รีวิวหนังสือเกี่ยวกับ AI ที่สำหรับการเทรด/การลงทุน จริงๆมีหลายเล่มที่น่าสนใจ แต่เล่มที่ผมคิดว่าน่าอ่านและโยงทั้งสองโดเมน เข้าหากันได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งผมยกให้เล่มนี้ครับ Generative AI for Trading & Asset Management เขียนโดย Dr. Ernest P. Chan และ Dr. Hamlet Jesse Medina Ruiz สำหรับ Ernest Chan ถือว่าเป็นอีกท่านที่คว่ำหวอดและมีผลงานหนังสือด้านนี้หลายเล่ม การันตรีคุณภาพความแน่นของเนื้อหา
สำหรับผมคิดว่าจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่แค่อธิบาย GenAI แต่มันเป็นการผสานระหว่าง Generative AI และ Predictive AI (Machine Learning) ไม่ใช่การเอา ChatGPT มาหา Trading Signal หรือเอาGenAI มาขายบอทที่จะทำให้รวยทางลัดอะไรแบบนั้น
ซึ่งหนังสือเนื้อหากำลังดี ไม่ได้เน้นทฤษฏีอย่างเดียว ทำให้เห็นภาพการนำไปใช้ได้ดี โดยเฉพาะการยกตัวอย่างในการนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการเทรด และการใช้เพื่อบริหารสินทรัพย์(Asset Management)
..
ส่วนแรก หนังสือเน้นไปที่ workflow อันนี่้ดีงามเพราะไม่ใช่เอาโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนามาอธิบาย Deep Learning ดัมป์เทคนิคและ Math โหดๆ แต่มันเป็นการอธิบายว่า GenAI เพื่อเพิ่ม Productivity อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร โดยมี Use cases ที่น่าสนใจให้ด้วย เช่น
-การแปลง Code ของ Trading Strategy จากภาษาเก่า (เช่น Matlab) ให้เป็น Python ,
-AI ช่วยสรุป Research papers ที่ซับซ้อน และดึง Trading Logic หลักออกมา ,
-การทำ Data Cleaning: การดึงและปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น
..
ส่วนที่สอง หนังสืออธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับ Architecture ของ GenAI Model และการประยุกต์กับ Financial Time Series เช่นการนำ Transformers, GANs และ VAEs ที่ปรับจูนมาใช้ในการทำ Time Series Analysis ตัวอย่าง การนำ VAEs (Variational Autoencoders) เพื่อทำ Market regime detection เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและระบุจุดเปลี่ยนของสภาวะตลาดที่โมเดลสถิติแบบเดิมมักจะมองข้ามและทำให้เกิดความผิดพลาด
รวมถึงตัวอย่าง Sentiment Analysi ที่มีตัวอย่างการสร้าง Pipelines ที่เปลี่ยนข้อมูลเสียง (เช่น Speech ของประธา่น Fed) ด้วยโมเดล Whisper ของ OpenAI เพื่อถอดเสียงออกมาเป็นข้อความ และใช้โมเดล FinBERT ที่ถูกปรับแต่งด้วยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้คะแนนความรู้สึกของข้อความที่ถอดออกมา สุดท้ายนำคะแนนมาสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย (Buy/Sell signals) สำหรับสินทรัพย์เช่น SPY (S&P 500 ETF) โดยใช้กรอบเวลาสั้นๆ
..
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้เขียนอธิบายชัดว่า GenAI ใช้ได้และเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาระบบเทรด แต่ไม่ใช่ว่ามันจะมาแทนทำงานได้ทั้งหมด โดยผู้เขียนให้ ChatGPT เปรียบเสมือน "เด็กฝึกงานระดับปานกลางที่ยังขาดประสบการณ์" มีความผิดพลาด, โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนั้น เราต้องตรวจทานทุกครั้ง ไม่ใช่ปล่อยให้ GenAI ทำทุกอย่างแทนคนได้ทั้งหมด
..
ดังนั้นการจะใช้ GenAI ใน Quant trading จะต้องใช้ Strenuous prompting หรือ การเขียน Prompt ที่เข้มงวด ชัดเจน) และการสุ่มตรวจสอบ อย่างละเอียด จากผู้ใช้ที่ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในระดับหนึ่งเช่นกัน
*********
หนังสือออกมา ต้นปี 2025 โมเดล GenAI อาจจะไม่ใช่ล่าสุด แต่โดยรวมถือว่ายังสามารถใช้งานได้ดี , นอกจากนี้ผู้เขียนปล่อย source code ภาษา Python สำหรับแต่บทมาให้เราได้ศึกษา และทดลองทำตามได้ด้วย อันนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจ เนื้อหาและเทคนิคในหนังสือได้มากขึ้น
เล่มนี้ผมชอบให้ 8/10 เลย (แต่ไม่แนะนำสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน เพราะหนังสือมีราคาสูงพอควร)