cwayinvestment

เคยได้ยินคำกล่าวของนักลงทุนรุ่นแรกที่ว่า "ถ้าจะเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นได้นั้น จำเป็นต้องใช้สัญชาติญาณ" เพราะสัญชาติญาณ เป็นตัวที่บอกเราว่าเมื่อไหร่ไม่น่าวางใจ เมื่อไหร่ที่อันตรายหรือ เมื่อไหร่ที่โอกาสดี แต่ทว่าสัญชาติญาณนั้นไม่ได้เกิดจากการเสียเงินไปอบรม หรือสามารถซื้อหนังสือมาอ่าน แล้วก็จะมี แต่สัญชาติญาณเกิดจากการการสั่งสมชั่วโมงบิน หรือสะสมประสบการณ์ในตลาดหุ้น  การจะวัดว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง นั้นไม่ได้ดูที่การพูด ดูที่การนำเสนอตัวเอง ของคนนั้น จริงๆแล้วต้องดูที่ประสบการณ์ ชั่วโมงบิน ซึ่งความรู้และประสบการณ์มันจะตกผลึก ออกมาเป็นวิธีคิดและทัศนคติ มันจะฉายแสงความโดดเด่นหรือความสามารถของตัวตนออกมา เป็นไปไม่ได้เลยที่คนเพิ่งหัดเล่นหุ้นได้ 1 ปีจะเก่งกว่าคนที่เล่นหุ้นทุกวัน 10 ปี ต่อให้ไอคิว 180 จะเป็นอัจริยะ จบดร. จบเมืองนอกหรืออะไรก็ตาม การเอาตัวรอดของมือใหม่ที่เพิ่งเขามาในสนามนี้ยังไงเสียก็ยังไม่ครบถ้วน ที่สำคัญยังถูกหลอก ถูกชักจูงด้วยกลวิธีต่างๆในตลาดหุ้น  ทฤษฏีหนึ่งที่ทำให้แมงเม่า โดยเฉพาะมือใหม่ขาดทุนมากๆนั้นคือ ทฤษฏีกบต้ม รูปแบบการทำให้ดูเหมือนจะช่วยเหลือ แต่เอาเปรียบ ดูเหมือนก

บันทึกสภาวะตลาดหุ้น รวบรวมข้อมูลกราฟดัชนี ปริมาณการซื้อขายประจำวันที่ 26-06-2012 ตลาดหุ้นไทย ปิดบวก 3.66 จุดที่ 1151.09 ในช่วงเช้า volume ค่อนข้างบางเบา ช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาลากดัชนีให้ยกตัวขึ้น และถูกเทขายหลังปิดตลาด ภาพรวมยังดูชะลอตัวแกว่งแถว 1150  กราฟ 30 นาทีแสดงการแกว่งตัวในกรอบ sideway โดยดัชนีอยู่ในกรอบเดิมแถว 1160 - 1146 ราคาปิดเลี้ยงตัวไม่หลุด เส้นค่าเฉลี่ย EMA20 ได้ ครึ่งชั่วโมงท้ายของวันมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุน ยกดัชนีปิดเหนือ 1150 กราฟ Day ดัชนียังแกว่งตัวแคบในกรอบ  แนวรับ 1143 ซึ่งเป็นแนว GAP ก่อนหน้า เส้น EMA 15 ความชันต่ำ นอนนิ่ง แท่งเทียนสั้น ราคาปิด ยังอยู่ต่ำแนวเส้น EMA15 และ AVGHL ตัด EMA15  ค่า MACD มีแนวโน้มความชัดลดลง โดยค่า Histogram เข้าใกล้ 0  บ่งบอกการแกว่งตัวแคบย่อลง(sideway down) มีแนวต้านแรกที่ 1160 แนวรับที่ 1143 กราฟการซื้อสะสมของต่างชาติความชันยังเป็นลบ ทิศทางแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 33 วันนี้ฝรั่งต่างชาติขายสุทธิ -922.9 ลบ.

