สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

"สติ"

วันนี้ตื่นเช้าไปทำบุญ ได้เห็นภาพหนึ่งที่ ประทับใจมาก เรื่องมีอยู่ว่า พระท่านอายุประมาณ 70 ชรามากแล้ว ท่านลงมารับบาตร จากนั้นท่านยกถ้วยแกงที่ โยมคุณยายประเคน แต่ด้วยความที่ท่านชรา มือท่านสั่น ทำให้ถ้วยแกงใบใหญ่ หล่นตกตรงหน้าญาติโยมรอบๆต่างหยุดหันมามองด้วยเสียงแตกของถ้วยกระเบื้องที่ดัง 




ถ้าเรื่องนี้เกิดกับเราที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม สิ่งที่จะตามมาคืออะไร ทราบไหมครับ >> คำอุทานคำหยาบๆไง + กับกริยาหัวเสีย บ่นด่าตัวเอง และตามมาด้วยการโทษโน้นโทษนี้  เหมือนเหตุเดียวกัน เมื่อวาน ที่ผมพบแม้ค้าข้าวมันไก่ที่ตลาดทำ ถ้วยน้ำซุปตกแตก ระหว่างเดินไปส่งลูกค้า เสียงที่ตามมาหลังถ้วยตกแตกคือ "ไอ้สัดเอ้ย ร้อนอนอะไรแบบนี้ว่ะ เจ๊ง ตกแตกกูต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอีก บลาๆๆ..." ด่าใครไม่รู้แต่โทสะมาเต็มๆ



ตัดฉากกลับมาที่วัด หน้าโรงครัว ญาติโยนจำนวนมาก ต่างหันมามองที่หลวงพ่อ หลังจากเสียงเพล้ง ทันทีที่ถ้วยตกกระทบพื้น ภาพที่เห็น ไม่ใช่ความรนราน ไม่ใช่คำกร่นด่า หรือไม่ใช่ความโกลาหล 



หลวงพ่อยืนสงบนิ่ง ทบทวนสติ ท่านภาวนาเบาๆเหมือนกระซิบที่ริมฝีปาก ว่า "สติหนอ สติหนอ" ประมาณ 3 นาที แต่เป็น 3 นาทีที่ยาวนานสำหรับคนที่มองดู จากนั้นภาพเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อ หลวงพ่อทันหันมายิ้มกับ คุณยายและ กล่าวขอโทษแบบสงบเงียบ ท่านค่อยๆ เดินเข้าไปในโรงครัว วางบาตร และขอให้เด็กวัดช่วยกันล้างพื้นที่เปื้อน จากนั้นเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไป 



เหตุการณ์นี้ สอนให้เราเห็น ตัวอย่างและคุณค่าของคำว่า "สติ" ได้ หลวงพ่อท่านฝึกสมาธิและวิปัสนามาหลายพรรณษา ต่อให้ดำเนินช้าแค่ไหน ระวังอย่างไรไม่ได้แปลว่า "ความผิดพลาด" จะไม่เกิด  (โดยเฉพาะเมื่อสังขารเริ่มโรยรา ปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เยอะ) แต่เมื่อความผิดพลาดเกิด การรับมืออย่างมีสติ เป็นสิ่งสำคัญ




ผมถึงได้สอนให้น้องในโครงการไทยเทรด ฝึกสมาธิ อย่างต่อเนื่อง(ตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนทำได้ทุกวันหรอก แม้จะขายจะชวนจะแนะนำกันแค่ไหนหรือแม้จะใช้เวลาแค่ 15 นาทีต่อวันเท่านั้น) ตัวผมเองก็ฝึกอย่างหนักในส่วนนี้ เพราะการมีสมาธิดี จิตเราจะจดจ่อกับปัจจุบัน ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำอะไร มันจะมีสติต่อเนื่อง



ยิ่งเมื่อเราเทรด เวลาที่ไม่ต้อง Bullshit สร้างภาพ มีแค่คุณกับโปรแกรมเทรด 2 ต่อสอง(รักกันบ้าง เกลียดกันบ้าง) รวมถึงเวลาต้องตัดสินใจภายใต้ความกดดัน สถานการณ์คับขันและมีเดิมพันเป็นเงินที่มาก จุดนั้น สติ สำคัญมาก เพราะสติมา ปัญญาเกิด 



ภาวะปกติ คนเรามักไม่เห็นความสำคัญของสมาธิ แต่ใน Moment ที่เราขาดทุนต่อเนื่อง ขาดทุนหนัก ติดกัน การรับมือกับการขาดทุน การแก้สถานการณ์ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่ผิดหวัง ที่เสียใจ ที่ dark มันยิ่งยากไปอีก ถ้าขาดสติ เราจะพบหลายคน มักตัดสินใจทำอะไรผิดพลา่ด หรือโง่ๆ ตามอารมณ์โทสะและความกลัว การเปิด Order แบบถั่วเฉลี่ยเพื่อเอาคืน, ความกลัวที่ทำให้ไม่กล้าตัดขาดทุน ความเชื่ออคติผิดที่คิดว่า เดี่ยวมันก็เด้งกลับมา เดี่ยวเราก็หลุดก็ได้กำไรอีก 



