สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลยุทธ์อะไรดีที่สุด

-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trading" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "แท่งเทียน ใช้กราฟเปล่า" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน

ดังนั้นสาระคงไม่ใช่ "การเชื่อ" เคลิ้มไปตามผู้พูด หรือการมานั่งเปรียบเทียบว่ากลยุทธ์อะไรดีที่สุด แต่สาระคือ การเข้าใจ หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเรา 


อย่าใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเชื่อว่ามันจะดี เชื่อมั่นตามคำบอกเล่าหรือ เชื่อเพียงเพราะท่องจำต่อๆกันมา
แต่ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นข้อจำกัด ข้อเสียของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี่ยง

สุดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื่องมือ โทษระบบ เปลี่ยนสำนัก เปลี่ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซ้ำพายเรือในอ่างไม่รู้จบ จนกว่าจำหมดแรงเลิกเป็นเทรดเดอร์ไป

ถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ อย่าไปฟังแค่สรรพคุณข้อดี จงตั้งคำถาม ถึงข้อเสีย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทำความเข้าใจ ก่อนจะนำมันมาใช้ แล้วให้เวลาในการทดลองลงมือปฏิบัติ ให้มากให้หนัก 





เมื่อเข้าใจถ่องแท้ สามารถใช้เป็นเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเราและเหมาะสม ถูกต้องกับสถานการณ์(พฤติกรรมราคา) มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ได้ครับ

Bear Market Survival Guide

แนะนำ paper หนึ่งให้ลองอ่านกันชื่อ Bear Market Survival Guide ของ vanguard  ที่ อยากให้อ่านเพราะอยากให้เห็นภาพว่าตอนวิกฤติมันเกิด ตลาดหมีมันมามันเป็นอย่างไร เราจะมีกลยุทธ์เอาตัวให้รอดอย่างไร 

ผมว่าปัญหาของนักเก็งกำไรรุ่นหลังคือ เราเริ่มเรียนแต่จะหากำไร แต่มักจะละเลยเรื่อง การเอาตัวรอด หรือการเล่นเกมส์รับ การบริหารความเสี่ยง


paper นี้พูดถึงวิกฤติตอน .dotcom ปี 2000–2001 ตอนนั้นตลาดสหรัฐวิ่งกระฉูดติดกันมานาน จนถึงจุดระเบิดร่วงลง -33% โดยผู้เขียนสรุปเทคนิค 6 ข้อสำคัญในการรับมือวิกฤติไว้

ประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเราเยอะนะครับ การอยู่รอดมันไม่ได้มาจากการทำกำไรได้เยอะๆ เร็วๆ แต่มันมาจากการเข้าใจ และรู้จักวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยง รับมือกับอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิด ลองศึกษาดูครับ

http://www.vanguard.com/pdf/bmsg.pdf

Wallstreet meet Silicon valley

ปัจจุบันมันกลายเป็น wall street ร่วมกับ silicon valley ไปแล้ว จะบอกว่ากลุ่มเนริ์ด ไม่มาทำอะไรแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้แล้วในตอนนี้

อย่างปัจจุบัน HFT ที่เน้นเร็ว เน้นได้เปรียบความเร็ว ก็ได้ทีมวิศวกร พัฒนาระบบประมวลผลและการรับส่งข้อมูลจากจนการ execute order มันเร็วขึ้นจาก microseconds ไป nano second

ที่พัฒนาไปมากในช่วงปีนี้คือ HFT ไม่เน้นเร็วอย่างเดียว มันเน้นฉลาด เพิ่มความสามารถด้วย Machine learning เข้าไป บวกกับเทคโนโลยี Big Data การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมจากอินเตอร์เน็ตจาก social media ทำให้มันคิดประมวลผลสถานการณ์ที่เกิด ประเมิน sentiment ตลาดจากข่าว และจัดค่าน้ำหนักเพื่อคัดกรอง จากนั้นชิงตัดหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าซื้อขาย การเข้าออกที่เร็วและมีปริมาณมาก ทำให้เกิดผลต่อ volatility ตลาด เกิดการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคา ทำให้ มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้เล่น อื่นๆในตลาดตามมา แล้ว HFT ก็ใช้ความได้เปรียบในการเข้าออก เพื่อเก็บกำไรที่ได้จากสถานการณ์ที่เกิด


