cwayinvestment

วันนี้อ่านกระทู้ดราม่านี้ แล้วเกิดอยากแสดงความเห็น ก่อนอื่นๆออกตัวก่อนว่าฐานะคนใช้ systematic trading ไม่ได้ยุส่งเสริมให้ลาออก กลับกันซะอีก ผมมีเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มที่เขาทำระบบดีๆ ทำงานประจำไปด้วย บ้างคน advance ไปใช่ระบบเทรดอัตโนมัติ ATS ขนาดทำงานประจำแล้วให้ระบบมันทำงานเองอัตโนมัติอีกต่างๆห่าง  สิ่งหนึ่งที่บอกได้คือ การทำระบบเทรด ให้สำเร็จดี ไม่ได้เกิดง่ายๆในไม่กี่วัน!! ไม่ใช่การเอา indicator มาผูกรวมกันเยอะๆ แล้วจบ แต่ระบบเทรดที่ดีเกิดจากการสร้าง บนความเข้าใจตลาด เข้าใจสินค้า เข้าใจในจริตจิตใจ และเข้าใจในความเสี่ยงที่ตัวเราเองรับได้ การพัฒนาและการวัดผลต้องทำต่อเนื่อง และมีการศึกษาอย่างไม่รู้จบ มันก็คืองาน อีกรูปแบบหนึ่งนั้นแหละครับ อยากให้มองเหมือนกับว่ามันคือ ธุรกิจ(Business) ที่คุณสามารถทำได้ในต้นทุนต่ำและใช้ทรัพยากรไม่มาก(เทียบกับการเปิดบริษัททำธุรกิจจริงๆ)  แต่ต้องชัดเจน เขียนแผนธุรกิจไปเลย วางเงินตั้งต้นเท่าไหร่เป็นเงินดำเนินธุรกิจการเทรด + เงินต้นทุนค่าไฟ ค่าอินเตอรเน็ต +เงินค่าแรงตัวเอง แล้วทำบัญชีรายรับรายจ่าย เงินเริ่มต้นสำคัญ อย่าไปคิดว่าเทรดใหม่ๆจะมีเงินออกมาเลี้ยง

เริ่มต้น การลอกเลียนแบบไม่ผิด การจดจำ หรือทำตามเป็นเรื่องปกติ แต่สุดท้าย ถ้าอยากชนะ อยากรอดในระยะยาว สิ่งที่ต้องทำให้ได้คือ  "คิดให้เป็น ทำเองให้ได้" เกมสฺเก็งกำไร ในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ มันมีรูปแบบของมันก็จริง แต่ท้ายสุด มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง แปรผันไปตาม เหตุ ที่เกิดและปัจจัยต่างๆ สิ่งที่ เทรดเดอร์ หรือผู้เล่นในเกมสฺ์ ต้องทำ คือ หมั่นสังเกต คิดตาม และเรียนรู้จะ ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์รูปแบบเทรดเล่นของตัวเองเสมอ การเปลี่ยนแปลง มันอาจจะไม่เกิดบ่อย หรือเกิดทันที แต่เมื่อมันเกิด เราต้องพร้อมจะปรับตัว รับมือกับมัน ความสามารถที่จะทำให้เราอยู่รอด ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เกิด นั่้นต้องมาจาก  "ความเข้าใจ"  บวก  "ประสบการณ์"(ลงมือทำให้หนัก) การลอกเขา ทำตามกัน จึงไม่ใช่หนทางแห่งการอยู่รอดอย่างยั่งยืน การเข้าใจ นำไปใช้ และพัฒนาต่อยอดได้ ให้เหมาะกับจริต เหมาะกับทรัพยากรที่เรามี(เงินทุน+เวลา) ต่างหากจะเป็น key สำคัญสู่ความสำเร็จ มีตัวอย่าง อยากให้ดู ไฟท์ มวยไทย ประทะ คิกบ๊อกซิ่งของอเมริกา  นักมวยไทย (เกรียรติทรงฤทธิ์) โดนนับไป 2

