สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

Trade Like a Sniper

เมื่อกลางวันโพส Sniper Trading เนื่องจากวันนี้ผมสนทนาประเด็นนี้กับ น้องเทรดเดอร์ในโครงการไทยเทรด เขาอยากหัด ผมอยากสอน เลยคิดว่าน่าจะได้คุยกัน 

แต่พอโพสไปเหมือนมีคนสนใจมาก อันนี้ก็น่าดีใจ
แต่อยากบอกว่า มันฝึกกันไม่ง่ายนะครับ เดี่ยวจะไปเข้าใจว่า เรียนแล้วเก่ง เรียนแล้วรวย ทันตาแบบนั้น ทัศนคติเราคงไม่ตรงกัน เพราะมันไม่จริง 

ผมจะสอนวิธีการฝึกที่ผม ฝึก และกลยุทธ์การเทรด แต่ไม่ได้สอนระบบ เพราะ sniper trade ไม่ใช่เรื่องของระบบ
ผมไม่มาแจก indicator มาสอนเทรด ว่าเทรดยังไง ใช้ระบบ อะไรแบบนั้น มันไม่ใช่แบบที่เป็น เพราะระบบคุณต้องไปหา ไปทำเอง
จะใช้ระบบแบบไหน จะใช้เทคนิคการเข้าออกยังไงก็เอาให้เหมาะจริตตัวเอง แต่ก็หาที่มันมี %win ที่ดีพอใช้อย่าให้ห่วยเกินไปนัก

เรื่องกลยุทธ์สำคัญกว่า indicator เครื่องมืออะไรแบบนั้น เข้าใจโปรดักซ์ เข้าใจระบบ เข้าใจตลาด วางแผนการเทรดให้ เป็น ตรงนี้คือ Key อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้ คือต้องฝึกให้จิตมันนิ่ง สมองสั่งการไปแบบอัตโนมัติ ตอนเทรดต้อง in the zone ให้ได้ ไม่มากังวล มาลังเลอะไร ต้องทำทุกอย่างอัตโนมัติ flow ไปทั้งตอนเข้าออก

Sniper Trading จริงๆมันคือการเทรดแบบหวังผล เทรดแบบประสิทธิภาพสูงสุด พูดง่ายๆคุณใช้ทรัพยากรการเทรดที่มี 2 อย่างคือ เงิน และเวลาให้มีค่า ประเภทที่ยิงมั่วแล้ว stoploss แบบนี้ก็ไม่นับ หรือยิงมั่วและติดดอย ถัวเฉลี่ย อมขาดทุน นี้ก็ไม่นับ ไม่ใช่ sniper แล้ว

อาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเทรดสั้นแบบ scalping เสมอไป แต่ปกติเราจะไม่ให้ กระสุนค้าง หรือมี Avg. Trade Length (ระยะเวลาถือ) นานเกินไป เพราะถ้านานมาก ความเสี่ยงเชิงเวลา จะเข้ามากวนเยอะ ไม่นิยมทำในสไตล์การเทรดแบบนี้กัน

อีกประเด็นที่ต้องรู้คือ การเทรดแบบนี้ จิตใจสำคัญ ดังนั้น การฝึกหนักจำเป็นอย่าไปคิดว่า จะมีทางลัด ต้องละเอียด อดทนทุกครั้งที่ยิงออกไป 1 กระสุน หรือ 1 order คือสิ่งสำคัญ 

การเป็น Sniper Trading มันไม่ได้เกิดจากการฟลุ๊ค แต่มันเกิดการเตรียมตัววางแผน ผมมีหนังแนะนำให้นะ ก่อนอื่นจะฝึกไปหามาดูก่อนเลย
อยา่กให้เห็น กระบวนการของเขา 

มันคือการทำการบ้าน เตรียมตัว บางครั้งยิงระยะไกล คุณต้องรอเวลา อดทน อ่านทิศทางลม แสง มุมยิง จุดที่จะยิง รวมถึงประเมินโอกาสสำเร็จให้ดีทีสุด ถ้าเป็นแบบสุ่มยิง บางครั้งต้องศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมาย และทางหนีทีไล่อีก 

เห็นไหมครับ การยิง หรือการส่งคำสั่ง นี่มันเป็นแค่การ excute แต่สิ่งที่ต้องทำก่อนนั้นเยอะมาก เหนือสิ่งอื่นใด ใจคุณต้องนิ่ง เพราะบางครั้ง โอกาสดีๆมันมี ครั้งเดียว รอมานาน เมื่อยิงออกไป ถ้าพลาดเป้าหมายรู้ตัว บางครั้งเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองอีก 

-------------------
พูดมายาวบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางคนเคยเห็นมาบ้างแต่ยังมั่วๆงงๆ
ผมจะยกตัวอย่างการฝึก ง่ายๆให้ไปลองหัดใช้ แบบเบื้องต้นนะครับ

A ต้องบันทึกการเทรดตัวเอง 
ตรงนี้เทรดเดอร์ ส่วนใหญ่ไม่ทำ เราวิเคราะห์แต่กราฟราคา นัพเวฟ ดูเส้นตัดกัน 
แต่ผลการเทรด ที่ผ่านไปแล้ว เราไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยเก็บ
ดังนั้นถ้าจะฝึกต้องเก็บ มาวิเคราะห์ทางสถิติ ถ้าใครเทรดตลาดต่างประเทศ มันจะมีเครื่องมือแบบ มืออาชีพให้ใช้ พวก trade analysis 
อันนี้ สะดวกหน่อย

B วิเคราะห์ทางสถิติ 
เลขง่ายๆเลยครับดู ค่า 

1. Average win และ Average loss
เพื่อดูผลการแพ้ชนะ นั้นเอง แต่เคล็ดลับจะสอน คือไม่ต้องไปมองตัวเงินนะ มองเป็น score เช่นได้กี่ pip ได้กี่จุด
ประเภทที่เทรดห่วย คือเทรดมาครั้ง แต่ได้แต้มน้อย แบบนี้ไม่ดี 
ตัวนี้ก็ไปคำนวณหา  Expectancy เพื่อจำแนก skill ของเราได้ว่าอยู่ใน level ใด


เน้นสกอร์หรือแต้มที่ได้นะ ไม่ใช่เน้นเงินเยอะใช้ position size ใหญ่เสี่ยงเยอะ ไม่ดี
ถ้าใช้เงินน้อย วาง position size ไม่ใหญ่ ทำ score ได้เยอะ เหมาะสม แบบนี้เรียกประสิทธิภาพดี 

2. Standard Deviation 
มันหา volatility ของผลการเทรดเรา เมือ่เทียบกับ ค่ากลาง 
ตรงนี้สำคัญ คุณเทรดหวังผลได้ ประเด็นของ accuracy และ precision ต้องดี ไม่ใช่ได้แค่อย่างเดียว 
เทรดชนะเยอะ แต่ระยะไม่ได้ กำไรไม่ออก ก็ไม่เกิดประโยชน์
หรือกำไรเยอะ แต่ไม่แม่น ได้แค่ไม่กี่ไม้เยอะๆ แบบนี้ก็ไม่พอ 