ตรงนี้มันกลายเป็นกลยุทธ์แล้วเป็นความได้เปรียบมหาศาลของ smart player ระดับนี้ แน่นอนว่าอนาคต ความยากในการเทรดคงจะเพิ่มมากขึ้น การหาความรู้ใหม่ๆหรือพัฒนากลยุทธ์การเทรดของเราให้มีประสิทธิภาพแล้วรับมือกับตลาดยุคใหม่ได้ อยู่ตลอดมันจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อความอยู่รอด

http://www.datanami.com/solution_content/hpe/financial-services/technology-stack-successful-high-frequency-traders



Traders: Millions By The Minute

เดือนนี้คำถามประเภทอยากเป็น Trader , Freedom trader, Full time trader เยอะมากในอีเมล พยายามตอบไปเท่าที่จะมีเวลาอำนวย แต่คำแนะนำหนึ่ง ของคนที่คิดจะเป็น Trader หรือนักเก็งกำไร คือ ผมอยากให้ดูสารคดีนี้ ซึ่งเป็นสารคดีของ BBC ที่ดีมาก เขาพูดถึงเทรดเดอร์แบบครบทุกประเภท ทั้งเทรดเดอร์อิสระ, แม่บ้านเทรดเดอร์, rookie trader ,prop trader , HFT , floor trader,Hedge fund manager ทั่วโลก จากตลาดหลักต่างๆ

คือเราจะได้เห็นภาพ เห็นแง่คิดของเส้นทางอาชีพเทรดเดอร์จริงๆครบมาก ทั้งเรื่องกระบวนการพัฒนาตัวเอง การทำงาน ชีวิตประจำวันและอื่นๆ สารคดีชื่อ 'Traders: Millions By The Minute' มี 2 ตอน ความยาวประมาณ120 นาที 



เนื่องจากผมดูแล้วมันเป็นสารคดีที่มีประโยชน์จริงๆ สำหรับ เทรดเดอร์ ผมเลยสรุปความเป็นภาษาไทยในแต่ละตอน แต่ละตัวละครในเรื่องไว้ให้ สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง แต่ถ้าใครอยากเห็นภาพการทำงาน เห็นภาพชีวิตจริงก็แนะนำให้ดู ตัวเต็มของ BBC รับรองว่าคุณเห็นภาพและเข้าใจ การเป็นเทรดเดอร์ หรือ นักเก็งกำไร มากขึ้น

สรุปภาษาไทย
https://youtu.be/-rGUnambuQk

ฺBBC
https://youtu.be/vyOulC3hxfM?list=PLEOpgnSH_jumj0fT0jR5OLETmSF2cuVPh

ทำความรู้จักกับ scalping

คำถามต่อเนื่องจาก เมื่อวาน เรื่อง scalping น้องเขาถามว่า scalping คืออะไรครับ?

ตอบคราวๆการเทรด scalping คือการเทรดแบบ active ไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด โดยจะเน้นการทำกำไรแบบคงที่(ไม่มากไม่น้อยไป) ใช้ระยะเวลาถือครองสถานะสั้น และเทรดบนขนาด position size ที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาด (ไม่ใหญ่เกินไป)

ทำกำไรจากรอบการเข้าออก บนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด การเทรด scalping ต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจ ที่เร็วและแม่นยำสอดคล้องกับพลวัตรของตลาด ต้องมีวินัย และสุดท้ายต้องมีแผนการเทรดที่ดี



ส่วนหนังสือถ้าจะเริ่มจาก basic ผมแนะนำเล่มที่ชื่อว่า The Complete Idiot's Guide to Active Trading จะได้เรียนรู้การเทรดแบบ active trading ไปด้วย



Block Chain Technology

เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงน่าจับตามาก ผมเห็นหลาย fintech startup ของอเมริกา เอาเทคโนโลยีและอัลกอริทึ่มการเข้ารหัส block chain (ไม่ได้เอา bitcoin มานะ) มาพัฒนาทำระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลออนไลน์, การโอนย้ายเงินแบบ P2P และอื่นๆแล้ว 

