ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

My Reading List :Week1-09-2015

list บทความที่น่าสนใจของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ -------------------------------- 1. Practical Gamma Scalping https://www.randomwalktrading.com/practical-gamma-scalping/ 2. TRADER'S STATISTICAL COOKBOOK: HYPOTHESES https://www.mql5.com/en/articles/1240 3.HOW TO DEVELOP AN EXPERT ADVISOR USING UML TOOLS https://www.mql5.com/en/articles/304 4.RACTAL ANALYSIS OF JOINT CURRENCY MOVEMENTS https://www.mql5.com/en/articles/1351 5.Nassim Taleb: my rules for life http://www.theguardian.com/books/2012/nov/24/nassim-taleb-antifragile-finance-interview 6.The Roots of Unfairness: the BlackSwan in Arts and Literature  http://www.fooledbyrandomness.com/ARTE.pdf 7.revenge-of-the-gold-bugs http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/revenge-of-the-gold-bugs 8.THE ART OFREBALANCING http://www.asaecenter.org/files/ArtofRebalancing.pdf 9.Portfolio optimization  http://www.slideshare.net/dealmaker5888/portfolio-optimization-with-warren-and-bill?r

5 คำแนะนำรับมือตลาดขาลง

ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้น ไม่ใช่ปีที่ดีที่สุด อย่างที่หลายคนหวัง ถ้าจำอารมณ์ตอนต้นปีกันได้ คือ บิ้ว กันมาสุดๆ มาถึงเดือน 9 อาการเริ่มออกชัด โดยเฉพาะแรงขายจากต่างชาติ ที่พบยอดสะสมในปีนี้เรียกว่า ดึงออกไปอย่างน่าใจหาย สอดรับกับค่าเงินบาทที่ช่วงนี้เข้าสู่โซนอ่อน แบบต้องจับตาคือแนว 36 บาทต่อเหรียญ เราไม่รู้ ว่าต่างชาติจะหยุดขายเมื่อไหร่ หรือจะมีประเด็นร้อนมาขย่มตลาดทั้งจากภายในภายนอกอีกหรือไม่ ผมเองไม่รู้อนาคต แต่คำแนะนำคือการรักษาตัวให้รอดเป็นเรื่องดี อย่าไปเร่งรีบทำกำไร ในยามภาวะแบบนี้ เพราะถ้าพลาดไป มันอาจจะทำให้เราเสียหาย ได้มาก  ด้วยภาวะที่ความไม่แน่นอนสูง ความคาดหวังอนาคตของคนต่ำ บวกกับ player ใหญ่พร้อมจะลดความเสี่ยงถือเงินสดกันได้ตลอด ดังนั้น การเตรียมตัวรับมือ ตลาดหุ้น ร่วงลงเป็นเรื่องสำคัญ ผมเอา Tip ง่ายๆ 5 ข้อมาแนะนำกัน  1. วางแผนฉุกเฉิน หัดวางแนวรับแนวต้าน ของราคาหุ้นหรือดัชนี เอาไว้และคิด ออกแบบแผนการณ์ล่วงหน้า เพื่อรับมือ เช่น ลากเป้า low ที่เป็นไปได้ SET 1200,1100 ลองสร้าง senrio ว่าถ้ามันไปตรงนั้นจริงๆ หุ้นแต่ละตัวของเราจะไปอยู้ราคาตรงไหน จะเกิด

แก้มลิงกับการบริหารพอร์ต

แก้มลิง คือ แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของ ในหลวง ที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในหลายพื้นที่จำนวนมาก ทั้งแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง โดยใช้แนวคิดการหน่วงน้ำ  ผมชอบคำบรรยาย ตอนที่มีโอกาสได้ดูงานในโครงการแก้มลิง ที่อธิบายแนวคิดแสนเรียบง่ายแต่มีประสิทธิ์ภาพ ด้วยพฤติกรรมการกินของลิง ลิงพอได้รับกล้วยมา ถ้าเราสังเกตจะพบว่า มันจะรีบปลอกและกินกล้วยที่มี เกือบทั้งหวีในเวลาอันสั้น และพยายามจะเคี้ยวกินให้อิ่ม ได้มากที่สุด ถ้ายังไม่หมดมันก็จะเคี้ยวแล้วเก็บไว้  โดยมันเคี้ยวพอละเอียดแล้ว เก็บไว้ในกระพุ้งแก้ม จนเต็มกระพุ้งแก้ม มันเก็บอาหารของมันไว้อย่างนั้นได้ทั้งวัน จากนั้นมันก็จะค่อยๆคายออกมาเคี้ยวกินต่อและกลืนลงกระเพาะภายหลัง แนวคิดนี้เหมือนการเก็บ และสำรองทรัพยากร ที่หามาได้ เอาไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่นเดียวกันตอนมันมีมาก ก็ไม่จำเป็นต้องรีบบริโภค หรือใช้ให้หมดจนเกินความพอดี  ผมนำเอาหลักคิดนี้มาสร้างตะกร้ากำไร สำหรับบริหารพอร์ตการเทรดของตัวเอง ใช้มาหลายปีแล้วพยายามถ่ายทอดต่อ  การหากำไร มาได้ ในยามตลาดกระทิง ตลาดขาขึ้น มันเป็นเรื่องไม่ยาก หันไปทางไหนก็มีแต่คนได้กำไร มี