สัปดาห์ที่ผ่านมาทำระบบ บนกลยุทธ์ Adaptive Moving Average เลยขอเอามาสรุปให้น้องๆที่สนใจได้อ่าน  ว่าจะไม่เขียนเรื่อง quant อะไรหนักๆแล้ว แต่อดไม่ได้ material มันเยอะ เลยต้องเอามาปล่อยให้มันที่ room ในการนำเข้ามาอีกบ้าง  อีกประเด็นที่คิดเขียนเรื่องนี้ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา มีน้องเทรดเดอร์ในกลุ่ม ThaiTrade ต้องการทำระบบ Monemturm trading system ในตลาด Gold  อันนี้จะทราบว่าทองคำนี้ผันผวน ตัวแม่ เหวี่ยงซะจน หัวทิ่มหัวตำ กันไป  ดังนั้นถ้าคิดจะใช้ lagging indicator เพื่อมา detect trend เราคงต้องหาที่มันเหมาะสมหน่อย  แต่ข้อจำกัดเดิมๆ ของ Moving average ก็คือการกดหน้า ออกหลัง กดหลังออกหน้า  ยิ่งทำให้ smooth ทำให้ lag ยิ่งช้า ไม่ทันกิน เสียโอกาส จุดเข้าออก  ยิ่งทำให้เร็ว ทำให้ไว้ ก็ยิ่งไม่เรียบ เกิด noise เกิด สัญญาณหลอกง่าย  แต่ช้าก่อน!! ปัญหาของท่านจะหมดไป เมื่อใช้ "Adaptive Moving Average"  {พยายามทำเสียให้เหมือนโฆษณาทีวีไดเรกตอนกลางคืน ดึกๆผมนั่งเทรด ดูบ่อยเลย ที่บ้านยังมีไม้ถูพื่นอัจฉริยะอยู่เลย ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ถู แล้ว ใช้เป็นไม้ไล่นกแทน ต่อๆๆ}  

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า Camarilla pivot points ชื่อก็บอกแล้วว่าคือ pivot point แต่สำคัญต้องไอเดียการสร้าง แนวสังเกต จากจุด pivot  ที่ประยุกต์เอา fibo มาใช้งาน ข่อดีคือ two in one ได้ใช้ทั้งสองเครื่องมือ มาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกันไปเลย เวลาพูดถึง pivot ให้มองลักษณะแบบ geometry ของแท่งเทียน ดูเหมือนการหา CG หรือจุดหมุน จุดหมุนบนแท่งที่ matual จุดผลักแล้วเกิดการเคลื่อน ได้ในทุกทิศการเปลี่ยนแปลงจากแรงซื้อและแรงขาย ตรงนี่แหละจะมีนัยยะมาก แล้วนำมาซึ่งการกระจายโซน เป็นแนวรับแนวต้านเฝ้าระวังจากจุด pivot Camarilla pivot points  พัฒนาคิดค้นโดย Nick Scott เขาเป็น trader ในตลาดพันธบัตร การใช้งานถ้าเป็นไปตามงานวิจัยของนิค ต้องใช้ราคาปิดระดับ Day ขึ้นไป มาคำนวณหา pivot point โดยมีหลักการคำนวณคราวๆดังนี้นะครับ  ตัวจุด pivot ใช้หลักสามัญทั่วไป คือ PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3 RANGE  = (High−Low) **  C = Close ราคาปิดแท่งวันก่อนหน้า R4 = C + RANGE * 1.1/2 R3 = C + RANGE * 1.1/4 R2 = C + RANGE * 1.1/6 R1 = C + RANGE * 1.1/12 S1 = C - RANGE * 1.1/12 S2 = C -

พยายามจะลดการเขียนบทความเรื่อง Quant ลงเก็บไว้สอนกันในกลุ่มเล็กๆแทน เพราะส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าบางทีมันยากไปที่จะอธิบาย หรือคนบางกลุ่มยังไม่เปิดใจยอมรับ ผมเองไม่มีเวลา ตอบทุกคำถามที่ตามเข้ามา อันนี้ออกตัวขออภัยกันไว้ก่อนเลย และไม่มีอะไรสำเร็จรูปแจกแบบของชำร่วยงานศพเพื่อสนอง คนที่ต้องการอะไรง่ายๆเร็วแบบนั้นถ้าอยากเข้าใจ อยากทำได้มันไม่ใช่นั่งมโน นั่งสร้างภาพว่าเข้าใจ แต่มันต้องลงมือทำต้องคิดต่อ สังเคราะห์ต่อ ทดลองต่อ อันนี้เป็นกฏพื้นฐานของคนคิดจะเดินเส้นทางนี้ ต้องยอมรับ เป้าหมายหลักการเขียนบทความแนวนี้ ผมเขียนผมอยากให้เกิดการกระตุ้น การคิดการต่อยอด จริงๆ ผมอยากทำให้เหมือ่นพี่ต้าน มัดเล่ย์ ที่เคยนะเสนอโมเดล KZM เมื่อหลายปีก่อน โยนอะไรใหม่ๆออกมาให้คนอยากทำต่อ คิดต่อ ผมว่ามันเจ๋งดี กริด KZM จริงๆไม่ซับซ้อน ตั้งสติศึกษา ลองทำจะเข้าใจไม่ยาก แต่ข้อจำกัดมันมีเช่นกัน  ทำให้มองผิวเผิน ไม่เคยทำ ไม่เคยออกแบบ คนจำนวนไม่น้อยเลย คิดว่าไม่เวริ์ค ผมนี้แหละเคยได้ยินเหล่าเทพ เหล่าเซียน บอกเสียงดังมาแล้วว่าใช้ไม่ได้จริง!!! แต่อยากจะบอกว่า บางทีการไม่ได้โดดไปศึกษา ไปเล่นมันก็ทำให้ ไม่เข้าใจและมองไม่เ