รู้สึกว่าอนาคต คงจะได้ใช้จริงแน่ๆ จินตนาการไปถึงการไปเที่ยวแต่ไม่ต้องแลกเงิน พกเงินเพราะเงินอยู่ในมือถือ ,การไม่ต้องความปลอดภัยไปนั่งกังวลเวลาซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต การยืมเงินกู้เงินข้ามประเทศ 

ภาพนี้อธิบายรายละเอียดดี ลองศึกษาดูได้นะครับ
https://bitsonblocks.net/2015/09/09/a-gentle-introduction-to-blockchain-technology/



coursera for trader

ถ้าใครมองหาการใช้เวลาวันหยุดสำหรับการเรียนรู้ ถือเป็นช่วงที่ดี เพราะ coursera.org มีครอสดีๆเปิดให้เข้าลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเดือน กค. หลายครอส ผมขอเอาบางส่วน ที่น่าสนใจมาแนะนำ (คนชอบถามว่าผมเรียนโน้นนี่มาจากไหน นี่แหละครับ คลังความรู้ของผม)

1.Portfolio and Risk Management ของ University of Geneva ไม่ได้เรียนมาสายตรง แต่อยากมีความรู้ด้านนี้เบื้องต้นไว้ จัดพอร์ตบริหารพอร์ตด้วยตัวเอง แนะนำเลยครับ เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ยากเกินไป และมีตัวอย่างให้ศึกษาตามได
https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management

2. Global Financial Crisis
ผมยังไม่เคยเรียนอันนี้นะ แต่อ่านรีวิวเบื้องต้นแล้วน่าสนใจดี เขาสอนเรื่อง การเกิดวิกฤติการเงิน สาเหตุ ผลที่เกิด ตัวเลขสถิติสำคัญ และนโยบายต่างๆที่ออกมาหลังเกิดวิกฤติ เน้นๆเป็นวิกฤติซับไพร์มของสหรัฐ และวิกฤติการเงินของยุโรป
https://www.coursera.org/learn/global-financial-crisis

3. Financial Engineering and Risk Management Part I ของ Columbia University ครอสนี้ค่อนข้างยาก หนัก Math เพราะไปทาง Quant ตามสโลแกนที่เขาเขียนว่าจะทำให้เราเข้าใจ "rocket science" behind financial engineering แต่ที่จะเข้าเรียนเพราะมันมีเรื่องของการใช้ option ในการประกันความเสี่ยง บวกกับคนสอนมีประสบการณ์เขาสอน เรื่องของข้อจำกัดของ ทฤษฏีและการนำไปใช้ด้วย เลยสนใจ แถมมีแขกรับเชิญอย่าง Emanuel Derman เจ้าของหนังสือ My Life as a Quant มาบรรยายด้วย

https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1

ปัจจุบัน โลกมันแคบลง ความรู้มันสามารถเรียนให้ทันกันได้ แค่มีความขยัน บวกกับอินเตอร์เน็ตแรงๆ และทักษะภาษาอังกฤษ แหล่งความรู้ดีๆออนไลน์นอกห้องเรียน มีให้ศึกษาได้มากมาย ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูกันครั



แหล่งความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทรด

ตอบคำถาม เรื่องแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทรด ด้านกลยุทธ์การเทรด หาแบบเชิงลึกหรือขั้นสูง ไม่ค่อยมีในตำราหนังสือทั่วไป ที่วางขายในอะเมซอน หรอกครับ(ภาษาไทยนี้ไม่ต้องพูดถึง) 

ส่วนมากถ้าอยากจะเรียนรู้ ต้องอ่านจาก บทความวิจัยสาย Quant trading จากกลุ่มที่เขาทดสอบทดลองจริงๆ มากกว่า เราจะเห็นไอเดีย เห็นประเด็นและเทคนิคใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่า 1 paper อาจจะต้องอ่านกันเป็นสัปดาห์ 

แต่เมื่อเราแกะได้เข้าใจได้ มันจะทำให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้เร็ว กว่าการ มา งมหรือลองผิดลองถูกเอง มาก แล้วปัจจุบัน paper พวกนี้มีค่อนข้างเยอะด้วย แถมสงสัยหรือมีประเด็น อาจจะลอง email ไปคุยกับคนเขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ได้ connection เพิ่มอีก (ผมก็ใช้วิธีนี้ในการเรียนรู้มาตลอด)