จิตที่ปรุงแต่ เมื่อขาดสติ เมื่อไม่มั่นคง มันจะนำมาซึ่งความฉิบหาย ต่อให้มีระบบเทรดดีแค่ไหน มีเครื่องมีดีอย่างไร มีความรู้ท่วมหัว เวลากดดันช่วงเวลาบีบคั้นแบบนั้น ไม่มีอะไรช่วยเราได้ นอกจาก การมีสมาธิ จดจ่อกับปัจจุบัน และพยายามคิดแก้ปัญหาที่เกิด แบบรอบคอบ ปราศจากอารมณ์ 



ถ้าจิตเข้มแข็ง สติตื่นรู้ปัจจุบันตอนเวลา มีสมาธิโฟกัสกับเกมส์กับแผนการเทรดแบบ 100% เราจะมองเห็นทางและโฟลว์ไหลไปกับมันได้ การเอาตัวรอดในตลาด หรือการสามารถประสบความสำเร็จในการเทรดมันเกิดได้ไม่ยาก ตรงนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายว่า เราจะผ่านมันไปสู่เป้าหมายปลายทางได้หรือไม่ หรือจะล้มเหลวเป็นผู้แพ้ได้ๆเสียๆ หาเงินทำงานประจำมาเติมล้างขาดทุน พายเรือวนในอ้างกันต่อไป 



ดังนั้นถ้าอยาก Break loop เดิมๆเข้าสู้เส้นทางอาชีพ จิตใจ เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นที่พวกเราต้องฝึกต้องทำครับ




Mr Chaipat Ncm

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

8 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

เอามาฝากเหล่าเทรดเดอร์นักเก็งกำไร 
กับเทคนิคง่ายๆ ที่ ผมเรียบเรียงจากประสบการณ์ตรง 

ดังนั้นน้องๆในไทยเทรด ลองอ่านแล้วนำไปปรับใช้ดู

1. อย่าเทรดสินค้าหลายตัวพร้อมกัน 

บางคนอยากกำไรเยอะ เห็นคนนั้นเทรดตลาดนั้น ตลาดนี้ก็อยากเทรด 
อยากเทรดทอง เทรดน้ำมัน เทรดหุ้น เทรด tfex เทรด forex 
เอาหมด พร้อมกัน แบบไม่มีการศึกษามาก่อน จะมีแต่เสีย

มันไม่ใช่แค่มีหลาย จอ ก็จะเทรดได้
แต่มันต้องมีความเข้าใจในสินค้า และตลาดนั้นๆก่อนเสมอ
แต่ละสินค้า มีจังหวะ มีพฤติกรรมราคาแตกต่างกัน ระบบเทรดและการบริหารความเสี่ยง ต้องมีเฉพาะ
อย่าไปคิดว่า มันเหมือนกัน ใช้ปนกันได้ทันที

การเทรด สินค้าหลายตลาดพร้อมกัน ถ้าไม่ชำนาญ จะขาดการ focus สุดท้ายไม่ได้อะไร

หรือไปเจอช่วงผันผวน ที่เกิดพร้อมกัน จะยิ่ง panic และไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดได้ สุดท้ายขาดทุนหนัก

2. เข้าใจพฤติกรรมราคาสินค้า

พยายามตีตรงนี้ให้แตก มองให้ขาด เข้าใจจะรู้ว่า พฤติกรรมราคาตอนนี้ เหมาะกับ ระบบเทรด หรือกลยุทธ์ที่ใช้ มากแค่ไหน
ตรงไหนคือ จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบ

สำคัญเมื่อเราเข้าใจ ชำนาญในสินค้านั้นๆ เราจะมีความมั่นใจ มีความคม สงบนิ่ง และสามารถ รู้จังหวะหนักเบา
ทำให้เกิดความลงตัว และสามารถ flow เข้าสู่ zone สร้างผลการเทรดที่ดีได้ 


3. เข้าใจเครื่องมือ
อันนี้หมายถึงเทคนิคอล ใช้เทคนิคอล เลือกใช้ให้ถูกประเภทแบบ leading แบบ lagging หาให้เหมาะพฤติกรรมราคา 
ใช้กราฟ เลือก timeframe สั้นกลางยาว เอาให้เหมาะ กับจริตของเรา เหมาะสภาวะเวลาการติดตามของตัวเรา

4. มองความเสี่ยงให้ออก

หมั่นประเมินสถานการณ์ คุมความหนัก เบา ของการวาง position size 
อย่าไป มโน over trade คิดว่า ฉันแม่น หนักหนา 5 ไม้เปลี่ยนชีวิต อะไรแบบนั้น
เพราะการ all in เทรดแบบ ไม่ดูความเสี่ยง กำไรก็ดีไป แต่ขาดทุน จะหมดตัว ล้างพอร์ต

สำคัญสุดคือ ความเสี่ยง มันมีเสมอ เพราะเราไม่รู้อนาคตที่แน่นอน ดังนั้น อย่าประมาทครับ
มองความเสี่ยงให้ออกก่อนฝันถึงกำไร เสมอ

