วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Optimize trading system

เมื่อเช้าตอบคำถามน้องเทรดเดอร์คนหนึ่งไปเรื่องของ MAE และ MFE เลยอยากเอาประเด็นสำคัญมาแชร์ ต่อ

MAE และ MFE อย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญ มันมีประโยชน์มากในการทำระบบเพราะเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลและประสิทธิภาพการเทรดได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ Loss หรือ Order ที่ขาดทุน 

MAE หรือ Maximum Adverse Excursion เป็นตัวสะท้อนภาวะ DrawDown ที่เกิดในระบบ กรณี Order ที่เปิดเกิดติดลบผิดทางโดนลาก ค่า MAE เริ่มมีการดึง และเพิ่มระดับสูง แม้สุดท้ายปิดมีกำไร แต่การต้องจมขาดทุนนานๆ ก็สะท้อนถึงจุดอ่อนและการขาดประสิทธิภาพของระบบ


อีกกรณี การวิเคราะห์ร่วม โดยเฉพาะถ้าเราตัด Order ที่ขาดทุน โดยนำ MAE และ MFE หรือ Maximum Favorable Excursion มาวิเคราะห์ร่วมกัน จะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นดัชนีบ่งบอก ภาวะไม่ปกติของระบบ 

ยิ่งกรณีกลยุทธ์ ไม่สามารถทำงานได้ดีกับภาวะตลาด Order ที่ขาดทุน ส่วนใหญ่ค่า HP (Time Factor) สูง MFE ต่ำเพราะไม่มีโอกาสกำไร และค่า MAE สูง กรณีเกิดภาวะแบบนี้ มากและติดต่อกัน เราควรหยุดใช้ระบบและรีบปรับปรุงระบบ ก่อนทำให้เกิด การขาดทุนหนัก หรือทำให้ระบบพัง




อีกตัวอย่าง บาง Order อาจจะปิดมีกำไร แต่ถ้า MAE สูง HP สูงนั้นสะท้อนการขาดประสิทธิภาพของ "จุดเข้า Order" เช่นการค่อมรอบ การเกิดสัญญาณหลอก เพราะทุนจม รอขาดทุนนานกว่าจะปลดขาดทำกำไร ได้ 

ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับ optimization กลยุทธ์ และ tactic การเข้า order ต่อไป ถ้าเราไม่สังเกตค่าพวกนี้อาจจะโดนหลอกด้วย ผลตอบแทนรวม ที่ดูดีเกินจริงจากภาวะบางช่วงของตลาด สุดท้ายอาจจะทำให้เกิดหายนะได้เช่นกัน

นอกจากนี้ถ้าเก็บข้อมูล MAE และ MFE มากเพียงพอเรายังสามารถนำมาใช้ในการประเมินหาค่า SL และ TP ที่เหมาะสมของระบบ ในภาวะพฤติกรรมราคาต่างๆได้อีกด้วย


อ่านเพิ่มเติม