ตลาดซึมๆไซด์ๆ ไร้แนวโน้มที่ชัดเจนแบบนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถจับกำลังของแนวโน้ม เพื่อนิยาม ความชัดเจนและแข็งแรงของแนวโน้มราคาหุ้นได้ วันนี้ผมจึงขอมาเขียนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีราคา ที่ชื่อ Average Directional Index (ADX) ดัชนีราคาตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยม ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้งานได้ทั้งกรอบเวลาเล็กและใหญ่ เป็นเครื่องมือคู่ใจเทรดเดอร์หลายคน Average Directional Index (ADX) พัฒนาโดยคุณ Welles Wilder ตั้งยุคก่อนจะมีคอมพิวเตอร์เสียอีก ADX เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกตัวที่นิยมใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ในระยะเล็ก กลาง ใหญ่ โดยเป็นการเฉลี่ยค่าของ Directional Movement Index(DI) ถ้าจะให้เข้าใจต้องลองเจาะลึกถึงสูตรสมการ โดย DM(Directional Movement) จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ที่คำนวณจาก การเปรียบเทียบช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของปัจจุบัน(T) และช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของเวลาก่อนหน้า(T-1) โดยถ้า DM เป็นบวก(+DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า และถ้า DM เป็นลบ(-DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อน

เคยตั้งคำถามกับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเว็บของผม ว่าอยากให้นำเสนอเนื้อหาแนวไหนให้อ่านบ้าง พบว่าจำนวนไม่น้อยที่อยากอ่านเรื่อง Trading System โดยอยากให้นำไอเดียมาแนะนำ โดยส่วนตัวผมศึกษาและวิจัยระบบพวกนี้อยู่แล้ว เลยคิดว่า น่าจะนำไอเดียที่เจอ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆลองไปศึกษาหรือทดสอบต่อได้ ดังนั้นวันนี้ของเอาระบบยอดนิยมหนึ่งที่น่าสนใจมาฝาก ระบบเทรดที่ว่านี้ชื่อ "Red Light Green Light System" พัฒนาโดยคุณ vincejg327 ผมนำมาจาก "Forex Trading Systems Hall of Fame" ของ babypips.com โดยเราสามารถเรียนรู้ algorithm trade จากพวกนี้ได้ เพราะในกลุ่ม forex เป็นสังคมที่มีเทรดเดอร์เก่งๆเยอะ และมีการวิจัยพัฒนาระบบเทรดอย่างจริงจัง เราสามารถเรียนรู้และนำมาศึกษาต่อ ปรับใช้กับการลงทุนในหุ้นหรืออนุพันธ์ได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจ (ไม่ใช้การลอกมาใช้) "Red Light Green Light System" เป็นระบบประเภท Treand Following บน Timeframe 15 นาที โดยคุณ ทำการทดสอบกับข้อมูล EUR/USD เป็นเวลา 6 เดือน ใช้เครื่องมือทางเทคนิคคือ EMA9, ADX14(level 20), ATR14 ซึ่งมีตรรกะในการเทรดดังนี้ Entry Rules

คำว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” เป็นคำที่ผมเชื่อว่านักลงทุนทั่วไปคุ้นหู และมักจะได้รับข้อความนี้จากการชี้ชวนการลงทุนต่างๆ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น มักละเลย เพราะมันจับต้องไม่ได้หรือมองไม่ค่อยเห็นความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงๆ บวกกับคำพูดทัศนคติแปลกๆที่ฝังหัวว่า "ไม่ขายไม่ขาดทุน" ไม่ขาดทุนก็ไม่เสี่ยง  มันจึงทำให้เกิดการประมาทหรือละเลยในความเสี่ยงที่จะเกิดนั้น และไดรฟ์การลงทุนด้วยกำไรที่ตนเองอยากจะได้เพียงอย่างเดียว ความเสี่ยงรวมในหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ(Systematic risk) และ ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk) โดยความเสี่ยงเป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกตัวหุ้น ได้แก่ความผันผวนของตลาด ความผันผวนของกลุ่มอุตสาหกรรม ความผันผวนของกระแสเงินต่างชาติ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงตัวนี้ แสดงออกชัดเจนและมีความต่อเนื่องในรูปแบบของกราฟ มีลักษณะเป็นแนวโน้มและมีทิศทางที่ชัดเจน และเกิดในลักษณะเดียวกันกับหุ้นอื่นๆในกลุ่มเดียวกัน  ความเสี่ยงไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกับตัวธุรกิจ หรือเกิดเฉพาะกับหุ้นนั้นๆ เช่นไฟไหม้โรงงาน, ผลประกอบการขา