5. ทางออกฉุกเฉิน

อันนี้เสริมจากข้อ 4 เหมือนเราไปเดินห้าง เราสนใจแต่สิ่งสวยงาม สนใจสินค้า ร้านอาหาร
แต่ถ้าไม่อยากตาย ก็ไม่ควรประมาท มองหาทางออกฉุกเฉินเอาไว้
เพราะยาม เกิดไฟไหม้ มันจะตื่นตระหนก ถ้าไม่มีแผนรับมือ เราจะไม่รอด

การเทรดเหมือนกัน เวลาอะไรรุนแรงเกิด มันมาแรงและเร็วเสมอ
เราคิดสด ไม่ทัน ยังไม่รวมภาวะอารมณ์ ที่แทรกเข้ามา จากจิตที่ไม่ปกติ
ดังนั้น เตรียมทางออก เขียนแผนสำรอง ไว้เสมอ


6. ฝึกสมาธิ

ผมพูดเรื่องนีั้มาตลอด และสอน และทำให้ดู เสมอ
แต่ก็มีคน มาหาว่าผม งมงาย อันนี้ก็ไม่ว่ากัน เพราะสุดท้าย ใครทำใครได้
เวลาเทรด จำเสมอ เราไม่ใช่คนสร้างเทรนด์ สร้างราคา เราคือผู้เล่น รายย่อย
ดังนั้น flow ไปครั้งมันขึ้น หรือลง อย่าไปเดา อย่าไปอยากเป็นผู้รู้ ที่ต้องถูกเสมอ 
flow ไปตามมัน เทรดไปตามระบบ โฟกัส ในแผนในระบบเทรดของเรา 
การฝึก สมาธิ ทำให้จิต เรานิ่ง การมอง การคิด ปราศจากอคติ หรือ ภาวะการครอบงำทางอารมณ์

ยิ่ง สงบ ยิ่งอยู่กับปัจจุบัน การโฟกัส ในแผนการเทรด หรือการคุมตัวเอง ให้มีวินัย ยิ่งทำได้ง่ายไปอีก

7. บำรุงรักษาระบบเทรด

เทรดด้วยระบบ ต้องมีการประเมินผล การใช้งานเสมอ เหมือนการ forward test เทรดแล้วบันทึก
จากนั้น รวบรวมข้อมูลประเมิน หาจุดอ่อน ข้อจำกัด แล้วแก้ไข

ไม่ใช่ ปล่อยปะ หรือเลยตามเลย ไม่สนใจ เพราะแบบนั้น เมื่อระบบหรือกลยุทธ์ที่ใช้ มันเจอ error
หรือ จุดอ่อน มันปรากฏ มันจะพาให้หายนะ อย่างรุนแรง แบบไม่ทันตั้งตัวได้

การมั่นติดตาม หมั่นประเมิน จะทำให้เรารู้ล่วงหน้า หาทางแก้ไขได้ทัน

8. หมั่นติดตามอารมณ์ตัวเอง

บางคน จ้องแต่จะฟันกำไร หรือ จะเอาให้รวย เข้าว่า
จนบางที ลืมติดตามอารมณ์ตัวเอง 
พยายาม รักษา อารมณ์ตัวเองให้อยู่ภาวะ ที่สงบ 
ไม่เครียดเกินไป ไม่หงุดหงิด ไม่อยากได้มาก 

ขจัด noise เหล่านี้ออกไป มีสติ มีสมาธิ เทรดไปอย่างสงบ
สำคัญคือ หมั่นติดตาม การตอบสนองทางอารมณ์ดีๆ
เช่น stoploss หนักแล้ว อารมณ์เป็นยังไง เครียดไหม โมโห อยากเอาคืนไหม ถ้าเป็นให้หยุด พัก รักษาอารมณ์ก่อนเสมอ

อีกประการ ผมสอนน้องเทรดเดอร์ที่ฝึกด้วยกันเสมอคือ เทรดแล้วต้องมีความสุข
ผลกำไร ทบต้น ถ้าทำกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องพอร์ตจะโต แต่ถ้าหวังแจ๊คพอร์ต แบบแทงหวย มันจะเครียด
เมือ่เครียด ทำซ้ำไม่ได้ ความสุขไม่มี มันก็เปล่าประโยชน์ 

หรือถ้าเทรดแบบหมกหมุ่น ประเภทตลาดปิดก็ลืมไปนั่งเฝ้ารอเทรด หรือนอนก็คิด กินข้าวก็คิดเรื่องเทรด เรื่องทำกำไร
แบบนีั้ เรียกว่าภาวะจิต ท่านไม่ปกติ ขาดสมาธิ ต้องรีบแก้ไข เพราะมันทำให้ จิตไม่ปลอดโปร่ง ไม่นิ่ง มีสัญญาณกวน
ประสิทธิ์ภาพการคิด การตัดสินใจก็จะแย่ไปตาม 


จบฝากเอาไว้ 8 ข้อให้น้องๆไปทบทวนกันครับ 
ฝึกเทรดทุกวัน สักวันเราจะพัฒนา ตัวเราไปได้เอง 
Mr chaipat 



Volume Weighted Average Price

กลับมาเร่งงานวิจัยตัวเองต่อ ปีนี้ตั้งใจจะทำระบบใหม่และมีโปรเจคร่วมกับเพื่อนเทรดเดอร์ชาวอเมริกา
เรื่องการทำระบบร่วมกัน ดังนั้น ต้องมานั่งลับสมอง เติมความรู้

