ ต่างกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตัวนี้ลง และใช้เทคนิคการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนช่วงลดความเสี่ยงลง

ดังนั้นในการเทรดหุ้นเพื่อเก็งกำไร ความเสี่ยงที่เราต้องตระหนักคือความเสี่ยงที่เป็นระบบ เราควรประเมินความเสี่ยง(Risk) ที่เรามองเอาไว้ และสร้างเป็นจุดตัดขาดทุน(cut loss) เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงที่เรารับได้ ในขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดเป้าหมายในการเทรดหุ้นแต่ละครั้ง เราควรตั้งกำไรที่คาดหวัง(Reward) หรือผลตอบแทนที่คาดจะได้ในอนาคตไว้ด้วย 

การคาดหวังหรือประมาณการ Reward ในอนาคต มันอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ โดยเฉพาะการอ่านแนวโน้ม ถ้าหวังได้กำไร ซื้อหุ้นแล้ว ราคาหุ้นต้องปรับตัวขึ้น ดังนั้นเราสามารถใช้แนวต้าน บนแนวโน้มขาขึ้นเป็นตัวประเมิน Reward ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ แต่ถ้าคุณภาพหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มมีไม่มาก เราก็ไม่ควรประเมินค่า Reward ไว้มากเกินความเป็นจริงครับ โดยทางการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เราสามารถนำเอาแนวต้าน มาเป็นเป้าหมาย Reward ของเราได้ โดยแนวต้านนั้นสามารถหาได้จาก จุดสูงสุดก่อนหน้า หรือ ใช้เครื่องมือแบบ Fibonacci ก็เป็นได้ 


Risk Reward Ratio(RRR) นั้นก็คือตัวเลขที่จะบอกเราว่าการเทรดหุ้นครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่โดย เป็นการประเมินเบื้องต้น ช่วยในการวางแผน โดย

Risk Reward Ratio = Risk/Reward
 
- Risk คือความเสี่ยงที่เราประเมินมุมมองที่เรารับได้(limit risk) สร้างไว้สำหรับจุด Cutloss 

- Reward คือ เป้าหมายกำไรที่เราคาดหวัง ซึ่งใช้แนวต้านทางเทคนิคอล มาช่วยประเมิน
โดยค่า Risk/Reward ออกมายิ่งน้อยยิ่งดี (เข้าใกล้ 0 ) หมายถึง Risk มีค่าน้อย แต่ถ้า Risk/Reward มากกว่าหรือเท่ากับ 1 นั้นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่สูงเกินไป หรือโอกาสการเกิดกำไรนั้นน้อย ไม่คุ้มค่าในการเทรด 

ตัวอย่างการคำนวณ
ซื้อหุ้น IVL 1000 หุ้นที่ราคา 30 บาท โดยมีแนวต้าน(ราคาเป้าหมาย) ที่ 46.5 บาทมีจุดตัดขาดทุน 5% ที่ 28.5 ดังนั้นค่า risk reward ratio เท่ากับ (30-28.5)/(46.5-30) =  0.09 



Risk Reward Ratio สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบ วิธีนี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้คู่กับระบบเทรดเท่านั้น โดยเน้นที่ตัวเลขที่จับต้องได้และประเมินบนแนวโน้มราคาหุ้นในปัจจุบัน หัวใจสำคัญของการใช้ Risk Reward Ratio คือการสอนให้เรามองเห็นความเสี่ยงและประเมินผลตอบแทนทุกครั้งในการเข้าซื้อหุ้น ไม่ใช่มองแต่กำไรแบบลอยๆ โดยปราศจากการวางแผนรับมือความเสี่ยงที่จะเกิด 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ควาสำเร็จในชีวิต ชัยชนะเล็กๆใกล้ตัวเรา

ปัจจุบันเรามักค่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจาก ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เงินทอง รถที่ขับ บ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งใครมีมาก ยิ่งประสบความสำเร็จ ทำให้ต่างคนต่างพยายามไขว้ขว้าหามันมา ในทุกวิถีทาง จนบ่อยครั้งก็หลงผิด อยากรวยเร็วอยากได้เร็วๆ ยอมทุจริต ทำผิดกฏหมาย หรือบางครั้งก็ยอมแลกการครอบครองวัตถุ กับหน้าตา บารมี เพื่อให้ได้การยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ข้างในจิตใจกับไม่มีความสุข ไม่มีความสงบที่แท้จริง

ถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญ เป็นชนชั้นกลาง เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับนามสกุลใหญ่โต หรือมีมรดกมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย โอกาสที่เราจะพบความสำเร็จในนิยามแบบนั้นถือว่าเป็นไปได้ยาก บางคนถึงท้อถอดใจ ยอมรับโชคชะตา ใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมาย บางคนก็สุดโต่งเสพวัตถุนิยมเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจ แต่แท้จริงแล้วกับเผชิญกับความทุกข์จากการใช้จ่ายที่เกินตัว

ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนจน เป็นคนธรรมดาสามัญแบบชนชั้นกลาง ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น เพียงแต่การตั้งเป้าหมายของความสำเร็จ อาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับวัตถุ แต่ควรมุ่งเน้นที่ใจความสำคัญ ของการประสบความสำเร็จ นั้นคือ การเอาชนะอุปสรรค์ เอาชนะจิตใจของเรา จนพบกับความสุขที่แท้จริง ซึ่งความสำเร็จแบบธรรมดา เราสามารถมีได้หรือพบได้ทั่วไป เช่น คุณลุงวัยเกษียณตื่นเช้ากวาดถนนซอยหน้าบ้าน ทุกวันทำแบบนี้มาเกือบ 5 ปี,  หลวงพี่ท่านหนึ่ง ท่านบริจาคเลือดทุก 3 เดือน มาเป็นเวลา 10 ปี (คิดดูว่าเลือดของท่านจะช่วยเหลือไปแล้วกี่ชีวิต), พี่ชายคนหนึ่งเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรหลังมีลูก, คุณป้าแม่บ้านออกกำลังกายทุกวันลดน้ำหนักได้เป็นสิบกิโลกรัม เป็นต้น

นิยามความสำเร็จ แก่นแท้มันคือการเอาชนะจิตใจตัวเอง แม้ชัยชนะของเราอาจจะ ไม่มีค่าในสายตาผู้อื่นๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเป็นความสำเร็จที่แท้จริง มันจะสูงค่าทางจิตใจ และสร้างความสุขให้กับเราได้เสมอ จริงๆเราควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆ เพื่อให้ตัวเราได้พยายาม ได้ฝ่าฝัน จนประสบความสำเร็จ เมื่อเราทำได้ เอาชนะจิตใจตัวเองได้ มันจะเกิดพลังบวกในการประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป เวลาใครถามว่าคุณเคยประสบความสำเร็จในชีวิตไหม เราก็สามารถนำเรื่องนั้นมาบอกเล่า มาสร้างมูลค่าในตัวตน และสร้างแรงบันดาลใจต่อไป


การลงทุนก็เช่นกัน ทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จ แต่อย่าไปตั้งเป้าหมายไว้สูงในตอนแรก เช่นอยากมีพันล้าน มีร้อยล้านแบบเซียนหุ้น เพราะการจะสำเร็จในเป้าหมายแบบนั้นมันต้องใช้เวลา เราตั้งเป้าไว้ใหญ่เกินตัว อาจจะทำให้เราท้อ พาลถอดใจไปก่อน ลองตั้งเป้าหมายที่ไม่เกินตัว ไม่เกิดกำลัง ทำได้จริง ในตอนแรก เช่นกำไร ปีละ 20% และเมื่อทำได้ก็ค่อยๆเพื่อเป้าหมาย และเอาชนะไปเรื่อยๆ ประสบความสำเร็จทีละน้อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ผมเองมีเป้าหมายหนึ่งคือ ในการลงทุนคือ ทำยังไงให้ลงทุนแล้วมีความสุข ฟังดูเหมือนง่าย แต่ผมใช้เวลาเกือบ 3 ปีในตลาดหุ้น เพื่อหาทาง หาวิธีการลงทุนทำให้ประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ทำได้แล้ว แม้จะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือน่าอวดอ้าง ไม่มีค่าในสายตาคนอื่นๆ แต่สำหรับผมมันคือความสุข มันมีความหมายมากมายในชีวิตการลงทุน 

