ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2015

Historical Volatility

เอามาโน๊ตไว้ให้ดูนะครับเห็นน้องบางคนรีเควส อยากอ่านเรื่องยากๆ ผมชอบเขียนบทความ สอนเรื่องที่มันเข้าใจง่าย ไม่ต้องชะโงกคอ อ่านหรือตีความหลายตลบ เลยพยายามไม่เขียนอะไร ซับซ้อนเต็มไปด้วยสมการ กราฟ ตาราง อะไรแบบนั้น  ผมตอบคำถามเรื่อง volatility เยอะมาก พอเอา paper ให้อ่านก็เงียบกันไป แล้วก็มีมาถามใหม่ อยากเรียนรู้ลองศึกษาดูครับ เขียนสรุปเอาไว้ให้เลย จบ ตัวอย่าง ในการคำนวณ Historical Volatility ทำไว้แบบ step by step เลย คราวหน้าใครถาม จะได้ไม่ต้องมาอธิบายซ้ำ ในบ้านเราไม่มีโปรแกรม หาให้ ผมเองเทรด หรือทำระบบ ก็เขียนโปรแกรมคำนวณเอง ดังนั้น มันทำให้ผมต้องลงไปทำความเข้าใจในระดับ สมการ  มันช่วยอธิบายให้เห็นภาพ เห็นกลไกการวิเคราะห์ได้ดีมากยิ่งขึ้น  Historical Volatility เป็นค่าคุณสมบัติของพฤติกรรมราคาดูการเบี่ยงเบน หรือการแปรผันของ ราคาหุ้น ราคาสินทรัพย์เทียบกับอดีต คำนวณได้อ่านได้ มันเอามาประเมิน volatility ในอนาคตได้อีก และถ้าเข้าใจ รู้ source การเกิด volatility มันก็ช่วย ในการประเมินความเสี่ยงและสภาวะการณ์ได้ดีมาขึ้น และใช้ volatility ช่วยตัดสินใจในการดำเนินกลยุ

อย่าหวังทางลัด

มีคำถามเยอะมากที่ผมไม่ได้ตอบ คือคำถามประเภททำยังไงให้เก่ง ให้รวย เพราะคำถามแบบนี้ตอบไปมัก จะไม่โดนใจคนถาม ซึ่งส่วนใหญ่มักอยากได้โซลูชั่นสำเร็จรูปแบบ รู้ลัดเป็นเร็ว  แต่ผมชอบตอบคำถามหรือสนทนากับคนที่อยากรู้ อยากเรียนอยากศึกษามากกว่า เพราะเวลาตอบหรือแนะนำอะไรไป คนฟังเขาสนุกที่จะไปค้นหาไปเรียนรู้ต่อ หลายปีในตลาดหุ้น สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เลยคือ มันไม่มีทางลัด อยากเก่งอยากรู้ต้องลงมือทำ ลองมากๆและเรียนจากความผิดพลาดที่เกิด  จนวันหนึ่งเราจ ำกัดหรือขจัดความผิดพลาดเหล่านั้นได้ เราก็จะพบกระบวนการหรือวิธีทางของเราเอง แต่สิ่งเรานี้ไม่ได้เกิดในวันสองวันหรือเดือนสองเดือน มันใช้เวลา การหวังทางลัด มันจึงเป็นเส้นทางหายนะเพราะ เมื่อเราเลือกทางนี้ก็จะไปเข้าทางตีนคนที่หาผลประโยชน์ทางนี้ที่ดักรอสูบเราอยู่ พูดถึงเรื่องทางลัด ทำให้นึกถึงหนังเรื่อง limitless พระเอกเป็นนักเขียนไส้แห้ง จน และกำลังตีบตันทั้งไอเดียและอนาคตในชีวิต เขาเลือกใช้ยาวิเศษ NZT ยาที่ทำให้กลายเป็นอัจริยะข้ามคืน สามารถใช้สมองได้ 100% รู้ทุกอย่าง เข้าใจทุกอย่างที่ยากๆได้ในไม่กี่นาที  แล้ว พระเอกเอ๊ดดี้ มอร์รา ก็วิ่งเข