เลยจับเอาหัวข้อ VWAP มาเล่นอีกรอบเพราะเป็นตัวค้างไว้เมื่อปีก่อน
สืบจาก papper นี้ที่ไปอ่านเจอ ทำให้อยากลองเอามาทำ algorithm
แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ต้องมาแกะโมเดลนี้ให้สำเร็จก่อน 



วันนี้จะเขียนบทความรีวิวเบื้องต้นให้อ่านเกี่ยวกับ VWAP ถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัว

---------------------------------------

VWAP เป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อนอะไร มีใช้มานานพอควร
และยังเป็นเครื่องมือเทคนิคอลที่นิยมใช้ (ตัวนี้ก็คือโมเดลเดียวกับ VWAP execution)

โดยเฉพาะกลุ่ม day trader ที่ใช้เทคนิคนี้ในการ process ข้อมูลระดับ tick ใน intraday
เพื่อหาระดับราคาที่เหมาะสม หรือใช้เป็นกลยุทธ์การเทรด

แต่จริงๆ สามารถประยุกต์เจ้า VWAP กับข้อมูลที่หยาบ ระดับชั่วโมง หรือวันก็ได้เช่นกัน 

ซึ่งมีนักพัฒนานิยม เอา VWAP มาทำเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาคุณภาพของแนวโน้ม หรือ Trend Stength

แนวคิดการทำงานของโมเดลนี้ไม่ยาก คือ กำหนด กรอบคาบเวลา มาก่อน ว่าจะ process ในช่วงใด หรือคิดระยะ preriod เท่าไหร่ 
หรือถ้าเป็นแบบพวก day trader ขั้นสูงใช้เขาจะระบุ เวลา จริงลงไป

เช่นประมาณ 1 ชม หลังตลาดเปิด หรือใช้ 20-30 ticks เป็นต้น
หรือใช้ 390 (6.5*60) บน นาทีแบบตลาดอเมริกา เพื่อเป็นตัวแทนวัน
โมเดลเรื่องการกำหนดเวลา ก็เป็น รายละเอียดเชิงกลยุทธ์ของแต่ละคนอีกเช่นกัน

สมการ

การคำนวณราคาโดยใช้ Typical Price  ((High + Low + Close)/3) เป็นตัวแทนของราคา สมการ 


VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)




เราจะเห็นว่าใช้การเทีบบค่าแบบถ่วงน้ำหนัก จาก volume สะสมที่เกิด จริง

หน้าตาของผลลัพธ์ก็จะคล้ายกับ MA แต่จะออกแนว non linear weigth ที่แปรผันตาม volume การซื้อขายจริงที่เกิด 
หรือบางกรณีเราต้องการคิดคำนวณแบบข้ามวัน ก็สามารถ apply เอาค่า MA ใส่ไปใน VWAP ได้เรียกว่า MVWAP

ส่วนใหญ่ตัวนี้ในโปรแกรม หรือโปรแกรมของโบรกเกอร์ มักจะเตรียม VWAP ไว้ให้เทรดเดอร์ระยะสั้นใช้ เช่น IB,tradingview, Trading station หรือเจ้าต่างๆก็จะมีเกือบหมด แต่ความหยาบละเอียดแตกต่างกันไป  

การใช้งาน

การใช้งานนี่ไม่ยาก เลย มันนิยมใช้วางกรอบ ราคา หรือใช้ทำเป็นแนวรับแนวต้าน หรือแนวประเมินระดับราคาปกติก็ได้

กลยุทธ์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งเทรดแบบ zone , เทรด MR , เทรด swing หรือเทรดแบบโมเมตรัมเทรด 

หลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดู เป็น BM ของระดับราคาปัจจุบัน เทียบกับ VWAP ว่า Over หรือ Under ไปเท่าไหร่ กี่ %
โดยอาจจะใช้ดูเทียบกับ volatility ด้วยก็ได้เพื่อเทียบหาความไม่ปกติ ในจุดต่างๆเทียบเวลา  แต่ไม่ได้ใช้เป้นสัญญาณซื้อขาย โดยตรงแบบ Moving average ทั่วไป

บางกรณี volume เกิดกระชาก ระดับราคาเปลี่ยน แรงเหวี่ยง ออกจาก VWAP จะมีระยะ % กว้างมาก 
หรือถ้า่กรณีที่ volatility สูง แต่ %ระยะห่างจาก VWAP ต่ำๆ
แบบนี้ก็ใช้เป็นข้อมูลสังเกตถึง สภาพคล่องและความไม่ปกติได้เช่นกัน 


จากภาพ ตัวอย่าง Positive momentum แบบ strong



จากภาพ ตัวอย่าง Negative momentum แบบ strong

-----------------------
งานวิจัยระบบ ผมก็นำเอาแนวคิดพื้นฐานของ WVAP มาใช้ แต่นำมันมาประมวลผลต่อด้วยหลักของสถิติ
คือเอาโมเดล zscore มาใช้เพื่อสร้างระดับและกรอบเชิงเลขเพื่อเป็นตัววางแนวและโซนการเทรด และใช้เป็นตัวกรองพฤติกรรมราคา ของระบบ 