ดังนั้นถ้าเราหัดมองโลกในมุมต่าง มองโลกในมุมที่ไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับ วัตถุ เงินทอง ชีวิตเราจะเรียบง่ายและเป็นสุขมากยิ่งขึ้นครับ 



วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SET@18-06-2012


บันทึกสภาวะตลาดหุ้น รวบรวมข้อมูลกราฟดัชนี ปริมาณการซื้อขายประจำวันที่ 18-06-2012




เช้าเปิดตลาดหุ้นไทย ทะยานบวก 13 จุดทะลุแนวต้าน 1180 รับผลการเลือกตั้งของกรีซ ที่พรรค ND ฝ่ายรัฐบาลเก่า ชนะการเลือกตั้ง สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสม ปิดครึ่งเช้าบวกได้ 9 จุด ครึ่งบ่ายหนังคนละม้วน แรงขายถล่มขยมหุ้นใหญ่ปิดลบ 2.32 จุดที่ 1163.41 

กราฟ 30 นาทีแสดงการย่อตัวลงแบบมีนัยยปิด GAP ถึง 2 ช่องที่เคยสร้างเอาไว้โดยดัชนีหลุดแนว 1176 ร่วงลงต่อเนื่องปิด GAP แรกและหลุดแนว 1168 หลุดเส้น EMA20 ด้วยแท่งเทียนแดงยาว พร้อมแรงขายต่อเนื่อง ลงไปปิด GAP สองที่ 1161 ทดสอบแนว 1160 แล้วก่อนเด้งกลับมาปิดที่ 1163.41 


กราฟรายวัน Day เกิดแท่งแดงยกตัว แต่แนวโน้มและความชันยังไม่เสีย ดัชนีทดสอบแนวต้าน 1180 เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ยืนไม่อยู่แต่ยังปิดเหนือเส้นแนวรับ 1156 ได้ โดยค่า MACD ระยะ 30 นาที ปิดใน Zone ลบ(MACD < 0) ความชันของปริมาณซื้อขายต่ำ บ่งบอกการชะลอตัวของแรงซื้อ


กระแสเงินยังไม่กลับเข้าซื้อหุ้น กราฟการซื้อสะสมของต่างชาติยังเป็นลบ วันนี้ฝรั่งต่างชาติขายสุทธิ -875.46 ลบ.







เทรดหุ้นอย่างไรให้หลับสบายไร้กังวล

เมื่อเช้าผมได้คุยกับเพื่อนนักลงทุนคนหนึ่ง บอกว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ เพราะกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ของยุโรป ยิ่งเมื่อคืนรอลุ้นผลเลือกตั้งกรีซยังตีสาม จบลงด้วยดี แต่พอล้มตัวลงนอนก็นอนไม่หลับพลิกซ้าย พลิกขวา กังวลว่าตลาดหุ้นจะบวกหรือลบ หุ้นในพอร์ตจะกำไรหรือขาดทุน จิตใจไม่สงบกระทบกับการดำเนินชีวิต ดูเหมือนอาการแบบนี้มือใหม่จะเคยสัมผัสมาไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะยิ่งถ้ากำลังเผชิญกับภาวะขาดทุนจนจิตตก หรือความไม่แน่นอนในการทำกำไร