ค่านี้เราจะมาเทียบกับ Volatilty ของสินค้าเพื่อหา ประสิทธิภาพการสร้างกำไรต่อได้อีก

3. Avg. Trade Length 
เวลาเฉลี่ยในการเปิดออร์เดอร์ คิดเวลาที่คุณถือออร์เดอร์นั้นแหละ
เพราะการเทรด เก็งกำไร สิ่งมองหาคือส่วนต่างราคา 
ทรัพยากรที่ เทรดเดอร์ต้องบริหารคือ เวลา และเงิน 
บางคนบอกได้กำไร 10% แต่ถือออร์เดอร์ 1 ปี มันต่างกับคนที่ได้ 10% แต่ถือ Order แค่ 1 เดือนแล้ว
เพราะ กระสุน(ทุน) + กำไร เอามาใช้ต่อได้อีก

ถ้าปิดได้เร็ว บวกกับลดความเสี่ยง ในสิ่งที่ไม่รู้ได้เยอะ(hidden risk) 
ลองดูน้ำมัน สิครับ ต้นปี 2014 ปลายปี 2014 คนละม้วนกันเลย ถ้าถือยาวมากๆ ความเสี่ยง ต้องนี้จะมีด้วย 

ต้องนี้ต้องหาให้ได้ เหมาะกับกลยุทธ์อาจจะไม่ต้องรีบเสมอไป แต่ต้องหาให้เหมาะ


4. Z-Score 
ใช้สถิติเพื่อดูผลความสัมพันธ์ของการแพ้ชนะ เพื่อจำแนกค่า dependence ที่ได้ว่าผลจากการเทรดของเรามันออกมาลักษณะใด
พยายามทำให้ออกมาเป็น Positive dependence (Z-Score negative) 

เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถสร้าง cashflow แบบสมบูรณ์ได้ ไม่ได้เกิดจาก random walk 



------------

สุดท้ายคือ ความอดทน มีวินัย และขยัน คุณต้องฝึกกันเป็นหมื่นชั่วโมง 
อย่างผมเทรดทุกวัน ลองคิดดูว่า  1 ปีผมจะได้ฝึก skill ผมมากแค่ไหน 
อีกอย่างต้องขยัน ต้องจดบันทึก ต้องแก้เกมส์
ทำการบ้านวางแผน ต้องฝึกสมาธิ คุมอารมณ์
การฝึกเราจะทำเป็น level ง่ายไปยาก ค่อยๆฝึกเทรด ไปและแก้ไขปัญหาไป ตรงนี้จะมีแบบการฝึก ผมจะมาเล่าอีกที

สรุป 

การไปถึงจุดเรียกว่า เป็น sniper ได้มันไม่ใช่แค่ "ปาก" แต่มันต้องลงมือทำ จนมันเห็นผล
และประสิทธิภาพการเทรด ของเราจะดีมาขึ้น ตามประสบการณ์ที่ได้งอกเงยมา 

บทความนี้ผมเอาการวิเคราะห์สำหรับ ฝึกง่ายๆ 4 ข้อมาสาธิตให้เห็นกระบวนการฝึกและวิเคราะห์แบบมืออาชีพ แบบเป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้ให้ดูเพื่อที่ใครสนใจลองไปฝึกดู ครับ 


หวังว่า อ่านมาถึงตรงนี้คงเห็นภาพมากขึ้น

ขอบคุณครับ 

Mr chaipat

ล้มเหลวไม่ล้มเลิก

สาเหตุหลักที่ คนส่วนใหญ่ล้มเลิก จากความตั้งใจเดิมๆ คือ ความล้มเหลว
ผมเห็น คนจำนวนมาก ที่เริ่มต้นเข้ามาในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ ตลาดเก็งกำไร ด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่
อยากประสบความสำเร็จ อยากมีอิสรภาพทางการเงิน(ฮิตมากคำนี้)
ช่วงแรก ก็สนุก ดูกระตือรือร้น อยากทำได้ อยากรวย
แต่แล้ว ไปไม่ถึงฝัน ขาดทุน เจ็บปวด ท้อถอย 

หันหลังออกจากตลาดไป บ้างก็ติดดอย คอยรัก กลายสภาพเป็นนักลงทุนในหุ้นไร้คุณค่ากันไป(เพราะตอนเข้าไม่ได้ดูพื้นฐาน จะเข้าไปเก็งกำไร พองานเลี้ยงเลิก ก็ตัดขาดทุนไม่ทัน ถัวเฉลี่ยจนหมดเงินแล้วก็เฝ้าดอย)
ปิดจอไม่ดูราคา หันหน้าไปทำงานประจำกันต่อไป เหลือไว้แต่ความฝังใจและทัศนคติที่ไม่ดี  

มันก็เป็นเช่นนี้ ตลอดมาและตลอดไป ผมอยู่ตรงนี้มาหลายปี เจอมือใหม่ จำนวนไม่น้อยที่เข้ามาออกไป ในเวลาไม่ถึง 1 ปี 

ส่วนใหญ่จะเป็นทรงเดียวกันหมด คือ
1. อยากรวย แต่ไม่อยากขาดทุน 
2. อยากเก่ง แต่ไม่อยากเรียนรู้ ไม่อยากลำบาก
3. อยากได้หน้า แต่ไม่ชอบยอมรับความผิดพลาด

พอคุณสมบัติครบ บวกกับความโลภ ความคะนอง และเกมส์จิตวิทยาตลาด ที่เจอเข้าไปสุดท้ายไม่ถึงปี เงินที่มีเท่าไหร่ก็หมด
ไม่ได้หมดแค่เงิน หมดใจไปด้วย 
บางคน อึดหน่อย อาจจะทำงานประจำหาเงินมาเติม แต่ก็เสีย mental ไปกลายเป็น ไม่เชื่อมั่นใจตัวเอง
ต้องไปหาหุ้น ไปหาที่พึ่งประเภทที่แจกหุ้น แจกสัญญาณซื้อขาย ยืนด้วยตัวเองไม่เป็น เพราะ "กลัว" เข็ดขยาดกับการขาดทุนหนัก 

เขียนมาตรงนี้ อยากจะแนะนำคนที่กำลังเป็นเช่นนี้อยู่ อยากให้ลองเปลี่ยนแนวทาง ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆคือ 

1. ไม่ว่าจะอยากเล่นหุ้น อยากทำกำไร แค่ไหน ก็ต้องเตือนตัวเองไว้ ห้ามโลภ รู้จักพอ
2. อย่าไปเล่นตามเกมส์จิตวิทยา แห่ตามข่าว ตามที่เขาเชียร์ ที่มีมาแจก 
3. อย่าใช้ เงินกู้ มาร์จิ้น มาเทรด มือใหม่ ให้วางเงินเต็มจำนวน
4. อย่าอายที่จะเริ่ม เทรด ด้วยเงินที่น้อย
ลองใช้สูตรนี้ คาบ 5 ปี 
ขนาดเงินจะใช้เทรดหุ้น = (จำนวนเงินที่มีทั้งหมด)/(5-ปีที่อยู่ในตลาด)