ตัวอย่างการจำแนกภาวะไม่ปกติของพฤติกรรมราคา กรอบรัน 5% และ 10% 



ตัวอย่างภาวะที่ ราคาวิ่งออกห่างจาก VWAP มากๆพร้อมกับการเพิ่มของ volatility ระดับที่สูง เอามาแชร์เป็นไอเดีย น้องๆที่สนใจ ก็ลองไปหัดอ่านหัดใช้เพิ่มเติมได้ 

Mr chaipat 

กว้างลึก :การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ทุกวันนี้นอกจากการเทรดประจำวันแล้ว งานหลักของผมก็เขียนบทความ วันละ 1 บทความเพื่อทบทวนตัวเอง และถ่ายความรู้เก่าออกไป 


สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือ "อ่าน" และ แลกเปลี่ยนความรู้ กับกลุ่มเทรดเดอร์ในห้องและบอร์ดต่างประเทศ เพื่อหาอะไรใหม่ๆมาเติม ใส่สมอง 


ผมใช้หลักที่ว่า ความรู้ 100% ถ่ายทอดออก 50% หาใหม่อีก 50% ทำแบบนี้เราจะไม่หยุดกับที่
สนุกและบังคับให้ตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆ เพราะถ้าเราหยุด ไม่พัฒนาตัวเองจะโดนแซง และถูกกิน ในที่สุด
ตลาดเก็งกำไร มันเป็นอะไรที่ dynamic มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เล่นรายใหม่ กลยุทธ์ใหม่ๆ เข้ามาตลอด(จากกลุ่ม smart money)ผมเองเลยไม่ชอบ หยุดอยู่กับที่ หรือ รู้อยู่แค่นั้นและกอดวิชาหวงไว้จนตายแบบนั้น
ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน ผมจะมีอะไรที่เรียนรู้เยอะขึ้น 


มีคนถามว่า รู้เยอะไปทำไม เมื่อใช้นิดเดียวก็พอ ใช้อะไรง่ายๆก็ได้ ไม่ใช่หรือ?
คือถ้าเป็นมือใหม่ หรือ คิดจะทำอะไรเล็กๆไม่โต ไม่ขยายได้ครับ
แต่ถ้าอยากเป็นมืออาชีพ อยากขยับขยายเติบโต การรู้อะไรที่หลายหลายและลึกซึ้ง
มันจะทำให้เรามีทางเลือก ที่กว้าง มากขึ้น 


เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยน เราจะพลิกแพลงและหยิบสิ่ง ตัวเองเรียนรู้อย่างเข้าใจมาใช้ได้ ทัน
เหมือนตำราพิชัยสงคราม ลองอ่านซุนวู หรือที่ฝรั่งเรียก The Art of War , Sun Tzu
ตำรามีถึง 13 บทพลิกแพลงแตกเป็นกลยุทธ์ได้มากมาย 


รู้เยอะ อย่างเดียวไม่พอ สำคัญคือต้องรู้จริง เข้าใจ 
จัดระเบียบองค์ความรู้ให้ได้ และนำมาใช้ให้เป็น 

การทำแบบนั้น มันทำให้เรามีวัตถุดิบ ในการเลือกใช้ได้มาก และยิ่งรู้จริง เราจะปิดข้อจำกัด ของเครื่องมือ ชองกลยุทธ์ที่ใช้ได้
ตรงนี้ความเสี่ยง จะลดลง โอกาสรอด โอกาสชนะจะมากขึ้น
สำคัญ เราจะเทรด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้เงินจำกัด และใช้เวลาในการสรา้งเงินเหมาะสม 
ไม่ใช่ใช้เงินมาก รอซื้อหุ้น สินทรัพย์ จะแจ๊คพอร์ต ให้รวยทันตา 
หรือ เอาเงินหลายล้าน หลายแสน ไปกอดดอย นอนรอให้มัน ย้อนจากขาดทุนมาเป็นกำไร 

แบบนั้น ในทางปฏิบัติ มันแทบเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะยิ่ง ถ้าเรามี "เงิน" น้อย มีทุนเป็นทรัพยากรจำกัด
เราต้องสู้กับค่าเสียโอกาส ที่ยิง order ออกไปด้วย (ต้องรู้จักตัวเองก่อนเลย อย่าหลอกตัวเองในข้อนี้)

สิ่งที่จะเข้ามาช่วย เรา นอกจากการฝึกฝนทักษะ การคิด การตัดสินใจ และการควบคุมอารมณ์แล้ว ก็คือ "องค์ความรู้" นั้นเอง

การเรียนปัจจุบัน ถ้า active และขยันนี่อินเตอร์เน็ตมีเยอะ 
ในตปท. เหล่าคนที่หลงไหล คลั่ง ในด้านนี้ มีเยอะมาก เขามีกลุ่ม มี community ในการแชร์ของดีๆ งานวิจัย งานทดลองดีๆเยอะมาก
หลายเรื่อง บ้านเราเถียงกัน ฝรั่งเขาทำการทดลอง สรุปมาให้เห็น หลายเรื่อง 
มีทั้งแบบบทความธรรมดา และมีแบบเป็นเปเปอร์วิชาการ เยอะมากแค่ต้องหา 



