น้องๆกลุ่มลุยหุ้นอเมริกา ชวนไป talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทรดหุ้นอเมริกาปีนี้ ผมนำไอเดียเรื่อง quant analysis tool กับการเทรดหุ้นอเมริกาไปแบ่งปัน มีเครื่องมือฟรี Python Lib Package หลายตัวที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นและทำระบบเทรด
คิดว่าน่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดตามและเทรดหุ้นนอกเหมือนกัน เลยอยากมาแชร์ให้ในเพจ
1. OpenBBTerminal
-ตัวนี้สำหรับ Data Service ทั้งราคา&งบการเงิน และการเข้าถึง Research ต่างๆ สไตล์ Bloomberg Termial เลยแต่ฟรี , และดึง data ทั้งหมดผ่าน API มาวิเคราะห์ด้วย Python ได้
-ความเจ๋งของตัวนี้คือข้อมูลสินทรัพย์เยอะมาก ทั้ง stock , options, crypto, forex, macro economy, fixed income,
2. TA-Lib(Python)
- ตัวนี้สำหรับทำระบบเทรด เป็นเครื่องมือเทคนิคอลพื้นฐานด้าน quant จาก TA-Lib สะดวกในการทดสอบระบบ ไม่ต้องเขียนฟังชั่นเครื่องมือการวิเคราะห์เอง เรียกใช้งานง่าย รองรับ TA Indicator หลายตัวมาก เช่นเดียวกับเครื่องมือใน tradving view เลย
3. Zipline
- ตัวนี้พัฒนาจากกลุ่ม quantopian ทำหน้าที่ทดสอบระบบ Backtesting ตัว Trading Strategies & Money management โดยเราสามารถฟีด historical data ของเราเองเข้าไปรันได้ ถ้าไม่ได้เขียน code ตัวกลยุทธ์การเทรดเอง ก็สามารถใช้การสร้าง rule จากเครื่องมือเทคนิคอลพื้นฐาน เช่น MA , MACD ,RSI เป็นต้นผ่าน TA-Lib ใน Zipline ได้เช่นกัน
- ตัวนี้มีเครื่องมือ Statistics and Machine Learning Lib มาให้สำหรับสร้างกลยุทธ์ขั้นสูงแบบ Algorithmic Trading ได้ด้วย
4. PyFolio
- ตัวนี้ใช้งานคู่กับ Zipline เพื่อทำ performance analysis
-จุดเด่นตัวนี้ใช้ง่าย มี report และค่า stat สำคัญๆ ผลการเทรดให้นำไปวิเคราะห์ต่อได้
5. QuantStats
- ตัวนี้ใช้วิเคราะห์ performance & risk analysis สำหรับราคาสินทรัพย์ หุ้น, ETFs และอื่นๆ
-สามารถใช้ทดสอบการทำ portfolio management เทียบ market ได้
- สามารถ plot chart ข้อมูลรายช่วงเวลา เช่น performance, drawdowns, rolling statistics, monthly returns
- ใช้งานง่าย มีรายงาน แสดง metrics ให้นำไปวิเคราะห์หลายตัว เช่น Sharpe ratio, Win rate, Volatility
6. PyPortfolioOpt
- ตัวนี้ใช้ทดสอบกลยุทธ์การจัดพอร์ต, การทำ asset allocation , การหา portfolio optimisation แบบโมเดลต่างๆ เช่น MVO , Black-Litterman, Hierarchical Risk Parity
- โมเดลวิเคราะห์และคำนวณ Risk Analysis ขั้นสูง
นี้คือหลักๆ ทั้ง 6 ตัวที่ผมใช้อยู่ประจำ เป็นตัวที่ใช้งานง่าย,มีคู่มือดี และมี code ตัวอย่างให้ศึกษา สามารถใช้งาน Google Colab ทำให้ติดตั้งง่ายและมี cloud server รันข้อมูลหนักๆให้ได้ใช้ฟรี
คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนอยากลองศึกษาหรือนำไปใช้
ยังไงลองนำไปต่อยอดกันดูครับ