งินน้อย ใช้เริ่มเพื่อซื้อประสบการณ์
เพื่อสอนให้เรารู้จัก เรียนรู้ความผิดพลาด อย่าไปหวังรวยเร็วๆ รวย 10 เด้ง หมื่นล้านในเวลาอันสั้น
การเริ่มเงินน้อย จะทำให้เรามีเงินเหลือ ที่จะแก้ตัว ที่จะซื้อเวลา ในการลองผิดลองถูกต่อไปในตลาดได้นานขึ้น
เช่น ถ้าทำงานประจำ มีเงิน อยากเข้ามาเทรดหุ้น สัก 200,000
ให้ใช้เงิน แค่ 200000/(5-0) คือ 40000 บาท ในการเข้ามาเทรด เขามาเก็งกำไร

เงินน้อย ขอให้เกินขั้นต่ำ เทรดให้เรียนรู้ มันจะจำกัดไมให้เราเสียมาก แน่นอนแม้กำไรไม่มาก 
แต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมา คือ "ประสบการณ์"1 ปี แรกไม่ต้องไปหาอวดกับเขาว่า บวกกี่ 100% เอาเงินต้น 40000 ก้อนแรกให้อยู่ไม่หาย เทรดปกติแต่หัดรักษาไว้ให้ได้ 
มีสติ โฟกัส กับการตั้งรับรักษามัน ทำได้ ในปีแรก + ประสบการณ์ที่รู้จักตลาด ปีที่ 2 มันจะพัฒนาต่อได้เอง 
ปล. อย่าไปเทียบกับคนที่เข้ามาในตลาดหลังวิกฤติการเงิน 2009 - 2012 พวกนี้ได้เปรียบจากสภาวะตลาด
จากอัตราการเร่งของเงินที่ไหลเข้า ทั้งจาก fundflow ต่างชาติ และจากกองทุน
ดังนั้น ถ้าเขาเหล่านั้นจะกำไรเยอะ พอร์ตบวกเป็นร้อย หลายร้อยเปอร์เซนต์แล้วเอามาโชว์เรานี้ก็ไม่แปลก
ยินดีกับเขา แต่อย่าไปงมงาย คิดว่าเขาเก่งกว่าเรา หรือดูถูกตัวเองว่ากระจอก

5. เรียนจากความผิดพลาด
อย่าเป็นพวก หน้าใหญ่ ตั้งแต่เริ่ม ไม่ว่าเราเก่งมาจากไหน เมื่อเข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ๆ คุณคือ เด็กอนุบาล
ดังนั้นยอมรับมัน ละอัตตา
เมื่อขาดทุน สิ่งแรกที่ทำไม่ใช่ลืม ให้ จดบันทึก สิ่งที่เกิด
- ขาดทุนเท่าไหร่
-ขาดทุนเพราะอะไร อย่างไร
- อารมณ์ ตอบสนองแบบไหน
ตั้งคำถามกับตัวเองว่า "กูทำอะไรผิดพลาดว่ะ"
>> หาคำตอบก่อนจะลืม ก่อนจะหาข้ออ้าง Bullshit มาปลอบประโลมตัวเอง โทษคนอื่น แล้วก็ทำผิดซ้ำอีก

จดเอาไว้ เพื่อบันทึก วิเคราะห์ และเรียนรู้จากความผิดพลาด พอสถานการณ์หรือจังหวะแบบนี้มา เราได้แก้ไขได้ทัน 
กล้าที่จะผิด แล้วเรียนรู้จากมัน  

6. อย่าไปเสียเวลาเอาชนะหรือแข่งขันกับคนอื่น
ตลาดหุ้น ตลาดเก็งกำไร มันคือที่รวมของความแตกต่าง แตกแยก คิดต่างกัน เห็นต่างกัน อย่าไปเสียเวลาทะเลาะหรือพยายามเอาชนะ
เพราะสุดท้าย ผลตอบแทน หรือ เงินในพอร์ตเราจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเอง 

สำคัญ 80% ของชีวิต ศรัตรูตัวสำคัญ คือ ตัวเราเองดังนั้นพยายาม รวมสมาธิ รวมพลัง ต่อสู้กับ ความขี้เกียจ ความกลัว และความโง่ ของเราจะดีกว่า
เพราะตรงนี้ ถ้าชนะได้ ไม่ว่าจะเจออะไรภายภาคหน้าก็ผ่านได้แน่นอน 

7. เลิกใช้คำว่า เล่นหุ้นขำๆ เล่นทองขำๆ 
ถ้าคิดจะสร้างเงิน สรา้งผลตอบแทน ไม่มีหรอกครับคำว่า ขำๆ ในเกมส์ที่เขาหวดกันเอาเป็นเอาตาย เพื่อล่าเงินอย่างตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์
ถ้าคิดจะเข้ามา ต้อง จริงจัง เท่านั้น 

8. อย่ารีบไปสอนคนอื่น 
ถ้าอยู่ในตลาดไม่ถึง 5 ปี ยังมองไม่ครบทุกสภาวะ หมี กระทิง หรือความผันผวน
เพราะวิธีคิด ที่เราคิดว่าแน่ สุดท้าย มันอาจจะผิด ก็ได้เมื่อ สถานการณ์เปลี่ยน
การไปสอน คนอื่น ทำให้เกิดอัตตา สุดท้าย มัน commit กับสิ่งนั้น ไม่ใช่ แค่ คนเรียนจากเราแย่ เพราะผิด
แต่ตัวเราจะ เป็นไม้แก่ ปรับแก้ตัวเอง เปลี่ยนชุดความคิดเดิมไม่ได้อีกด้วย
บางคนเทรดกำไร 2 เดือน หรือ 1 ปีจะไปรับบริหารเงิน คนอื่น แล้ว
มั่นใจได้จริงๆ หรือไม่ว่าคุณ รอดในตลาดจริงๆ หรือระบบมันทำกำไร เพราะมันเจอสภาวะที่ดี เจอแต่เทรนชัดๆ 
ดังนั้นอย่ารีบ เพราะตลาดเก็งกำไร ตลาดหุ้นมันไม่หายไปไหนหรอก มันคือ ศูนย์กลางระบบทุนนิยม มันเปิดยันเราตายแหละ
มองการณ์ไกล คิดกว้างๆ อยู่กับมันไม่ใช่ หวังรวยเร็ว เร่งจะพันล้าน หมื่นล้านแบบนิยมโฆษา จะไปนอนริมทะเล หรือเกษียณ แล้ว
หัดมองตั้งเป้า ว่าฉัน จะอยู่ในตลาดหุ้น 10 ปี 15 ปี หรือจะใช้ชีวิตอยู่กับมัน มองเป้าและ commit ตัวเรากับแผนระยะยาว
มันจะทำให้เรา ค่อยๆเรียนรู้และเติบโต  
-------------------

เอามาฝากกัน 7 ข้อเทคนิคส่วนตัวของผม ที่ผม( Mr chaipat)ใช้พัฒนาการเทรดตัวเอง
ไม่ว่าตลาดไทย ตลาดนอกก็หลักเดียวกัน(แต่ยากต่างกัน)
ผมรอดมาตรงนี้ได้ทุกวันไม่ใช่ ผมเก่งหรือไม่ผิดนะ 
แต่ผมผิดมาจนครบ ผิดมาจนรู้แล้วว่า อะไรไม่ควรทำ มองออก ทำให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกัน

ขาดทุน เกิดได้เพราะคนเราไม่สามารถถูกได้ทุกครั้ง แต่ขาดทุนแล้วจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ อย่าให้มันลากเราไปจุดหายนะ
ถ้าอยากจะอยู่รอดในตลาด เลิกพยายามที่จะไปทำตัวให้คาดเดาถูกไปเสียทุกครั้ง
แต่พยายายามทำตัวให้ฉลาด ให้รู้จักมีแผน มีกลยุทธ์การรับมือความเสี่ยงที่จะเกิด จากการไม่รู้อนาคตที่แน่นอน 

สุดท้าย ท้ายสุด 

ล้มเหลว ได้แต่ไม่ควรล้มเลิก 
พยายามให้ต่อเนื่อง ทุ่มเท ตั้งใจ สักวันจะเป็นวันของเรา 
Mr chaipat
คำแนะนำเทรดเดอร์ สัมมนากลุ่มย่อย โครงการเทรดเดอร์กลับบ้าน
20-01-2015

-------------

Nonsystematic Risk :Franc Surge

ความเสี่ยงจากการไม่รู้อนาคตนี้เป็นเรื่องที่ อันตรายมากสำหรับ เทรดเดอร์ ไม่วาคุณจะเก่งแค่ไหน
แต่สุดท้าย อนาคตเป็นเรื่อง ที่ยากจะคาดเดา

เขียนเรื่องนี้บันทึกเรื่อง ปรากฏการณ์ สวิตฟังซ์ CHF เอาไว้เพราะมันคือ ประสบการณ์ในรอบหลายปีที่เกิด กับการเทรดของผม
ยอมรับว่าไม่เคยเจอ effect จากข่าวที่ผิดคาด มาเซอร์ไพร์สตลาดและทำให้ ราคาวิ่งแบบถล่มขนาดนี้


ประเด็นที่เกิดมาจากข่าว Swiss National Bank (SNB) ยกเลิก minimum exchange rate ที่ 1.20 / ยูโร
กับ การปรับอัตราดอกเบี้ยชนิดที่พรวดเดียว จาก -0.25% ไป -0.75%



ข่าวนี้ออกมาช๊อคตลาด เรียกว่า USDCHF และ EURCHF ร่วงหนักทำจุดต่ำสุด แบบรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 20 นาที
และทำจุด low ที่ทำให้ระบบรวน และเสียหายอย่างน่ากลัว บางโบรกนี้หยุด การซื้อขายไปชั่วขณะเลย 




ดูจากภาพจะเห็นความโหด และเร็ว กดกันไปเกิน 3000 pip ในเวลาไม่ถึง 20 นาที 
สิ่งที่ตามมาก็ป่วนสิครับ แม้จะมี รีบาวน์ยกกลับมาได้เกินครึ่ง
แต่ก็ลดลงหนักมากกว่า 2000 pip 
เป็นการปรับตัวที่รุนแรงและ high volatility มากที่สุด ที่ผมเคยเทรดมา
งานนี้ทำเอา EA ของผมหลายตัวรวนไปเลย เพราะช่วงนั้นมันปั่นป่วนมาก

น้องๆหลายคน LINE มาทักเจ็บกันทั้งนั้น เพราะวันนี้โดนหนัก บางคนล้างพอร์ต บ้างโดน Stoploss จำนวนมากไปเรียบร้อย 

ไม่แค่ CHF แต่หลายคู่ EUR และ USD ต่างป่วนจากการ panic ไปด้วยเช่นกันพอประมาณ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรประมาท เพราะสุดท้าย แม้คุณคิดวางแผน พัฒนาระบบมาอย่างดีแค่ไหน
แต่ตลาด ก็สร้างเซอร์ไพส์ หรือ ทำอะไรแบบคาดไม่ถึงได้ตลอดเช่นกัน

เหมือนผมคอยสอน อย่าประมาท เพราะความเสี่ยง มันคือ "การไม่รู้อนาคต ไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในวันพรุ่งนี้"


ปล. บ่นหน่อย 
พอตลาด panic อีกอันที่หงุดหงิด ไม่แพ้กันคือ โบรกเกอร์ Server แม่งเจ๊ง ล่มครับ จากการ Surge ป่วนตลาดนี้ 
อันนี้ทำให้ผม เสียโอกาส ปิด Order เพราะ TP มันไม่ทำงานจาก Server โบรกป่วนหยุดให้บริการ
สิ่งเหล่านี้ก็คือ Risk ที่ซ่อนอยู่ ที่บางครั้งต้อง เตรียมพร้อมรับมือ ใครทำระบบ ต้องกระจายความเสี่ยงดีๆ



-----

หนังสือแจกฟรี :Yearbook2014 บันทึกเส้นทางเทรดเดอร์

ถ้าเปรียบชีวิต เป็นเหมือนหนังสือ ทุกวันของการใช้ชีวิตก็คือการเขียนหนังสือ ลงไปทีละหน้า ใน 1 ปีเราพบเจอสิ่งใหม่ๆทั้งดีและร้ายเข้ามาตลอด บางเรื่องก็ทำให้เราสุขหัวใจพองโต บางเรื่องก็ทำให้ทุกข์ สุดแสนเศร้า แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงเป็นแค่อีกวัน ที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป

แน่นอนว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเราเรียนรู้แล้วจดบันทึก จากสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพราะในทุกวันเวลามันเหมือนเราได้สั่งสมประสบการณ์และได้เติบโต

ผมเองโชคดีที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักและอยากทำ มันเลยทำให้ทุกวันของผมเหมือนการได้ ผจญภัยในโลกที่ฝัน แม้ความเป็นจริงมันจะไม่ได้ออกมาสวยงาม สุดยอดแบบภาพในหัวที่วาดไว้ ต้องพบเจอกับอุปสรรค์ เจอกับปัญหาต่างๆนานา สารพัด

สำหรับผมการเป็นเทรดเดอร์ มันไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวแล้วการเทรดสำหรับผมมันคือ เรื่องของการเอาชนะตัวเอง การพิชิตเป้าหมาย การค่อยๆเติบโตแบบยั่งยืน เพื่อไปถึงจุดที่เราสามารถสร้างความมั่นคง และมีชีวิตที่ดีในแบบที่เราต้องการได้ มีอิสระและมีรูปแบบชีวิตเป็นของตัวเอง แต่แน่นอนแหละครับชีวิตจริงมันไม่ใช่เทพนิยาย ไม่มี miracle ไม่มีกูรู ไม่มีเทพเทวดา อะไรที่มาทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้ได้ โดยไม่ต้องพยายาม หรือไม่ต้องลงมือทำอะไร 


ทุกวันของผมคือการเรียนรู้ คือการก้าวเดิน เมื่อมันเป็นทางที่เราเลือก ทางเรารัก พลัง ในการมุ่งมั่นเอาชนะไม่ยอมแพ้มันไหลมาไม่จบ ความสนุก ความสุขที่ได้เรียนรู้มันเกิด ผมอยากให้น้องๆเพื่อนๆเห็นในชีวิตในภาพความเป็นจริงของการเป็นนักเก็งกำไรอาชีพอยากให้เห็นในเรื่องของวิถีชีวิต การปฏิบัติที่มันต้องมีการอุทิศตัว ต้องแลกมา เพื่อฝึกตนเองให้แข็งแกร่งและไปให้ถึงจุดหมาย 