Quantitative Tightening

วันนี้นั่งอ่านเรื่องนี้ทั้งวันเอามาย่อให้ฟัง วันนี้มีคนพูดถึงพอควร ผมเองมองฐานเทรดเดอร์ คงไม่ได้ อธิบายในแบบ นักวิเคราะห์ หรือนักเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นผมจะไม่ใช่อะไรที่มัน ดูซับซ้อนหรือยากเกินไป QT คือ  Quantitative Tightening คำนี้มาใหม่แต่ไม่ใหม่มาก มีพูดกันมาตั้งแต่ปี 2014 แต่ตอนนี้ฮิตจัด ผมได้เห็นตอนแรกจากบทความของ Deutsche Bank  ก่อนหน้าก็มีคนพูดถึง ใช้ชื่อว่า reverse QE อธิบายง่ายๆคือ ประเทศ emerging market เริ่มออกมาขาย พันธ์บัตร และเงินดอลลาร์สหรัฐ จากที่สะสมกันมานานตลอด 7ปี เช่นเดียวกับ พี่จีน กำลังทำ แต่เอาจริงๆ ผมมองว่า มันคงไม่ใช่การไป คุม flow ของเงินดอลลาร์ ให้หดหายได้ เพราะ ไม่ใช่การ action ของ Fed แต่มันน่าจะเกิดจาก เกมส์การเงินที่พยายาม หาทาง พยุงไม่ให้ ค่าเงินของประเทศตัวเองอ่อนไป มากกว่าที่เป็นอยู่ งานนี้ จีน เป็นคนเปิด เพราะจีนสะสม พันธ์บัตรสหรัฐจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขออกมา 1.27 ล้านๆดอลลาร์ มากกว่าญุี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อย การไหลออกของเงินทุนเดือน สค. ตอนที่ตลาดหุ้นจีนถล่มจีนพยายามเข้าไปแทรกด้วยการ พยุงค่าเงินหยวน โดยการขายเงินทุนสำรองของประเทศอ

Risk Reward Ratio (VDO)

สัปดาห์นี้ cway channel นำเสนอเรื่องของ RRR เครื่องมือคลาสิก ที่เปรียบเหมือน GPS นำทางการเทรดให้กับเทรดเดอร ์ การใช้ Risk Reward Ratio ประโยชน์ของ RRR วิธีการคำนวณ การออกแบบ RRR  การวาง Stoploss การวาง Target price การตีความาหมาย หาค่าที่เหมาะสม dynamic RRR RRR & %win เข้าชมได้ฟรีที่ https://www.youtube.com/ watch?v=QXy7txx36ts

ทำไมต้องอ่านหนังสือ

วันหนึ่งตอนผมหัดเทรดใหม่ๆ ผมเห็นกำไรที่เกิดในพอร์ต มันเข้ามาเยอะและเร็ว มันทำให้มีอัตตา จนให้ ตีค่า สิ่งที่ตัวเองรู้มากเกินจริง ที่สำคัญยังไปละเลย และลดค่า องค์ความรู้อื่นๆ ในสิ่งที่ตัวเราไม่รู้ ลงไปอีก เมื่อวันหนึ่งผมคิดได้ ผมเลยเริ่มที่จะเปิดโลกด้วยการ อ่านและการหาความรู้ ใหม่ๆตลอดเวลา และถ่ายทอดความรู้เก่าๆที่ตกผลึกออกไป เพื่อระบายที่ว่าง อันนี้เป็นคำตอบว่าทำไมผมชอบอ่านหนังสือ อ่านบทความใหม่ๆตลอด การอ่านมันทำให้เปิดโลกในการทำงานของเราไปในตัวเหมือนได้เห็นมุมมอง  ได้ลองไปเดิน ในรองเท้าของคนอื่น ได้ไปฟังหรือสัมผัสแนวคิดของคนที่มีประสบความสำเร็จ แม้ไม่เห็นด้วยตามไปหมด แต่มันทำให้เราได้อะไรใหม่ที่นำมาปรับใช้ได้เสมอ ตอนล่าสุดของ trader book club กับ one good trade https://www.youtube.com/watch?v=hk9LYe8fn9E