ลองค้น Google ดูแต่อย่าไปดูแค่ 1 หน้า 2 หน้า บอกว่าไม่ถูกใจไม่โดน แบบนั้นเรียกว่าคุณใช้ search engine ไม่เป็น
การเรียงอันดับการค้น บางที rank สูง ค้นเจอเร็วอาจจะไม่ใช่ content ที่ดี อาจจะเป็นพวกทำ SEO ไว้ 
หรือ เกิดจากเรา ใช้ key word ไม่ตรง

ดังนั้นไล่อ่านไปครับ จนถึง 10 หน้าของผลลัพธ์การค้นหา ไม่เจอ เปลี่ยน key word ใหม่ ผมก็ทำแบบนี้

อีกอย่างปัจจุบัน ภาษา คงไม่ใช่กำแพง ไม่ว่าจะจีน รัสเซีย ญุี่ปุ่น google ก็แปลให่้ได้ดีกว่าอดีตเยอะ 
แต่แปล รัสเซีย เป็นภาษา อังกฤษนะดีครับ ถ้าแปล รัสเซีย เป็นไทย อ่านไม่รู้เรื่องก็เป็นได้ 

ดังนั้น อย่าหยุดจะเรียนรู้ ขยันเข้าไว้ 
รู้ให้กว้าง และรู้ให้ลึก ค่อยๆศึกษา อย่างตั้งใจ 
อย่าท้อ อย่าขี้เกียจ เป็นพอ 

Mr chaipat

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Gorgeous Trader

Maribeth Willoughby ฉายา Gorgeous Trader เขาว่าเธอเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งและ Hot ที่สุดใน wallstreet ตอนนี้
ประสบการณ์ 5 ปี เธอทำผลงานสุดท๊อปเทรดพอร์ต $10K ให้โตเป็น $50k ได้ใน 1 ปี
 เธอเริ่มเทรดตั้งแต่อายุ 25 กำลังจะเข้าเรียนต่อ med school แต่ก่อนเปิดเทอม์ก็ไปเจอกับ Kunal Desai จนได้ฝึกเทรดเป็นเรื่องเป็นราว จนแล้วจนรอด ก็หันเหชีวิตมาเป็นเทรดเดอร์อิสระ แทนการเป็นหมอ
เพราะเธอชอบความท้าทายและอยากเอาชนะ เน้นการเทรดหุ้นใน wall street 
เคยได้กำไรสูงสุดจาก IPO มากถึง $5,000 แต่ก็เคยขาดทุนหนัก หลายสิบเปอร์เซนต์จากหุ้นร้อนเช่นกัน ต่อมาเธอเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก และทำให้การเทรดกลายเป็นอาชีพของเธอจนถึงปัจจุบัน

มาดูลีลาการวิเคราะห์หุ้นของเธอได้จาก link ด้านล่างครับ
https://www.youtube.com/watch?v=J0vc8x0EbPI




Quant hedge fund

ผมติดตาม hedge fund สาย Qaunt คนหนึ่งมา2ปีแล้ว คนนี้ไม่ธรรมดาเขาชื่อ Sam Barnett
อายุ 26 ปีเป็นเจ้าของ SBB Research Group ซึ่งเป็น Quant hedge fund ที่มีผลงานดีเจ้าหนึ่งของโลกเลย และเขายังเป็นดาวรุ่งอีกคนของ wallstreet 
โดยติดอันดับ 30 Under 30: Finance ปี 2014 ของ forbes 

โดยเขาก่อตั้งบริษัท ตั้งแต่ขณะเรียน California Institute of Technology
แถมยังเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับอาชีพด้วย เคยลงแข่ง ATP's Challenger Tour และทำอันดับดีที่สุดคือ 801 ของโลก

Sam จบทางสายคณิตศาสตร์ประยุกต์ จาก cal tech และได้ Phd จาก Northwestern
เขาหลงไหลในเกมส์การเงินอย่างมาก โดยเริ่มเข้ามาในตลาดเก็งกำไร ตั้งแต่ มัธยมปลาย
ทำเงินได้มากถึง $250,000 จากตลาดหุ้น


ปัจจุบันกองทุน hedgefund เขาบริหารเงิน  $115 million มีพนักงาน 15 คน(ส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกร นักคอมพิวเตอร์ นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์) และเน้นโมเดลด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการสร้างผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยง 

เป้าหมายเขาอยากให้กองทุนขยายตัวไปถึง  $1 billion  เขาเน้นไปที่ quant-based strategy เป็นหลัก เป็นบริษัทที่เน้น reseach การหาโมเดลในการทำกำไรจากตลาดต่างๆ กองทุนเขาเทรดในตลาด หุ้น อนุพันธ์ และค่าเงิน

เป็น hedgefund ที่น่าสนใจ แต่หาบทความเรื่องราวอ่านยากมาก BI เคยไปสัมภาษณ์แต่ Sam ก็ไมไ่ด้ลงรายละเอียดในกลยุทธ์ที่เขาใช้สักเท่าไหร่