งานง่ายๆแต่ทำได้อยากงานหนึ่งคือการจดบันทึกไดอารี่ ภาระที่ต้องทำทุกวัน ต้องบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ บันทึกผลการเทรด ผมแนะนำเรื่องนี้ให้กับน้องๆหลายคน แต่เชื่อว่า 80% คงไม่ได้ทำหรือไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง ผมเองเป็นนักปฏิบัตินิยม มากกว่านักพูด

เลยอยากทำเรื่องนี้ให้ดูเป็นตัวอย่าง ผมเลยตัดเอาบางส่วนของไดอารี่ในการเทรด ในส่วนของการเรียนรู้ ส่วนของเทคนิควิธีคิด มาทำเป็นหนังสือแจกฟรีให้ทุกท่านได้อ่านกัน อย่างน้อยได้รับความรู้ และได้เห็นตัวอย่างของการไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดเรียนรู้ ในทุกวัน

สวัสดีปีใหม่ และ ขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือ trader,s diary เล่มนี้ของผมนะครับ

ท่านที่ต้องการรับหนังสือ เข้าไปกรอกรายละเอียดลงทะเบียนที่ LInk ด้านล่างได้เลย โดยหนังสือ Ebook 250 หน้าจะถูกจัดส่งให้ทาง email ครับ




Mr Chaipat Ncm


Quantum Computer

อ่านบทความของ "สตีเฟน ฮอว์กินส์"  ออกมาเตือนเรื่อง AI ว่าอนาคตถ้าพัฒนากันไปมากๆอาจจะเป็นภัยคุกคามของมนุษย์ เรียกว่าถึงกับจุดอวสานของมนุษย์ชาติ กันเลย

ถ้าเราไม่ได้ติดตามข่าว หรืออยู่ในแวดวงฟังอาจจะ ขำ หรือนึกภาพไม่ออก ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง คอมพิวเตอร์ หรือซิฟประมวผล จะรุกมาปฏิวัติ คนซึ่งเป็นเจ้านาย เป็นผู้สร้างของมัน

แต่ถ้าดูกันดีๆ ในอนาคตความน่าจะเป็นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพราะ บทบาทของคอมพิวเตอร์มันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ในหลายเรื่องสำคัญๆ ต่างถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ยังไม่นับรวมวิวัฒนาการของมนุษย์รุ่นหลังๆ เราถูกสร้างให้ พึ่งพาคอมพิวเตอร์ มากไปเรื่อยๆจนมันอาจจะกลายเป็น ปัจจัยที่ 5 ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในยุคปัจจุบัน 

ยิ่งดูข่าวสารการแข่งขันกันพัฒนาคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงหรือ supercomputor ที่นำเอาเรื่องของ ควอนตัม มาใช้ในการสร้างหน่วยประมวผล(แนวคิดไม่ใช่ 0 กับ 1 แบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเดิม แต่เป็นใช้การ spin ของอนุภาคแบบ 3 แกนแบบ ควอนตัมบิท การซ้อนทับแบบ bit เดิมทำให้การประมวลผลเพิ่มความเร็วและศักยภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก) ล่าสุดเปิดตัวไปก็คือ Supercomputer D-Wave 2 เป็น Quantum Computer ที่ประสบความสำเร็จจริงและออกวางขายเชิงการค้าแล้ว (สนราคาที่ $15 ล้านเท่านั้นเอง)

Supercomputer D-Wave 2  โดยการพัฒนาร่วมมือของ Google และ NASA Ames Research Center รายงานข่าว แจ้ง ความเร็ว 512 qubits ต่อชิปหนึ่งตัว ซึ่งนั่น คือความเร็วที่มากกว่าชิปตัวที่เร็วที่สุดของ Intel ถึง 11,000 เท่า มันถูกใช้เป็นเครื่องมือใน ห้องวิจัย Quantum Artificial Intelligence Lab เพื่อสร้างงานวิจัยด้าน quantum machine learning พูดง่ายคือระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ หรือสอนให้คอมพิวเตอร์คิด ให้เป็น เหมือนคนนั้นเอง


ด้วย Supercomputer ที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการประมวลผลที่มากยิ่งขึ้น เร็วยิ่งขึ้น ประมวลผลหลายข้อมูลชุดคำสั่งพร้อมกันได้มากขึ้น มีการเคลมเป้าหมายการพัฒนาอนาคตไปถึง millions of instructions per second (MIPS) ทำให้โอกาสที่ งานวิจัยขั้นสูงจะสำเร็จก็มีขึ้นไปด้วย งานด้านนี้มีให้เห็นเยอะ แบบที่ google เอาโชว์กับ google glass หรือกับ google car อันที่น่าทึ่งนอกจากนี้เป็นงานเกี่ยวกับการให้ Supercomputer มันเรียนรู้และเขียน code สร้าง algorithm การทำงานด้วยตัวเองได้ (พูดง่ายๆคือ มันมีสิทธิ์ที่จะคิด จะสร้างการตัดสินใจและวางแผนการทำงานด้วยตัวเอง) 

ขณะเดียวกัน จีนและรัสเซียก็ไม่น้อยหน้า ต่างสุ่มพัฒนา Quantum Computer กันเช่นกัน เรียกกันว่ามันคืออาวุธ ในยุคศวตวรรษหน้า การวิจัยนีก็ไม่ต่างอะไรกับ โครงการแมนฮัตตันที่พัฒนาระเบิดปรมาณู ในอดีต ลองคิดเล่นถ้ามี Quantum Computer ในครอบครองการ hack การถอดรหัสระบบต่างๆแบบเดิม สาธารณูปโภค ธนาคาร ระบบยุโธปกรณ์ทางทหาร จะกลายเป็นเรื่องกล้วยๆไปทันทีถ้ามีเครื่องมือทรงพลังนี้ สงครามไซเบอร์ก็จะบังเกิด

ดังนั้นประเทศไหนที่มีเทคโนโลยีระดับนี้ไว้่ครอบครองได้ ความได้เปรียบย่อมเกิดขึ้น ยังไม่นับรวมการใช้สมองกลในการวางแผน ประมวลผลเรื่องอื่นๆ ที่เกิดความได้เปรียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมหาศาลเขียนเรื่องนี้ เพราะผมชอบอ่านนิยายวิทย์ศาสตร์และดูหนังแนวไซไฟ ถ้าเพื่อนๆสมาชิกเว็บ cwayinvestment ยังนึกภาพการทำงานแบบเปลี่ยนโลกของ   Supercomputer ไม่ออก ผมแนะนำซีรีย์ อเมริกา เรื่องหนึ่งให้ลองไปดู เรื่องนี้ชื่อว่า Person of Interest


Person of Interest เป็นซีรีย์แนว action drama อย่างมันส์ที่เอาแนวคิดของ  Supercomputer มาเป็นตัวเดินเรื่อง เมื่อคนสร้าง  Supercomputer ที่สอนให้มันคิดเองได้แบบ AI เพื่อหวังจะใช้เป็นเครื่องมือป้องกันการก่อการร้าย โดยเชื่อมต่อระบบ  Supercomputer หรือที่เรียกว่า The Machine
เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลต่างๆ และระบบ surveillance (กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ ทั่วประเทศ)  เพื่อให้มันวิเคราะห์พฤติกรรมของคน เพื่อจำแนกกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ที่จะเป็นภัยก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังสามารถแยก กลุ่มคนผู้กำลังตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมปกติได้ กลุ่มผู้พัฒนาก็ได้ รวมตัวกับอดีตสายลับ CIA  รวมทีมขึ้นมาเป็น vigilante ช่วยเหลือปราบอาชญากรรม  แต่ความสนุกมันเกิดตรงที่วันหนึ่ง Supercomputer เกิดลุกขึ้นมา ใช้ชีวิตตามแผนของตัวเอง ไม่เป็นไปตามที่ควบคุม ไม่อยู่ภายใต้การทำงานของมนุษย์อีกต่อไป เจ๋งขนาด hack บัญชีธนาคารเพื่อสร้างทุนในการ upgrade ระบบตัวเอง แถมปลอมเอกสารจ้างบริษัทย้าย server ไปสร้าง data center ที่ใหม่หนีออกจาก อาคารควบคุมของรัฐได้เฉยเลย 

แล้วยังเกิดความสนุกอีกชั้นเมื่อ มันไม่ได้มีแค่  Supercomputer เครื่องเดียวที่ลุกมาคิดเอง ทำเอง  Supercomputer อีกเครื่อง ชื่อว่า Samaritan ตกไปอยู่ในมือของคนร้าย ที่ใช้มันเป็นอุปกรณ์สร้างอำนาจ และหาผลประโยชน์ ยังไม่นับรวมการที่  Supercomputer แบบ AI 2 ตัวรุกมาสู้กันเอง เพื่อให้ฝ่ายตัวเองอยู่รอดจากการทำลายล้างของฝั่งตรงข้าม 

เล่าคราวๆไม่อยากสปอย ใครชอบแนวนี้ลองไปหามาดูได้ครับ สนุกจริงๆ หนังกวาดรางวัล แถมเรต 8.4 ของ imdb ไม่ธรรมดา ปัจจุบันมี 4 ภาค  คำแนะนำตอนดูลำโพงต้องดีนิดเพราะพระเอก พูดเบามาก กระซิบกันทั้งเรื่องเนื่องจากเป็นสายลับ 555 



Mr chaipat  


Downside risk with Kelly Criterion Method

โมเดลที่จะนำมาสอนการใช้งานวันนี้เรียกว่า Kelly Criterion Method หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในนามของ Kelly formula ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับ ว่าในบทความนี้ที่เขียนให้สมาชิก cway อ่านผมเขียนแบบเบื้องต้นสั้นๆเข้าใจง่าย ละเรื่อง math model เอาไว้เพราะถ้าเขียนทั้งหมด มันจะยาวและจากประสบการณ์ พวกเราจะเบื่อตามไม่ทัน ดังนั้นพวกเป็นรายละเอียดโมเดลงานวิจัยการทดสอบระบบ การ optimize ด้วย  Kelly formula ผมละเอาไว้สอนในคลาสต่อไปแล้วกัน 

Kelly Criterion คือโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ที่ใช้หลักความน่าจะเป็นสถิติเข้ามาประเมินหา ขนาดของ position size ที่เหมาะสมกับ risk ที่รับได้ บนเงื่อนไขความสามารถของระบบเทรด(พูดภาษาชาวบ้านคือ ใช้ค่าสถิติจากการประเมินระบบเทรดของเราเป็นตัวตั้งในการคิดค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม) โมเดลนี้เป็นที่นิยม พอสมควรใช้เยอะในพวก algorithm trade เพราะทุกอย่าง จะขึ้นกับศักย์ภาพและประสิทธิภาพของระบบ โดยKelly Criterion ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี  1923–1965 โดย คุณ John Larry Kelly Jr

หลักการใช้งาน

1. เริ่มจากการพัฒนาระบบเทรด สำหรับสินค้า หรือตลาดที่ต้องการจะเข้าไปเทรด จากนั้นทำการทดสอบระบบทั้ง back test และ forward testing ให้ได้ค่าที่แน่นอน จากนั้น evaluation ระบบ เพื่อคำนวณหา ค่า  probability ของระบบ (%win และ %loss) 

2. หา %Kelly
สมการของ Kelly Criterion ไม่ซับซ้อน ที่ซับซ้อนและที่มาการปรับแต่ ผมขอละไว้ไม่เขียนเพราะจะยาว แต่พวกเราไปหาอ่านได้ใน link ด้านล่าง 

%Kelly = W – [(1 – W) / R]

W คือค่าของ %win
R คือ ค่าของ Avg Win / Avg Loss 


ตัวอย่างการคำนวณ สมมติ ผมมีระบบเทรด AA1 ใช้กับสินค้าทองคำ ยังไม่ผ่านการปรับ Downside risk
ผลการทดสอบระบบได้ค่าสถิติ %win = 62.6% Avg Win = 21 , Avg loss=23

%Kelly = 0.626 - [(1-0.626)/(21/23)] = 0.215 
%kelly = 21.5 % 

นั้นคือ เราสามารถใช้ขนาดของ risk per trade สูงสุดที่ 21.5% ของเงินทั้งหมดที่มี


จากภาพจะเห็นนะครับว่า บางครั้งถ้าทดสอบมาไม่เพียงพอ หรือค่าที่ได้มันเกินจริงไป โอกาสที่ %kelly เยอะเกินจริงก็มี ทำให้ระบบเสี่ยงสูง โอกาสค่า MaxDD เยอะก็จะมี ดูในภาพค่า %kelly ก็ต้องมีการปรับให้เหมาะไม่มากไปเช่นกัน

ในทางปฏิบัติแล้ว ต้องมีการ optimize ค่าของ %kelly อีกเช่นกัน บางโมเดลจะนำเอาค่าสภาวะตลาด ค่าความผันผวน volatility ค่าคงที่ มาเป็นตัวคูณ หรือ factor ร่วมด้วย เพื่อกดค่าขนาด position size ลงไปอีก เพื่อลด risk ลง เช่นที่นิยมในตลาดอนุพันธ์ใช้แบบ half-Kelly หรือแบบ 1/15th หรือจะใช้ %MaxDD  ก็ได้เช่นกัน


จบ ย้ำอีกทีนี้เป็นค่าหนึ่งในโมเดลของ money management ที่สามารถวิจัย พัฒนาพลิกแพลง ต่อยอดได้ จริงแล้วองค์ความรู้ด้านนี้มีให้ศึกษาเยอะ  ลองเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับ 

Mr chaipat  

Determine your risk

วันนี้มีคำถามเรื่อง Money management เข้ามาทางกล่องข้อความ จากน้องในกลุ่มไทยเทรด ผมตอบคำถามเรื่องนี้บ่อยพอสมควร 