Win Some, Lose Some

คิดอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีหรือเปล่า รอบแรกไม่ได้เขียน รอบนี้เห็น Bloomberg เอามาเล่นอีกรอบและมีหลักฐาน มากขึ้นเลยขอเขียน สักหน่อยดีกว่า อยากให้พวกเราดูแง่ อีกมุมหนึ่งของเกมส์ และหลักคิดของการเทรด แต่ผลงานจะจริงเท็จ ยังไง ผมคงไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้  ------------ เรื่องที่จะเขียนคือ trader ชาวญุี่ปุ่นนามแฝงว่า CIS เขาเป็นที่โด่งดังในญุี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีคนติดตาม 40000 กว่าคน แต่ เนื้องจากการไม่ได้เปิดเผยตัวตน ทำให้ไม่มีการยืนยันเรื่องราวของเขาได้ แม้ Bloomberg เคยไปทำข่าวมาแล้ว 1 รอบทำให้ดังไปทั่วโลก แต่ในแวดวงเทรดเดอร์อาชีพญุี่ปุ่นเอง เขาก็ยังไม่ยืนยันอยู่ดี CIS เป็น day trader วัย 35ปีที่อยู่ในตลาดมา 10 กว่าปี ที่โด่งดังเพราะลือกันว่าเขามี สินทรัพย์ที่ได้จากการเทรด มากกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงตลาดกระทิงทำกำไรได้มากถึงปีละ 6 พันล้านเยน จากโต๊ะเทรด ที่อยู่ในห้องนอน บนอพาร์ทเมนต์เล็กๆของเขา ที่ CIS กลับมาดังลงข่าวอีกรอบ เพราะวิกฤติที่เกิดในจีน รอบนี้ซึ่งพาเอาตลาดทั่วโลกลบลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน สร้าง ความ panic ให้ตลาด NIKKEI จำนวนไม่น้อย แต่

Volatility

ผมว่าช่วงนี้คงได้ยินคำนี้บ่อย บางคนก็ยังงง เข้าใจคำว่า volatiltiy ไม่ค่อยกระจ่างนัก บ้างว่า volatility คือ risk บ้างละ  บ้างว่า volatility คือ indicator บ้างละ  บ้างว่า volatility คือ ATR บ้างละ  บ้างว่า volatility ขึ้นกับ timeframe บ้างละ  วันนี้ผมเอา link น่าสนใจมาแนะนำ อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่ม เติม บางทีผมสรุปเองพูดเอง เดี่ยวอา่จจะทำให้ ยังเชื่อได้ไม่สนิทใจ ผมนำเอา บทความของคนสองคน ที่ชำนาญเรื่อง volatility อย่างมาก   มาฝาก เพื่อให้พวกเราเห็นภาพ ว่ามันไม่เกี่ยวกับ สไตล์การทำเงินหรอก  เพราะความรู้ สามัญในการ เข้าใจสภาวะของตลาด มันเป็นเรื่องที่ ถ้าจะอยู่รอด ต้องแตกฉานระดับหนึ่ง ถึงจะวางกลยุทธ์ สร้างผลตอบแทน หรือจำกัด ความเสี่ยง ได้  1. Warren Buffer เป็นอีกคนที่ เขียนเรื่อง volatility กระจ่างศาสตร์มาก ถ้าศึกษาจริงๆจะพบ ฺBuffet นี่ก็ใช้ประโยชน์จาก volatility เยอะ ในการหาความได้เปรีบบในการเข้าสะสมหุ้น Volatility is not the same thing as risk, and investors who think it is will cost themselves money   http://www.businessinsider.com/warren-buffett-on

My Reading List :Week3-08-2015

บทความน่าสนใจของสัปดาห์นี่ที่ผมไปอ่านมา  ตามสัญญาจะเอา link มาแชร์ สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิง สัปดาห์นี้ ลองเพิ่มเนื่อหาเรื่องของ Quant trading ให้บ้าง แต่ไม่หมดเพราะเดียวจะอ่านกันไม่ทัน หลักๆ เป็นมุมมองตลาด เนื้อหาทั่วไปจากเว็บข่าว