Sam ให้คำแนะนำกับเด็กรุ่นใหม่ดี เขาบอกว่าให้หาตัวเองให้เจอ ลองเยอะ รู้ว่าชอบอะไร อยากทำอะไร และฝึกพัฒนา skill ด้านนั้นให้จริงจัง
ส่วนการเรียน เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าอยากทำอะไรที่ยากๆ ซับซ้อน การเรียน ขั้นสูงจะสอนเรื่อง การลำดับความคิด การเปิดพื้นที่ในการทดลอง
รวมไปถึง การสร้างทักษะการเรียนรู้ การทดลอง การหาคำตอบอย่างเป็นกระบวนการ  
ผมชอบ Sam ตรงที่เขากล้าลงมือทำ ออกเดินตามฝันแบบสุดตัว เขาเองอายุน้อยแต่ใช้เวลาที่มีอย่างเต็มที่เพื่อไปถึงจุดหมาย 

ผมว่าผู้ชายคนนี้ น่าเป็นแบบอย่างของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในเส้นทางนี้เป็นอย่างมาก
คนเรา ถ้าเจอที่สิ่งที่ชอบ แล้วไม่หยุด พยายามลงมือทำจริงๆ ให้เต็มที่ สักวัน มันต้องเป้นวันของเราแน่นอน 

Mr chaipat 

Time Trader

"เวลา" นี้ก็คือสินค้า commodity ตัวหนึ่ง ที่ทุกคนกำลังเทรดมันอยู่ ทุกวัน

กล่าวอีกอย่างก็คือ เราทุกคนก็ต้องเป็นเทรดเดอร์ ต้องเอาเวลา แลก สิ่งต่างๆมา เช่น เงิน(กรณีทีทำงาน) สุขภาพ(เช่นการออกกำลังกาย) ความสุข(การทำสมาธิ , การอยู่กับครอบครัว) เป็นต้น

แต่เอาจริงๆมีรู้ตัวกันอยู่ไม่มากหรอกครับ เพราะ ถ้ารู้ตัวเราจะต้อง ไม่ยอมขาดทุน หรือทิ้งเวลาให้หมดไปแบบเปล่าประโยชน์
ยิ่งบางคนก็ไม่ได้ให้ค่าของเวลา หรือไม่สนใจในการสร้าง ผลตอบแทนจากเวลาของตัวเอง เลย จนทำให้เวลา ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีหมดไปอย่าเปล่าประโยชน์ กับกิจกรรม หรือสิ่งที่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนคุ้มค่าให้กับชีวิต หรืออาจจะหมดเวลาไปกับการจมอยู่กับสิ่งเดิมๆ เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้น

ถ้าเรามีวันตายที่แน่นอน สมมติว่าตายตอน 60 ปี เราจะมีเวลาบนโลกนี้ 21,900 วัน
คิด 1 วันคือ 1 หน่วยของกระสุนที่มี ลบอายุปัจจุบัน นั้นคือกระสุนที่เหลือ
จะนำไปเทรด เทรดให้เกิดผลลัพธ์ออกมา ไม่ว่าจะเป็น เงิน ความสุข อำนาจ ชื่อเสียง และอื่นๆ เราย่อมต้องใช้ เวลา ไปแลกมาทั้งนั้น 

ผมอ่านประวัติคนดัง ทั้งหลาย ล้วนเทรดเวลา กับสิ่งที่เขาต้องการทั้งนั้น
ยกตัวอย่างเช่น บิล เกต เขาใช้ช่วงเวลาวัยรุ่น 18-20 ในโรงรถ มุ่งมั่นในการทำธุรกิจแรกของตัวเอง อายุ 20 เขาก็ไมโครซอฟท์จนเริ่มทำให้เป็นที่รู้จัก อายุ 40 ปีกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก 

คริสเตียโน โรนัลโด เคยถูกเรียกว่าเด็กไม่เก่ง หัวช้า สอบตก แต่ชอบเล่นฟุตบอล จนเขาคิดว่าชีวิตนี้ถ้าจะเอาดีต้องเล่นบอล
เขาเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน ซ้อมบอลทุกวันตั้งแต่ 5 ขวบ 8 ขวบ
โรนัลโดได้เล่นให้กับสโมสรฟุตบอลอังดูริญญา อายุ 16 ติดทีมเยาวชนของโมสรสปอร์ตติ้งลิสบอน
อายุ 20 ได้ย้ายไปเล่นให้แมนยู ด้วยค่าตัว $19.2 million อายุ 27 ย้ายไปเรอัลมาดริด รับค่าเหนื่อยจำนวน 12 ล้านปอนด์ต่อปี
กลายเป็นเศรษฐีนักฟุตบอลที่มีค่าตัวสูงสุดในขณะนั้น

คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะด้านใด สายอาชีพใด ล้วนต้องใช้ "เวลา"แลกมาทั้งสิ้น นอกจากคุณเกิดมารวย เกิดมามีทุกอย่างพร้อมแล้ว แบบนั้น เวลา ที่ใช้ในการสร้างฐานะ สร้างความมั่นคง ทางการเงินอาจจะไม่จำเป็น  

ดังนั้น มีเป้าหมายอะไร อยากทำอะไร อย่าไปนั่งแค่คิด!! หรือฝัน ได้แต่พูดเปรยกับคนโน้นที คนนี้ที 