ขอนำเอา หนังสือที่เกี่ยวกับการเทรดหุ้น เทรดสินค้าเก็งกำไรมา รีวิวบ้าง  จริงๆชอบเยอะมีเยอะมา่ก แต่เป็น หนังสือ ต่างประเทศเกือบหมดเลย เพราะ หลายเรื่องมันค่อนข้างเฉพาะ บางเรื่องซื้อเพราะคนเขียน เขาเทพ แต่ทั้งหมดทั้งหมด เงินหลายหมื่นที่จ่ายไป ไม่เคยมีคำว่าไม่คุ้มค่า เพราะหนังสือ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ฯ จิตวิทยา เทคนิควิธีการทำระบบเทรด บริหารจัดการเงิน พออ่านเข้าใจ ตกผลึก เอามาต่อยอดใช้ได้ มันสร้างมูลค่า มากกว่าหลาย สิบ หลายร้อยเท่า  ผมเองเลยไม่เคย งกกับการซื้อหนังสือดีๆ อ่านสารบัญ ดู content แล้วโดนก็สั่งซื้อทันทีเลย ตอนแนะนำที่ชอบ นี้ยากเพราะผมชอบเยอะ บางเล่มก็ advance ไปเลยออกแนว จินตนาการ กลัวเขียนไปพอหลายคนไปอ่านอาจจะไม่ชอบไม่เก็ต เลยขอเลือกเล่มมีประโยชน์ อ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง มารีวิวจะมีประโยชน์มากกว่า ขอเน้นเรื่องเกี่ยวกับ trading system เยอะหน่อยนะ เพราะเทคนิคอลทั่วๆไป คงมีคนรู้จักเยอะแล้ว ---------------------------------------- 1.  Trading in the zone ของ Mark Douglas  จะเป็นเทรดเดอร์ ต้องอ่านเล่มนี้ งานของ  Mark Douglas  ผมแนะนำเพื่อนๆ น้องที่เริ่

เขียนบทความนี้เพราะได้ยินโครงการ On the Job Training for Disability by Mudley  ผมชอบไอเดียและแนวคิด ของโครงการนี้ ที่เราสามารถนำโมเดลการเทรด ไปฝึกหัดให้กับ ผู้พิการ ที่ร่างกายสามารถสนับสนุนเงินและทีมงานฝึกสอน ในการเทรดด้วยคอมพิวเตอร์ได้  ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันทำให้ การเทรด เป็นเรื่องสะดวกและง่ายในทุกที่ทุกเวลา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด กับผู้พิการมากยิ่้งขึ้นไปอีก  ผมเองเคยทำงานช่วยเหลือคนพิการ มาช่วงหนึ่ง แม้จะไม่ได้เป็นงานอะไรมากมาย แต่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้สัมผัสกับ บุคคลเหล่านี้ ทำให้ผมมองเห็น ศักยภาพ และความตั้งใจ ของคนเหล่านี้ที่มีไม่แพ้ หรืออาจจะมีมากกว่า คนปกติธรรมดา ด้วยซ้ำ โครงการดีๆแบบนี้แหละครับ ที่จะช่วยเปิดโอกาส เปิดโลกให้กับคนพิการ ในการประกอบอาชีพ ที่แลกมาด้วย ความรู้ ความสามารถและความพยายาม แทนการรอคอย ความช่วยเหลือจากสังคม และคนรอบข้างในการหาเลี้ยงชีพเพื่อดำรงชีวิต อย่างเดียวแม้มันจะไม่ง่าย และจะต้องทำงานหนักกว่า คนทั่วไป แต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่ยากอะไรเกินกว่าความพยายาม มาถึงตรงนี้ เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยแบบผมว่า แล้วโลกนี้มันมี คน