หลายครั้งที่ตอบ คิดว่ามันมีประโยชน์ และคนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเทรด เก็งกำไร จำนวนมากยังสับสนและไม่ค่อยเข้าใจ ในหลักการนำไปใช้เท่าไหร่ 

เลยอยากนำมาเขียนอะไรง่ายๆ สรุปไว้ จริงๆเรื่องของ Money management มันเป็นคณิตศาสตร์บางครั้งพูดมาลงลึก ยากไป ก็เบื่อ แถมไม่มีกราฟิกให้ดู ให้ท่องจำแบบ เทคนิคอล ทำให้คนไม่สนใจ และมักจะเลิกที่จะลืมมันไป 

แต่น้องๆที่คิดจะมาเทรด จำไว้อย่างนะครับ เราไม่มีทาง betting แล้วชนะ ทุกครั้ง โอกาสขาดทุนมันมี เสมอ

มีคนถามผมเสมอ ใช้เทคนิคอล ต่อให้ backtest หรือ forward test ทำไปทำไม ในเมื่อมันไม่มีทางถูกต้อง 100%  คำตอบก็คือ ทำไปไม่ใช้หาว่ามันถูกแค่ไหนเป็นหลัก แต่ทำเพื่อให้รู้ว่ามันมีโอกาสผิดพลาดหรือ %loss มากแค่ไหน 

ถ้ามันมีโอกาสแพ้เยอะ ใช้ไม่ได้ก็ต้องโยนทิ้ง ถ้ามันมี %loss พอรับได้ เราก็ต้องประเมินให้ออกว่าระดับมันมาก ปานกลาง หรือสูงเท่าไหร่ เพื่อเอาโมเดลของ Risk Management หรือ Money management มาเป็นตัวไปจับ เพื่อจำกัด ลดทอนขนาดของความเสียหาย ที่จะเกิดจากการเสี่ยง 

ดังนั้น มันไม่ใช่มีแค่กราฟ เข้าไปมั่วก็จบ หรือนั่งเทียนดูคลื่นเป็น ก็จะสำเร็จ ได้เงินออกมาจากตลาดง่ายๆ ชองแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริง 

เพราะถ้าเทรดจริง สิ่งที่ยากไม่ใช่การอ่านกราฟ หรือการนั่งเดา ด้วยปาก แต่สิ่งที่ยากคือการตัดสินใจ การตัดสินใจที่มีเดิมพัน ตรงนี้บทบาทของ money management มันจึงมีความสำคัญมาก ยิ่งศึกษามาก รู้มากถ่องแท้ หรือวิจัยมากแค่ไหน โอกาส จะอยู่รอด หรือจะสร้างกำไร ยั่งยืนก็จะมีมากตามไป 

มันจึงไม่ใช่ รู้แค่กราฟก็จบ ดูอินดิเคเตอร์เป็น สแกน หุ้นได้ ก็พอ แบบนั้นก็อันตรายและอยู่ในโลกจินตนาการเกินไป เพราะมันใช่ไม่ได้ในตลาดเก็งกำไร ที่ล้วนมีแต่เสือ สิงห์ กระทิง แรด การดึงเงินออกมาจากเกมส์พวกนี้ได้ มันไม่ใช่ง่ายๆ 

เขียนมาถึงตรงนี้เพราะอยากให้น้องๆ เห็นความสำคัญ แต่ผมคงไม่ไปสอนทั้งหมดทุกโมเดล เพราะมันมีออกมาใหม่ๆเรื่อยๆ มีการคิดค้น การทดลอง การอภิปรายเยอะ ลองไปหาบทความอ่านเอา โดยเฉพาะของรัสเซีย และอเมริกา หลายกลุ่ม ทำออกมาได้น่าสนใจ ในหลายตลาด ทั้งด้านการบริหารขนาด position size หรือยันไปถึงเรื่องการออกแบบและบริหาร portfalo management 

---------------------------------------
mind set อีกข้อหนึ่งที่ต้องถูก ถ้าคิดจะมาเป็นนักเก็งกำไรอาชีพ มองความเสี่ยงให้ออก ก่อนมองกำไร ดังนั้นวันนี้จะมาสอน เรื่อง moneymanagement  กับการจำกัดขนาดความเสี่ยงง่ายๆ

1. กำหนด เป้าหมายขนาดของเงินจะขาดทุน ที่รับได้
เมือ่เทียบกับขนาด account หรือ อาจจะ เทียบ จากเงินที่เรารับได้ บางคนเงินน้อย ก็ต้องอย่าไปใจใหญ่ เพราะถ้าเราเงินน้่อย เมื่อเห็นการขาดทุนเยอะๆ หลายหมื่น หลายแสน ทำใจไม่ลง ก็ไม่กล้ส Stoploss ดังนั้น ถ้าคิดว่ามีเงินน้อย ใจไม่แข็งเสียด่ายเงิน ก็อย่าไปโลภ ไปฝืนเทรด position size ใหญ่เกิดตัว 

เราอาจจะคิด fix ไปเลยก็ได้ เช่น ถ้ารับได้ $100 $500 ต่อไม้การขาดทุนก็ไม่เกินนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ stoploss แล้ว OK มีเงินเหลือมาแก้มือใหม่ได้

2. วางแผนรับมือความเสี่ยงแบบแปรผันตามพฤติกรรมราคา 
ตัวหนึ่งที่นิยมมากคือค่าความผันผวนหรือ volatility สามารถหาค่านี้มาใช้นิยาม ภาวะพฤติกรรมราคา และใช้มันเป็นตัว กำหนดขนาด SL เพื่อหา position size ได้เช่นกัน 

ตย.  USDJPY มีค่า volatilty ที่  20 pip อาจจะใช้ 20 pip มาเป็นตัววาง SL แต่แน่นอนว่าก็ต้องคำนวณย้อนกับไปหา lot size ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วย เช่นเรารับ risk per trade ที่ $100 ดังนั้น ขนาดของ lot size ก็เท่ากับ  100/(20*10) = 0.5 lot 

หรือถ้า volatilty ที่ 40 เราใช้ค่า SL = 40 pip ขนาด lot size ของเราก็เท่ากับ 100/(40*10) = 0.25 lot

 วิธีนี้ Volatility stop เหมาะกับกลยุทธ์ประเภท directions ทั่วไป ที่กลยุทธ์สนองตอบกับ low volatility ได้ดี ตรงนี้ลดทอนขนาดของ risk ลงแล้วสร้าง pofit per trade ให้สูงมากขึ้นไปด้วย  

3. สร้างระบบบริหารขาดทุน

ง่ายสุดให้ใช้ ตระกร้ากำไร  เก็บกำไร มาเป็น cash อีกก้อน สำหรับ cover ส่วนของ loss เพื่อใช้ stoploss นั้นเอง เช่นมีกำไร $500 ก็อย่ารีบใช้ เทรดเพิ่ม ให้กันมาสำรอง stoploss เอาไว้ ตอนต้อง stoploss มันจะทำให้ง่าย จิตใจจะไม่ลังเล มีวินัย และไม่เสีย mental 