คนที่เล่นหุ้นเก็งกำไร ไม่มีหรอกครับที่วันไหนจะไม่คิดถึงหุ้น ทั้งหุ้นในพอร์ตที่ตัวเองถือ หุ้นตัวต่างๆที่คิดว่าจะมา คิดว่าจะต้องซื้อ หรือแม้แต่หุ้นที่ขายหมู หรือขายขาดทุนไปแล้ว เมื่อเราเล่นหุ้น จิตของเราได้ผูกติดกับหุ้นไปแล้ว จะดีหรือร้ายเราก็ต้องอยู่กับมัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ เราต้องควบคุมจิตให้อยู่ อย่าปล่อยให้ความกังวล ความโลภ ความกลัว หรืออารมณ์ที่เกิดจากการเล่นหุ้น เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรา หรือเข้ามามีบทบาทกับการตัดสินใจของเรา ถ้าเกิดคิดถึงหุ้นตลอดเวลาทั้งเวลา กิน เวลานอน เวลาเดิน เวลาขับรถ เวลาอาบน้ำ แบบนี้มีปัญหาแล้ว เพราะจิตเราจะไม่ว่าง ไม่สงบ ปัญญาที่แท้จริงจะไม่เกิด แน่นอนว่าจะส่งผลต่อการคิด การตัดสินใจของเราทันที 


ผมเองเทรดหุ้นเป็นอาชีพเสริม เลี้ยงตัวควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ แต่ผมเชื่อว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เทรดหุ้นไม่น้อยกว่าคนอื่น ผมใช้เวลาวันละ 6 ชั่วโมงกับการเทรดหุ้น อนุพันธ์ และ forex มันทำให้เรื่องการเก็งกำไร เข้ามาอยู่ในหัว จนเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง ถ้าไม่ควบคุม รับรองว่าไม่มีความสุขแน่ๆ ช่วงปีแรก ช่วงก่อร่างสร้างตัวผมเองมีปัญหาเรื่องนี้มาก จนวันหนึ่งได้เข้าใจและเริ่มตกผลึกแนวคิดการเทรด และการใชัระบบเทรด ทำให้จิตเริ่มสงบ บวกกับได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาจิตด้วยสมาธิและการสวดมนต์ ทุกอย่างก็เข้ารูปเข้ารอย การเทรดก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆเป็นแนวคิด ที่ตัวผมเองใช้มาฝาก ทำยังไงให้เราเล่นหุ้น เทรดหุ้นและนอนหลับสบาย จิตสงบ 


1. ละอัตตา อย่าติดกับความสมบูรณ์แบบ
อคติหนึ่งที่ต้องเจอ คือการยึดติดกับความคิดที่ว่าตัวเราเก่งเรามีความสามารถ เราอาจจะเคยทำกำไรได้มาก เคยชนะ ในช่วงจังหวะหนึ่งของตลาด บวกกับบางคนพื้นฐานอาชีพ การศึกษาสูง เคยประสบความสำเร็จในการงานมาก่อน เลยคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะหมูๆ ส่วนมากคนที่คิดแบบนี้เจ๊ง จน เครียดทุกรายไป พอขาดทุน พอเสียเงิน ก็คิดจะเอาคืน คิดว่าจะต้องชนะในระยะสั้น ต้องชนะมากกว่าแพ้ คราวนี้ละครับ พอซื้อมันจะลง พอขายมันจะขึ้น เพราะจิตใจเรามันแพ้แล้ว จิตหลุดแล้ว จังหวะก็จะไม่ได้ สุดท้ายเครียด 


ดังนั้นพยายาม ปล่อยวางเล่นไปตามระบบ ผิดก็ตัดขาดทุน ถูกทางก็ปล่อยให้เป็นกำไร คุณผิดได้ แพ้ได้ แพ้มากกว่าชนะก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือยามแพ้ต้องจำกัดการขาดทุน ยามชนะก็ต้องปล่อยให้เกิดกำไรมากๆ(อย่าขายหมู ทำหมันกำไร) เมื่อผิดก็เรียนรู้จากมัน อย่าไปคิด อย่าไปเร่งตัวเองให้ชนะในเวลาสั้น ให้ปล่อยวางลองดูผลลัพธ์ระยะยาว 


2. อย่าติดกับกำไร
หลายคนเจอโหมดความโลภครอบงำ ได้กำไร 5% ครั้งต่อไปก็อยากได้ 10% ยิ่งติดกับกำไรมาก ยิ่งอยากได้กำไร ยิ่งโลภ ยิ่งพยายามพาตัวเองไปเสี่ยง ไปเล่นหุ้นร้อน หุ้นเล็ก ไปเล่นหุ้นตามคนอื่นที่เขาว่าดี ว่าจะรวย พอเอากำไรมาเป็นที่ตั้ง เราก็จะมองเห็นความเสี่ยงน้อยลงเพราะคิดอยากได้กำไรเยอะๆ สุดท้ายก็จะขาดทุน 


ดังนั้นควรตั้งเป้ากำไรให้พอเพียง คิดแบบกำไรสะสมระยะยาว ในแต่ละครั้งได้กำไรแบบที่ไม่ต้องเสี่ยงมาก แต่ได้ชัวร์ โฟกัสไปตามระบบของเรา ที่สำคัญอย่างพยายามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ใครจะได้กำไรมากกว่าเรา ชั่งหัวมัน ฉันได้เท่านี้ก็พอใจ เพราะคนเหล่านั้นกำไรเขาบอกเรา ยามขาดทุนเก็บเงียบไม่แน่ เขาอาจจะขาดทุนมากกว่าเราก็เป็นได้


3. ไม่แน่ใจอย่าเสี่ยง
เมื่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือเราไม่มั่นใจ อย่าไปเสี่ยงการไม่เข้าเล่น ถือเงินสดถึงจะไม่มีกำไรแต่ก็ไม่ขาดทุนปลอดภัยกว่าครับ จำไว้เสมอตลาดหุ้นมันเปิดไปอีกนาน เรายังมีโอกาสเสมอ เมื่อมองแนวโน้มไม่ออก มองโอกาสความน่าจะเป็นที่จะชนะไม่เห็นอย่าคันมือ อย่าคิดไปเองว่ามันจะเด้ง มันจะมา ให้ wait&see รอดูสถานการณ์ไว้ก่อน


4. ใจไม่แข็งอย่าเฝ้าหน้าจอ
บางคนจิตอ่อน ไม่มั่นคง การไปนั่งเฝ้าหน้าจอ การดู ticker เห็นไฟวับๆแวบๆ เกิดอารมณ์คันมือ คันไม้ เข้าซื้อแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเพราะเห็น vol เข้าก็ไปไล่ตามติดดอยก็เยอะ หรือไม่ซื้อหุ้นมีสถานะ แต่ไปเห็นแรงขายเกิดกลัว สุดท้ายก็ขายหมู ดังนั้นถ้าจิตไม่นิ่ง ไม่มีวินัยทำตามระบบได้ ให้ออกห่างจากจอ ลองเทรดด้วย timeframe แบบ วัน(Day) ดูสัญญาณวันละครั้ง หรือสองครั้ง เทรดตามระบบ เพียงพอ ไม่ควรเฝ้าหน้าจอ ให้จิตเราผันผวนเป็นอันขาด


5. หมั่นฝึกจิตเรียกสติ
หัดสวดมนต์ ทำสมาธิเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะช่วยให้เรามีการควบคุมจิตใจที่ดียังสามารถ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการคิด การตัดสินใตให้ตัวเราอีกด้วย เมื่อจิตเรานิ่ง ใจเราสงบ ความกังวล อารมณ์จากการเล่นหุ้น ก็จะไม่มารบกวนเรา เท่านี้ก็นอนหลับสบายครับ





จำไว้เสมอครับ เราเล่นหุ้นได้ แต่อย่าให้หุ้นเล่นเรา....



วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความสำคัญของการบริหารจัดการเงิน

มีคำกล่าวของนักปราชญ์จีนท่านหนึ่งว่า ปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิด ถ้าหากมีการบริหารจัดการ แต่ถ้ามองรอบๆตัวเราจะพบว่า เรากำลังรอให้ปัญหาเกิด และหาทางแก้ปัญหา แบบเฉพาะหน้าทีละปัญหา ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ การแก้ปัญหาหนึ่งกับไปสร้างปมปัญหาที่สอง ที่สามตามมา อีกไม่รู้จบ ถ้านึกไม่ออกลองมองปัญหาต่างๆในสังคม หรือจะเอาเรื่องน้ำท่วม มาเป็นกรณีศึกษาก็ได้ครับ จะพบเลยว่า ปัญหามันไม่ได้ถูกขจัดออกไป หรือถูกจัดการโดยแท้จริง แต่กับเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตไปเท่านั้น



นักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญา เขาจะให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการมากกว่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะในโลกของการลงทุน เรามีโอกาสจะพบปัญหาต่างๆมากมาย สารพัด แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราล้มเหลว นั้นคือ ความเสี่ยง ดังนั้นการบริหารจัดการเงินทุน นั้นก็คือ เครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยง หรือจำกัดวงของความเสี่ยง ให้เบาบางลง (แน่นอนว่าคงไม่สามารถทำให้หมดไปได้) 

ผมเองพบว่านักลงทุนในหุ้น ส่วนใหญ่มักชอบและเพลิดเพลินต่อกำไร สนุกกับการได้เงิน จนมุ่งไปหาแต่หนทางทำกำไรสูงสุด จากนั้นก็นำผลที่ได้มาอวดกัน ได้ค่ากับข้าวเท่านั้นเท่านี้ ได้กำไรหลายหมื่นหลายแสน พอเราตั้งเป้าโฟกัสไปที่กำไร วิธีคิดมันจึงผิดตั้งแต่นั้น เพราะนักลงทุนหรือนักเก็งกำไร มีความโลภ ความอยากรวยเป็นเชื้อในใจกันทุกคน(แต่ความสามารถในการควบคุมต่างกันไป) ดังนั้นส่วนใหญ่ก็มุ่งไปแต่การหากำไร ไปบูชาคนที่ให้หุ้นเทพ หุ้นเด่น บูชาคนที่เดาหุ้นเก่ง (แท้จริงแล้วมันก็คือการเสพอคติที่เขามี ถูกหรือผิดเขาเหล่านั้นไม่ได้กำหนดผลมันเป็นไปตามหลักความน่าจะเป็น) 

หลายครั้งก็ไปติดกับภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่คนอื่นๆว่าดี โดยปราศจากความเข้าใจแท้จริง หลงไปศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอลแบบเอาเป็นเอาตาย เพื่อหวังที่จะเก่ง หวังจะเป็นเทพทำกำไรได้ครั้งละมากๆแบบคนอื่น ถ้าถามผมว่ามันผิดไหม คำตอบผมคือไม่ผิดแต่ไม่ถูก เพราะสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้เราเก่ง อ่านกราฟได้ มีตรรกะในการอธิบายหรือดู โดดเด่นจากคนอื่นที่ไม่มีความรู้ แต่มันไม่ได้ทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ถ้าเรายังไม่สามารถเอาชนะจิตใจตนเอง หรือวางแผนควบคุมจัดการความเสี่ยงได้เป็น

เมื่ออัตราการอยู่รอดเราต่ำ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จทางการลงทุนไม่ว่าจะแนวทางใดจึงเป็นศูนย์ คนประเภทนี้อาจจะทำกำไรได้มาก ในช่วงเวลาหนึ่งแต่แล้ว ในช่วงขณะเวลาต่อมาเมื่อเขาพลาดโอกาสที่ผลกำไรที่ได้มานั้นจะหมดไปก็มีมากเช่นกัน ไม่ต่างอะไรกับนักพนันที่คืนหนึ่งอาจจะได้อาจจะชนะให้ดีใจ แต่สุดท้ายคืนอื่นๆหรือระยะยาวก็จะเสียเงินหมดตัวให้กับเจ้ามือไป 

ผมมีตัวอย่างนักเก็งกำไรท่านหนึ่ง เรียนรู้เทคนิคอลอ่านกราฟได้ เข้าตลาดปี 2553 เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นขาขึ้น fundflow ต่างชาติไหลเข้าเพราะตลาดฟื้นหลังวิกฤตซับไพร์มปี 2551 บวกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก QE1 และ QE2 จากประเทศสหรัฐอเมริการที่ทำให้เงินทุนไหลเข้าตลาด TIPS มากมาย จะดันดัชนี SET ขึ้นไปแบบต่อเนื่อง เขาคิดว่าเขาเป็นเซียนจับหุ้นอะไรก็รวย จับหุ้นอะไรก็กำไร แต่พอมาไตรมาส 3 ปี 2554 ตลาดหุ้นดูจะไม่ง่ายเหมือนก่อน วิ่งสลับย่อ ย่อสลับวิ่ง บวกกับช่วงนั้นมีข่าววิกฤติหนี้สินยุโรป ทำให้อะไรที่เคยง่าย กลายเป็นยาก จากที่เคยได้กำไรมา ทำให้เขาขาดทุน ยิ่งขาดทุนยิ่งอยากเอาคืน พยายามทุ่มแก้มือ ดึงมาร์จิ้นมาใช้ ยืนเงินครอบครัว หวังเอาคืน คิดว่าที่ตนเองเสียเพราะเจ้ามือโกง เพราะดวงไม่ดี(เป็นอาการโทษทุกอย่าง โทษคนอื่นๆ ยกเว้นตัวเอง) สุดท้ายจากกำไรเป็น 100% พอร์ตพังทลาย ขาดทุนหมด ตัว ติดลบเป็นหนี้ จนต้องหันหลังออกจากตลาดหุ้นไป



ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างเดียวไม่ใช่คำตอบทั้งหมด การที่เราจะมุ่งมั่นแต่เรื่องที่ยากเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็เป็นเรื่องดี แต่ถ้าเทียบความสำคัญในกลไกการลงทุนนั้นคิดเป็นสัดส่วนแค่ 10% ของทั้งหมด (แต่มีเนื้อหารายละเอียด และต้องใช้เวลาศึกษามาก) 


การหลงไปกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากไป บางครั้งก็เป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาทักษะในการเทรดหุ้นของเราได้ เพราะทำให้กลายเป็นคนที่ยึดติด และยิ่งใช้โดยไม่ศึกษาให้เข้าใจจะยิ่งส่งผลร้ายตามมา การเป็นเซียนหรือเทพทางเทคนิคนั้น มันอาจจะทำให้เป็นได้แค่เพียง “ทหารเอก” ที่ดูเด่น ดูเหนือกว่า ทหารอื่นในสมรภูมิ แต่การเข้าใจเทคนิคอล และสามารถล้ำลึกในการบริหารจัดการเงิน สามารถวางแผนจัด Position Size ของเงินที่ลงทุนหรือจะเทรดให้เหมาะสมกับโอกาสและความเสี่ยง ย่อมจะทำให้ เราเป็น ขุนพล เป็นแม่ทัพ ที่วงแผนการรบและใช้ยุทธวิธีชนะข้าศึก โดยที่กองทัพอยู่รอด นี่แหละครับ ความสำคัญของ "การบริหารจัดการเงิน"