cwayinvestment

ความเคลื่อนไหวในตลาด cryptocurrency ในปี 2017 ที่ร้อนแรงคือ การสร้างผลิตภัณฑ์ ลูกผสม CFDs + cryptocurrency (Bitcoin) ที่เรียกว่าร้อนแรง กลายเป็นที่นิยม หลายโบรกเกอร์ต่างออกผลิตภัณฑ์นี้ออกมารับกระแส การเก็งกำไรช่วงปีที่ผ่านมา จนตอนนี้เหล่า regulator ของยุโรปทั้ง Financial Conduct Authority(FCA) และ CySEC ต่างออกมาเตือน นักเก็งกำไรและนักลงทุน ให้ระมัดระวัง ส่วนฝั่งสหรัฐนี้แบน ห้ามไม่อนุญาติให้เทรด CFDs กันอยู่แล้ว ด้านโบรกเกอร์ที่ออก Crypto CFDs ออกมาโต้แย้งว่า ทุกอ ย่าง OK ยังปลอดภัยเอาอยู่ Bitcoin เป็นสินค้าที่มีความผันผวนสูง เมื่อนำมาบวกรวมกับ Contract For Differences (CFD) ที่โบรกเกอร์พยายามออกมานำเสนอให้ลูกค้า ที่จูงใจด้วย leverage ยิ่งทำให้ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้น ปัจจุบันหลายโบรกเกอร์ต่างออกโปรดักช์ crypto-CFDs ออกมา เช่น IG เสนอให้ leverage 8:1 , Plus500 ให้ leverage 30:1, Ava ให้ leverage 20:1 เจ้าอื่นๆให้ leverage เฉลี่ยอยู่ราวๆ 10-50เท่า บางเจ้าเช่น bitmex ให้ 100:1 ก็มี หมายความว่า มีเงินแค่ $50 ก็สามารถซื้อสัญญา cfds bitcoin มูลค่า $5000 ได้ ซึ่งถือว่าสูงมากพอควร เทรดเ

Domeyard บริษัท Startup ที่กำลังมาแรงหลัง ระดมทุน $10 ล้านเหรียญจาก VC และนักลงทุนสายการเงินชื่อดัง เช่น Howard Morgan (co-founder of Renaissance Technologies และ Gary Bergstrom จาก Acadian Asset Management บริษัทมีผู้ร่วมก่อตั้ง 3 คน คือ Christina Qi , Jonathan Wang และ Luca Lin (อายุ 26 ปี) เริ่มสร้างตั้งแต่ในหอพักมหาวิทยาลัย เริ่มต้น Qi และ Wang สนใจการเทรดในตลาดหุ้น เขาหัดเทรดและพัฒนา algorithmic trading มาก่อนตั้งแต่ยังเรียนใน MIT โดย Wang เรียนด้าน computer science เขาสนใจการเทรด เช่นเดียวกับ Qi เพื่อนร่วมหอพักที่เริ่มเทรดจริงจัง จนมีโอกาสฝึกงานกับ Goldman Sachs ทั้งสองมีโอกาสได้ไปเจอกับ Luca Lin ซึ่งเรียนด้าน Physic จาก Harvard University และใช้เวลาว่างเป็นเทรดเดอร์ที่สนใจด้าน statistical arbitrage และทำด้าน machine learning เมื่อเรียนจบราวปี 2013 ทั้ง 3 คนร่วมกันเปิดบริษัท และพัฒนาระบบเทรด ระยะเวลากว่า 3 ปี จนปัจจุบัน Startup สามารถระดมทุน Setup ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเปิดบริการรับบริหารเงินในช่วงปี 2016 บริษัทขยายตัวมีพนักงาน 14 คนมีเทรดเดอร์และ portfolio manag