แต่เราต้องเริ่มลงมือทำเลย ทำอย่างมีแผนมีสติ และหัดบริหารเวลาให้เป็นด้วย

บริหารความเสี่ยงของการสูญเสียเวลา ด้วยการวางแผนการใช้เวลา
ลำดับความสำคัญ และไม่ทิ้งเวลาให้หายเปล่าไปในชีวิต

สำคัญสุดต้องรู้จักใช้เวลาให้เกิดประสิทธิ์ภาพด้วย เพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ของเราหมดแล้ว หมดเลย
อยากสำเร็จ เราต้องใส่ใจกับ เวลา ต้องเทรดเวลาชีวิตให้ได้กำไร มากที่สุดครับ



ตัวอย่างการประเมินระบบเทรด

จากการสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมทิ้งการบ้านให้น้องๆเทรดเดอร์ได้ลองคบคิดกัน
มาวันนี้ ขอเอาโจทย์ ที่ให้ไว้มาเฉลย 


โจทย์ไม่อยาก เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด มา 1 ระบบจาก 4 ตัวเลือก 

เบื้องต้นการเฉลย นี้ต้องบอกก่อนว่า ผมเลือกเหมาะที่สุดตามนิยามแนวคิดการเทรดของผมคือ
1. ความเสี่ยงจำกัด
2. มีความสามารถในการทำกำไรได้ต่อเนื่อง
3. มีความสเถียร์


มาดูเกณฑ์พิจารณาของผมแบบเบื้องต้นนะครับ (ไม่ได้เอาค่ายากๆมาคิดทั้งหมด เพราะไม่ได้สอนพวกเราไป)
---------------

Step 1 ความสมบูรณ์ของข้อมูลดิบ 

การประเมินผลการทำงานระบบ เชิงสถิติหัวใจคือ ข้อมูลที่ประมวลผลออกมา เป็นค่าตัวเลข
เราจะคัดกรองอันนี้ก่อน ถ้าไม่สมบูรณ์ แปลว่า ผลมัน weak อาจจะโดน fooled by statistics ได้
พวกขายของ ขายระบบ ขาย EA ขาย signal ขาย copy trade
เขาจะเอาพวกนี้มาโชว์หลอกลูกค้าเยอะ จำไว้เป็นสำคัญ
ว่า ข้อมูลสำหรับการประมวลผลต้องสมบูรณ์ อันดับแรก

ดังนั้น ผมเข้าไปดูช่อง trades หรือจำนวนครั้งที่เทรดก่อน
ถ้าต่ำแปลว่าผลที่ได้ อาจจะไม่นิยามครอบคลุมการทำงานพอ

ขั้นแรก ตัดตัวเลือกระบบ S002 ไปได้เลยเพราะทดสอบมา 8 ครั้งเองต่ำมาก
แม้กำไรสูงสุด แต่ทดสอบมาน้อยเกินไปไม่สามารถการันตรีได้



Step2 ดูความเสี่ยง
- การขาดทุน
เลือกดู  loss การขาดทุนจริงๆ ถ้าการขาดทุนหนัก มากๆไม่ดีแน่แปลว่า การใช้ position size อาจจะหนักบริหารเงินได้ไม่ดี (กรณีเงินต้นเท่ากัน)
แต่เนื่องจาก S001 S003 S004 ใช้กลยุทธ์เทรดต่างกัน จำนวนการเข้า order ต่างกัน การดูจุดนี้ต้องใช้ค่า ratio 
คือ โดยเอา Avg loss / Avg win 
ตรงนี้พอเรียงแล้ว จะได้เป็น S004(1.28), s001(2.98) , S003(3.07) 


-Max Drawdown 
ปกติถ้าระบบแบบทั่วไป ผมจะใช้เกณฑ์ DD ที่ไม่เกิน 55% (ส่วนตัวผมเองนะ) 
ก็จะเรียงลำดับ ผลระบบได้ S001 S004 S003

Step3 ความสามารถในการทำกำไร

-Profit factor
ความสามารถการทำกำไร  เรียงลำดับ >> S001 S003 S004

- Expectancy
ความคาดหวังกำไร เรียงลำดับ >> S003 S001 S004


Step4 reliability

ค่าความเชื่อมั่น และความสเถียร์ของระบบ บ่งบอกความต่อเนื่องในการสร้าง cashflow 
- Standard Deviation 
เทียบ volatility ของระบบ กับค่าเฉลี่ย ฐานแคบยิ่งดี  เรียงลำดับ >> S001 S004 S003


สรุป
ผมนำผลรวมคะแนนเป็น Metric score ออกมา ให้คะแนนตามลำดับ กรณีนี้ไม่ใช้ weiegth ปกติถ้าทำงานจริงๆอาจจะเพิ่มค่าน้ำหนักในการประเมินเข้าไปอีกได้ สามารถตั้งให้สอดคล้องกับ optimization process ในตอนต้นได้เช่นกัน 

การประเมินระบบนี้ตัวที่ได้คะแนน ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผม คือ "S001" กำไรอาจจะไม่มากแต่ สเถียร์ limit risk ได้ดี



อันนี้เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าใครมีมุมมองมีวิธีคิดที่แตกต่างไปก็อาจจะเลือกอันอื่นได้เช่นกัน
ปล. ข้อมูลผลสถิติ เอามาจากรายการแข่งขัน trading ระดับนานาชาติของโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง