ข้อดีของการใช้ AI Agent มาทดสอบระบบคือให้ AI ออกแบบ senario ในการทดสอบระบบเทรดให้เรา ร่วมกับเครื่องมือ(Tool) เพื่อการสร้าง synthetic data ให้เราสำหรับการทดสอบระบบแบบ stress testing แล้วนำค่าสถิติจากการวัดความ Robustness เช่นค่า Sorino Ratio, MaxDD , VaR, และ ES มาทำการประเมินผลอีกรอบด้วย AI Agent พร้อมออกแบบแผน/แนวทาง การปรับปรุงระบบเทรด ให้ดียิ่งขึ้น
ในการบรรยาย ผมยกตัวอย่างกับ Dynamic Grid Trading ที่เราใช้ Learning Loop ในการพัฒนาความสามารถของระบบเทรด ด้วย AI Agent ซึ่งเป็นแนวทางแตกต่างจากการ optimization ตัวพารามิเตอร์ในระบบเทรด ที่อาจจะเสี่ยงนำไปสู่การเกิดการ Overfitting ของโมเดลหรือระบบเทรด ได้
ภาพนี้ผมสาธิตการทดสอบ Dynamic Grid Trading ในข้อจำลอง สถานการณ์ ความไม่ปกติของราคา Bitcoin ภาวะที่ตลาดรับความไม่แน่นอน ความผันผวนรายสัปดาห์ สูงระดับ 25-30% บวกกับการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะความรุนแรงของกระแสเงินในตลาด ที่ทำให้ราคาเกิด Super Bullish และ Super Bearish
ระบบอาจจะไม่ได้ทำกำไรพิเศษ แต่อย่างน้อยมันอยู่รอด, ไม่ล้างพอร์ต ระดับ MaxDD ยังดี, ค่า cVaR ยังอยู่ในเกณท์ประเมินที่รับได้ ก็ถือว่าสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้เทรดเงินจริงในตลาดจริงได้แล้ว
ปล. การเอา AI Agent มาใช้ในการพัฒนาระบบเทรด ก็ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทดสอบทดลองจนมั่นใจ ไม่ใช่เอา cluade หรือ ChatGPT มาเดาราคาสินทรัพย์, หรือ ไม่ใช่แค่เอามันมาทำ Web Application สวยๆ แล้วไปเข้าใจว่า Model เก่ง ต้องทำเงินได้มากมายแบบที่โฆษณา, สิ่งที่เราเห็นคือ โมเดลเก่ง เขียน web application เก่ง เขียนโปรแกรมเก่ง แต่มันไม่ได้การันตรี ว่าระบบเทรด ที่ AI เขียนโค้ดให้ มันจะทำเงินได้จริงหรืออยู่รอดในตลาดเสมอไปครับ อย่าไปสับสนเรื่องนี้