สรุปผลการแข่งขัน Robot Fighting รอบที่2 เหลือทีมผ่านเข้ารอบ 6 ทีมจาก 20 ทีมในเดือนที่1 เริ่มเทรดเก็บคะแนน รอบใหม่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยสัปดาห์ที่ 1 ตัว Vector Scalping 4x4 (Benchmark) คะแนนนำ เทรดไป 37 ครั้งเก็บคะแนน 405.0 pips การแข่งขันที่จัดเน้นการอยู่รอดระยะเวลา 2 เดือนในตลาด เทรดบัญชีจริง(micro) เน้นการเก็บ pip และคุมขนาด Draw down ให้ได้ตามเกณฑ์ จากการทำ Money Management ไม่เน้นการเร่งทำกำไรหรือการอัด lot size การแข่งขันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก จัดรายการ live ชื่อ Robot Fighting Documentary ประกอบไปด้วย โดยสอนเรื่องของ Tactic และกลยุทธ์ ช่วยทำให้สมาชิก พัฒนาระบบเทรด แบบยั่งยืน ไม่ล้างพอร์ต  สองตอนแรก เรื่องของ GRID Money Management สามารถเข้าฟังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ly0OiUi2mrA https://www.youtube.com/watch?v=PRs35bvVH-Q

ช่วงนี้คุณเรย์ ดาริโอ กำลังเดินสายโปรโมทหนังสือ Principles ทำให้ช่วงนี้มีคลิปการให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและหนังสือ Principles เยอะเลย เท่าที่ไล่ฟังมาผมมองว่า คลิปที่สนทนากับ Tony Robbin แง่เนื้อหานี้น่าจะดีที่สุดแล้ว แต่กระนั้นอีกคลิปที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นประเด็นร้อนคือเรื่อง Bitcoin เพราะคุณ ray dalio เป็นอีกคนต่อจาก Jamie Dimon จาก JPM ที่ออกมาจวกบิตคอยด้วยคำพูดที่ว่า "bitcoin is a bubble" เป็นอีกความคิดเห็นจากปากของผู้บริหารกองทุนเฮ็ดฟันด์ขนาดใหญ่อันดับต้นของโลก บริหารเงิน $160 billion ประสบการณ์กว่า 40 ปีในตลาดชื่อชั้นรับประกันไม่ต้องห่วง ดูคลิปจาก CNBC ประเด็นของคุณ Ray dalio ที่ให้ไว้ก็น่าสนใจ กล่าวคือเขาไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยี Blockchain นะ แต่เขามองว่า "ราคา" ของ Bitcoin มันขึ้นมามากจนเข้าภาวะฟองสบู่ เช่นเดียวกันมีการทำ ICO ออก Cryptocurrency ใหม่ๆจำนวนมาก ราคาต่างเพิ่มขึ้นเร็วด้วย volatility สูงในช่วงปีนี้ แต่การใช้งานด้านการแลกเปลี่ยน(transaction)กลับมาน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเก็งกำไรมูลค่าหาประโยชน์จากส่วนต่างราคา คนส่วนใหญ่เก็

มีคำถามหนึ่งจากน้องเทรดเดอร์เกี่ยวกับการลดขนาด DD ของพอร์ตค่าเงิน เข้ามา ผมนำแนวคิดที่ใช้ในการบริหารพอร์ต robot trading ใน lab มาสรุปเป็นขั้นตอนเบื้องต้น เพื่อให้พวกเราลองเรียนรู้และไปปรับใช้กันครับ 1. วางแผนล่วงหน้ากำหนดขนาด Draw down ที่รับได้ไว้ก่อน เช่นกำหนด MaxDD = 60% 2. ติดตามขนาด Draw down จากกราฟทุกวันเช่นเดียวกับการดูกราฟราคาสินค้า โดยแบ่งแนวสังเกต Draw down จาก ระดับสูงสุดที่รับได้เป็น 4 ส่วน เช่น 15% , 30%, 45% , 60% 3. ป้องกันการโตของ Draw down โดยเทียบอัตราการเพิ่มของ Profit (cash flow) ต่อวันกับขนาดการเพิ่มของ Drawdown กรณีถ้า DD เพิ่มด้วย slope สูงแตะระดับสังเกต เช่น 30% จะต้องทำการลดขนาดของวงเงินในการเข้าเทรดลง,หรือวางกลยุทธ์เพื่อสร้างเงินสดมา cover loss จนกว่า DD จะกลับเข้าระดับปกติ 4. คุมอารมณ์ตัวเอง การมีวินัยทำตามแผนสำคัญมาก เพราะเวลาขาดทุน equity ลดลง Draw down เพิ่มมือใหม่มักอยากเอาชนะตลาดด้วยการแทงทบ หรือพยายามเพิ่มเดิมพันเพื่อกลบขาดทุน ซึ่งตรงนี้ 80% มันจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ไปกว่าเดิม ถ้าพิจารณาพฤติกรรมข้อมูลราคา หรือภาวะตลาดไม่ดีเพียงพอ 5. อดทน ชะลอ

ได้อ่านบทความหนึ่งเขียนถึงคำสัมภาษณ์ของ Jim Roger ประเด็นที่ว่า When this bull market ends, ‘you don’t want the 26-year-old around’ Jim Roger เล่าประสบการณ์สมัยตอนเขา 26 ปีช่วงสดและหึกเหิมทำกำไรจากการเทรดได้ 2 ปีติดกัน 500% ช่วงตลาดกระทิงบริษัทรักเขา แต่ปีต่อมา เกิดวิกฤติตลาด crash ราคาหุ้นตกลงรุนแรง กำไรที่ได้มา หลายปีหายไปหมด Jim Roger ให้ความเห็นไว้น่าสนใจ โดยแกมองว่า millennial trader / investor ยุคใหม่เข้ามาทำกำไรในช่วงหลังวิกฤติซับไพร์ม 2008 ด้วยความมีกำไรจากตลาดขาขึ้ น(long-run bull market) ทำให้เหล่า millennial มีความหึกเหิมและเล่นเกมส์เสี่ยง ไม่กลัวขาดทุนหมดตัว อาจจะเพราะเห็นว่าตลาดทำเงินง่าย แต่ด้วยประสบการณ์ที่ไม่มากและเชื่อว่าเงินหาง่ายได้เร็ว จึงทำให้ประมาท แง่บวกช่วงตลาดขาขึ้น ทำให้มี volume มีเม็ดเงินเข้ามาไล่ซื้อหุ้น ขับเคลื่อนตลาดให้ขึ้นแรง สุดท้ายเมื่อจบรอบขาขึ้น เข้าสู่ตลาดหมีเต็มตัว millennial trader เหล่านี้ก็จะไม่สามารถเอาตัวรอด ในตลาดได้ วิธีการหรือความเชื่อที่เคยคิดว่ามันทำกำไร ก็อาจจะกลายเป็นใช้ไม่ได้และนำมาสู่การขาดทุนหนักไป สรุปแล้ว อนาคตค

คลิปราวๆ 1 ชม. พอดีเพิ่งมีเวลาฟังจบ เนื้อหาไปทางโปรโมทหนังสือ Principles  ของคุณ Ray dalio มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่อง ที่เราสามารถไปปรับใช้ได้เลยนำมาแชร์ให้สมาชิกได้อ่านกัน >> แนะนำตัว - เริ่มต้นคุณ tony เล่าประวัติเบื้องต้นของ Ray Dalio การเติบโตจากครอบครัวอเมริกันทั่วไป  - จุดเริ่มต้น ที่ทำให้สนใจเข้ามาในตลาดหุ้น มาจากช่วงวัยรุ่น ทำงานรับจ้างทั่วไป มีเงินเก็บก็นำมาซื้อหุ้น ray dalio บอกว่าเขาติดใจในเกมส์ชอบในเกมส์การเงิน ทำให้เข้าหันหน้ามาศึกษาด้านนี้อย่างจริงจัง - อายุ 26 ปี เขาลาออกจากงานประจำ ร่วมกับเพื่อนก่อตั้งบริษัทบริหารเงินของตัวเอง โดยเริ่มต้นเขาใช้อพาร์ทเมนต์ส่วนตัวเล็กๆเป็นออฟฟิตทำงาน - เป้าหมายการเขียนหนังสือ Principle คือ ray ต้องการเป็นผู้ให้ส่งต่อ Principle ที่เขารวบรวมและเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการทำธุรกิจ และการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางวิธีการหาการตัดสินใจที่ดี ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ >> ความผิดพลาด - 1971 คุณ ray dalio มองตลาดผิดเขาคิดว่าเมื่อ Richard Nixon ประกาศไม่อิงค่าเงิน usd กับทองคำ น่าจะทำให้เกิดการด้อยค่าของเงิน ตลาดหุ้นน่าจะ