ถ้ารู้เยอะ ชอบท่ายาก ใช้พวก co relation product มาทำ hedgging หรือสร้าง  effect loop ในการบริหารเงินต่อไปก็ได้เช่นกัน ตรงนี้มัน disign และ implement กลยุทธ์ได้ไม่รู้จบ ขึ้นกับความสามารถของเทรดเดอร์ เลย 


สรุป
เอามาฝากเทคนิคง่ายๆ money management สำคัญ มีโมเดลที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย สิ่งสำคัญเลือกให้เหมาะ กับระบบ เหมาะตลาด เหมาะสินค้าที่เทรด สุดท้าย เหมาะจริตของเรา ที่รับได้ เมื่อทำได้ เข้าใจ ใช้เป็น มันเพิ่มขีดความสามารถ ศักย์ภาพการเทรด และอัตราการอยู่รอด ของเราให้สูงขึ้นไปอีกครับ 

Mr Chaipat 


Emotion Support

นำประเด็นจาก งามสัมมนา Mind over stock market สัมมนาออนไลน์ฟรีที่ผมจัดให้กับเแฟนหนังสือ
น้องท่านหนึ่ง เป็นเทรดเดอร์ฝึกหัดของสถาบันการเงิน ถามเข้ามาเรื่อง "เคล็ดลับการบริหารจัดการอารมณ์สำหรับเทรดเดอร์"

ผมตอบไปยาวพอควรแต่มีประเด็นหนึ่งเรื่อง Emotion Support ผมว่ามันสำคัญ อยากเอามาอธิบายเพิ่มผ่านบทความนี้ให้ฟังกัน
--------------------------

เรื่องที่ว่าสำคัญคือ คุณไม่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายได้เพียงลำพังนะครับ

การเรามี "ราก" มีตัวตนที่ชัดเจน แข็งแรง มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเอาชนะ ไปให้ถึงเป้าหมายนั้นดี
แต่หนทางเดินไปข้างหน้า การประสบความสำเร็จ หรือจะเป็นนักเก้งกำไรที่อยู่รอดในตลาด

มันไม่ได้ง่ายแบบที่เขาโฆษณากัน ไม่รวยในสามนาที ไม่สบายจากการนั่งตีเทรนด์ไลน์ ส่องกราฟหรือนับเวฟง่ายๆหรอกครับ
เพราะการจะรอดจะสำเร็จ มันเกิดจากการวิจัย การทดลอง
ลองผิดลองถูก ด้วยตัวเอง หาแนวทางหาวิธี หาระบบเทรด ที่เหมาะกับตัวเองให้เจอ

ใครมีพื้นฐานความรู้เรื่องการทำระบบเทรดที่ดี หรือมีวิธีคิดที่ถูก ก็จะง่าย สามารถทดลอง วิจัยเก็บข้อมูลที่เกิดเป็นระบบได้
เอาไว้ใช้ในการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาความผิดพลาดของตัวเองในอนาคต
ใครมวยวัด ก็ลองผิดลองถูกนานหน่อย เจ็บเยอะจ่ายค่าครูมากนิด แต่ถ้าตั้งใจ สักวันก็ได้เช่นกัน

สาระสำคัญคือ มันต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ลองเอง เรียนรู้เอง เจ็บเอง
แต่ปัญหาหลักของมือใหม่ หรือเกือบส่วนใหญ่ที่ผมเจอ คือ เจ็บแล้วกล้ว เจ็บแล้วเลิก ล้างพอร์ตและท้อ

บางคนเจ็บแล้ว ฝังใจ กลายเป็น "กลัว" ไปไม่เป็น แต่ยังอยากได้เงิน คนพวกนี้ทำไงทราบไหมครับ เขาเลิกทดลองแต่ไปหาที่พึง
ไปหาคนลอก ไปหาศาสดา กูรู สุดท้ายก็เจ๊ง ขาดทุนเหมือนเดิม

สิ่งที่ผมจะบอกคือ อย่าไปกลัวขาดทุนครับ อย่ากลัวผิดพลาด ถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรที่เก่ง อยากได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา
มีกำไรยั่งยืน แบบไม่ใช่การเสี่ยงโชค คุณต้องทำงานให้หนัก ฝึกให้มาก ผิดพลาดให้เป็นผิดแล้วเรียนรู้

ผมเองอ่านหนังสือทุกวัน เทรดทุกวันวันเกือบ 6 ชม. ก่อนนอนผมสรุปไดอารี่ ฝึกสมาธิ
ตื่นเช้าวางแผนกลยุทธ์การเทรด ผมทำแบบนี้มาหลายปี
สิ่งผมการันตรีกับพวกเราได้ คือ ถ้าตั้งใจมันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวทักษะ ความสามารถได้จริงๆ เพียงแต่มันไม่ง่าย
แบบที่นิยมโฆษณา หรือเขียนไว้บนปกหนังสือทั่วไป  

เมื่อเราทดลองเยอะ เทรดเยอะ เราจะเรียนรู้ ผิดพลาด เราอาจจะรู้สึกแย่
ขาดทุนเจอ bad day ขอให้อย่าท้อหมดแรง หัดวางแผน risk management ดีๆ
ให้ขาดทุนแล้วมีแผน กลับมาแก้ใหม่ได้ ไม่ใช่อมดอย ถัวเฉลี่ยสุดท้าย หมดเงินล้างพอร์ตแบบนั้นก็ยากจะกลับมา

เมื่อขาดทุน รู้สึกแย่ ตรงนี้สำคัญ คุณต้องมี "Emotion Support"
อาจจะเป็น เพื่อน เป็นพี่ เป็นภรรยา อะไรก็ได้ หาคนที่คุยกับคุณ ระบายในเรื่องการเทรด เล่าเรื่องความผิดพลาดให้ฟังได้
การพูดจะทำให้คุณลดความเครียด ได้ระบายได้รีวิวทบทวน สิ่งที่เกิด (กระบวนการต่อไปคือจดบันทึกอารมณ์และผลความผิดพลาด) 
การมีที่พึงพิง มีคนรับฟัง ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอ่อนแอ หรือเป็นผู้แพ้

แต่เวลาจะเลือกคนมาช่วย ต้องเอาแบบ ที่รับฟัง ไม่ใช่จ้องตัดสิน
เอาประเภทที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่คุณเจอให้ได้เห็นสิ่งที่เกิดจริง
ไม่ใช่อวยกัน ยกยอกันเกินไป สำคัญสุด คนมา support คุณต้องเคารพในความเชื่อ ในความฝัน
และในสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่จ้องทับถม หรือจะบอกให้เลิกท่าเดียว 
หรือถ้าโชคดี รู้จักคนที่มีประสบการณ์ในการเทรด ที่สามารถให้คำแนะนำได้ นั้นยิ่งดีไปใหญ่

จำไว้ครับ คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงลำพัง

ถ้าคุณหา Emotion Support ตรงจุดนี้ได้ คุณจะมีที่พึ่งทางใจ ที่จะทำให้ตัวเอง ผ่านวันเลวร้าย ผ่านความยากลำบาก
และไม่กลัวที่จะล้มเหลวได้ เพราะคุณจะรู้ว่า บนเส้นทางนี้ไม่ได้เดินลำพัง ครับ

เคล็ดลับง่ายๆลองไปปรับใช้ดูนะครับ 

Mr chaipat