ผมเอาเรื่องของ Adaptive Grid หรือ Dynamic Grid Trading ไปแชร์, สรุปสั้นๆ มันคือระบบกริดประเภทไม่คงที่(เคยอธิบายไปหลายคลิปเมื่อหลายปีก่อนในช่องยุทูปแล้ว ลองไปหาฟังได้) เพราะแก้ข้อจำกัดของระบบกริดที่สำคัญ คือการโดนลาก หรือการที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง ไม่อยู่ในกรอบหรือโซนราคาคงที่ , ลดการเกิด Drawdown ที่สูง 80-90% จากการอม Order ที่ขาดทุนค้างเป็นตับจากการถั่วเฉลี่ยหรือสวนการกระชากของราคาที่เปลี่ยนแปลงรุนแรง
ดังนั้น Dynamic Grid Trading จึงมีการปรับปรุง Grid Construction ได้ตามพฤติกรรมของราคา ในแต่ละช่วงเวลา บวกกับการที่โซนราคาแต่ละโซนแต่ไม่จำเป็นต้อง Fix คงที่เท่ากันทั้งหมด ทำให้สามารถจัดการ Risk per Zone หรือความเสี่ยงรวมได้ดี
นอกจากนี้เราใช้การกำหนด Order Distance สำหรับการที่กระจายไปตาม พารามิเตอร์ เช่นในตัวอย่างที่สาธิตผมใช้ Volatility เป็นตัวกำหนด รวมถึงใช้การรวบโซน/สะสมทบ Order ในการคำนวณ Position size ในแต่ละไม้ ที่มีการ scale ได้ทำให้เกิดการใช้โอกาสจาก ความไม่ปกติของราคา(Price Anomaly)
สุดท้ายคือ AI leverage หรือการใช้ประโยชน์จาก AI Agent มาพัฒนาระบบเทรดกริด , ทั้งด้านการทดสอบระบบเทรดกับ synthetic data ในหลายแบบจำลอง, การใช้ Optimization เพื่อ fine tune ปรับค่า parameter ต่างๆ เช่น Zone, Order distance, RPT
รวมถึงการใช้ AI Agent มาควบคุมและ Orchestration ในกระบวนการทำงานของระบบเทรดกริดที่ซับซ้อนแบบ Multi Layer Grid Trading เป็นต้น โดยเฉพาะกระบวนท่าสำคัญ Reinforcement Learning หรือ Learning Loop ที่ทำให้ระบบเทรดกริดของเราแข็งแกร่ง และอยู่รอดอย่างแท้ทรู
นอกจากนี้ Leverage ด้านเทคโนโลยีอย่าง AI Agent ช่วยนักพัฒนาระบบเทรด ได้มากจริง อยากให้น้องๆลองเรียนรู้ และนำไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเทรดของเรา
