Volatility scaling แนวคิดการใช้ข้อมูล volatility ที่เป็นตัวแทน asset rsik มาทำการร่วมคำนวณปรับค่า Position size ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมราคาในตลาด , เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารเงิน และการถือครองสถานะสัญญา ให้รอดพ้นความผันผวนระยะสั้นที่เกิด , เพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการความเสี่ยง ลดปัญหาเรื่องการเกิด consecutive loss หรือการเสีย stoploss บ่อยๆ หรือแม้กระทั่งการโดนบังคับ liquidation สัญญาจากการผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่เทรด
จากคลิปบรรยายเรื่อง "A Century of Evidence on Trend-Following Investing" จะพบว่าเทคนิค Volatility scaling มีส่วนช่วยเรื่องการอยู่รอดของระบบเทรดใช้กลยุทธ์ time-series momentum ระยะยาวในภาวะตลาดต่างๆ
ซึ่งในหนังสือ Leverage trading ของคุณ Robert Carver ที่ได้รีวิวไปนั้นก็มีการกล่าวถึงเทคนิคนี้ ดังนั้นผมได้นำเอาตัวอย่างการคำนวณ หาค่า Leverage ที่เหมาะสมจากเทคนิค Volatility Scaling ,มาขยายความเพิ่มเติม ต่อให้ เพื่อคนที่เทรด FX , TFEX หรือ Crypto Futures จะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้
ปล. กรณีที่ไม่ได้คำนวณ volatility เอง , เราสามารถใช้ค่า Volatilty จากข้อมูลใน Trading View ได้ครับ (ดูตัวอย่างในคลิป Weekly Update)
เรียนรู้การใช้งานได้จาก