ปัจจุบันเรามักค่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจาก ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เงินทอง รถที่ขับ บ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งใครมีมาก ยิ่งประสบความสำเร็จ ทำให้ต่างคนต่างพยายามไขว้ขว้าหามันมา ในทุกวิถีทาง จนบ่อยครั้งก็หลงผิด อยากรวยเร็วอยากได้เร็วๆ ยอมทุจริต ทำผิดกฏหมาย หรือบางครั้งก็ยอมแลกการครอบครองวัตถุ กับหน้าตา บารมี เพื่อให้ได้การยอมรับจากคนรอบข้าง แต่ข้างในจิตใจกับไม่มีความสุข ไม่มีความสงบที่แท้จริง ถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญ เป็นชนชั้นกลาง เป็นมนุษย์เงินเดือน ที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับนามสกุลใหญ่โต หรือมีมรดกมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย โอกาสที่เราจะพบความสำเร็จในนิยามแบบนั้นถือว่าเป็นไปได้ยาก บางคนถึงท้อถอดใจ ยอมรับโชคชะตา ใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมาย บางคนก็สุดโต่งเสพวัตถุนิยมเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจ แต่แท้จริงแล้วกับเผชิญกับความทุกข์จากการใช้จ่ายที่เกินตัว ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนจน เป็นคนธรรมดาสามัญแบบชนชั้นกลาง ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น เพียงแต่การตั้งเป้าหมายของความสำเร็จ อาจจะไม่ต้องไปยึดติดกับวัตถุ แต่ควรมุ่งเน้นที่ใจความสำคัญ ของการประสบความสำเร็จ นั้นคือ กา

บันทึกสภาวะตลาดหุ้น รวบรวมข้อมูลกราฟดัชนี ปริมาณการซื้อขายประจำวันที่ 18-06-2012 เช้าเปิดตลาดหุ้นไทย ทะยานบวก 13 จุดทะลุแนวต้าน 1180 รับผลการเลือกตั้งของกรีซ ที่พรรค ND ฝ่ายรัฐบาลเก่า ชนะการเลือกตั้ง สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสม ปิดครึ่งเช้าบวกได้ 9 จุด ครึ่งบ่ายหนังคนละม้วน แรงขายถล่มขยมหุ้นใหญ่ปิดลบ 2.32 จุดที่ 1163.41  กราฟ 30 นาทีแสดงการย่อตัวลงแบบมีนัยยปิด GAP ถึง 2 ช่องที่เคยสร้างเอาไว้โดยดัชนีหลุดแนว 1176 ร่วงลงต่อเนื่องปิด GAP แรกและหลุดแนว 1168 หลุดเส้น EMA20 ด้วยแท่งเทียนแดงยาว พร้อมแรงขายต่อเนื่อง ลงไปปิด GAP สองที่ 1161 ทดสอบแนว 1160 แล้วก่อนเด้งกลับมาปิดที่ 1163.41  กราฟรายวัน Day เกิดแท่งแดงยกตัว แต่แนวโน้มและความชันยังไม่เสีย ดัชนีทดสอบแนวต้าน 1180 เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ยืนไม่อยู่แต่ยังปิดเหนือเส้นแนวรับ 1156 ได้  โดยค่า MACD ระยะ 30 นาที ปิดใน Zone ลบ(MACD < 0) ความชันของปริมาณซื้อขายต่ำ บ่งบอกการชะลอตัวของแรงซื้อ กระแสเงินยังไม่กลับเข้าซื้อหุ้น กราฟการซื้อสะสมของต่างชาติยังเป็นลบ วันนี้ฝรั่งต่างชาติขายสุทธิ -875.46 ลบ.