Trader Talk

เคยบอกหลายครั้งกับน้องๆเทรดเดอร์ว่า ถ้าอยากพัฒนาตัวเองต้องหาเป้าหมายหรือหาตัวอย่าง และเรียนรู้จากคนเหล่านั้น เทรดเดอร์ระดับอาชีพเมืองนอกมีเยอะที่ประสบความสำเร็จจริงๆ  ไม่ใช่แค่ภาพหรือเปลือกนอก พวกนี้มีทั้งองค์ความรู้และผลงานที่เกิดจากการทำกำไรต่อเนื่องอยู่รอดในตลาดมาหลายสิบปี(ไม่ใช่ปีสองปีและมาอวยกันอะไรแบบนั้น) การอ่าน การฟัง การติดตามคนเหล่านี้มันจะทำให้เราได้ทั้งความรู้ วิธีคิดและเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงได้ไฟ และมองเห็นกระบวนการรับมือกับความผิดพลาดต่างๆ  ผมแนะนำเว็บหนึ่งที่ผมติดตา ม ประจำทุกสัปดาห์ เว็บนี้ชื่อ tradertechtalk.com โดยคนทำนี้ก็เป็นนักพัฒนา robot มือเทพคนหนึ่งชื่อ John Verbrugge  เขาจะเน้นการหาเทรดเดอร์และนักพัฒนาสาย Systematic Trading มาสัมภาษณ์ ออกรายการและเผยแพร่ให้เราฟังฟรี ไม่คิดเงิน แต่ละคนที่คัดมานี่ระดับตำนานทั้งนั้น  ผมแนะนำน้องๆที่เดินทางนี้ ลองเข้าไปศึกษาและลองฟัง podcast สัมภาษณ์ดูนะครับ ผมคัดตอนสำคัญๆจาก Top Trader มาให้ดังนี้ 1.  ‪#‎ Howard‬ -Bandy : เทพสาย Quant. ถ้าเคยอ่านหนังสือหรือบทความเข้าจะรู้จัก http://blog.tradertechtalk.com/

Scalping Strategy for IPO

เมื่อเช้าโพสเรื่อง การเทรด IPO ตัว plat ไว้มีคนสนใจ ถามคำถามมาทางกล่องข้อความ  ผมขอตอบแบบสรุปในโพส ถึงกลยุทธ์การเทรดของผม ให้ดู จริงๆการเทรดเก็งกำไร IPO เทรดได้หลายแบบ จะเล่นแบบ 3 วันประเภท Micro trend ตีหัวเข้าบ้านก็ได้ หรือจะเทรดแบบ scalping จบในวัน ออกตาม TP เน้นกำไรพอประมาณ วันนี้เอาแบบสอง คือการเทรด scalping มาสอน  บอกก่อนว่า การเก็งกำไร ไม่ใช้การถือยาว ไม่ใช่การลงทุน ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไร นอกจากพฤติกรรมราคา ตรงนี้จำนวนมาก ที่เป็นแมงเม่า ล้มเหลว เพราะไม่ชัดเจน บางคนเมพ ดีใจเก็บ IPO ได้ต่ำกว่าจอง คิดว่าสบายแล้วไป 1 เด้งแน่ๆ ไปซิลลิ่งแน่ๆ ไม่ยอมขาย แถมโชว์เพื่อนอีกต่างหาก บ่ายหรือวันต่อมาก็น้ำตาตกกันไป  เพราะเกมส์พวกนี้ มันรุนแรงผันผวน และยังไม่คงตัว ดังนั้น เอาให้แน่ว่าจะทำอะไร ถือยาวก็ได้แต่ต้องคิดแบบนักลงทุน แต่ถ้าจะเทรดสั้น กินส่วนต่างราคา คิดแบบนักเก็งกำไร นั้นคือคิดถึง ความเสี่ยงที่คุณจะเจอ ว่าอนาคตต่อไป จะเจอแรงการหวดมากแค่ไหน และรับได้มากน้อยเท่าไหร่ ไม่ใช่ไป ฝันถึงกำไร อย่างเดียว ผมเทรด scalping หุ้นตัวนี้ โจทย์ ผมมองกำไรที่ 3R คื

เรื่องของประสบการณ์

ช่วงนี้เจอคำถามทาง message ของเฟสบุ๊คมาแต่เรื่องของหุ้น ติดดอยทำยังดี? /จะขายตัดขาดทุนดีไหม หรือจะรออีกสักเดือน set จะไปถึงไหนค่ะ? เยอะมากครับ จริงๆ ทุกคนเจอปัญหาทางอารมณ์ จิตใจเหมือนกัน คำแนะนำผมเรียบง่ายมากคือ พยายามแยกอารมณ์ ออกจากปัญหา แล้วค่อยคิดหาทางแก้ที่เหมาะสมกับตัวเอง ตอนนี้จำนวนมากกลัว และคิดไม่ตกเวลาเห็นตัวเลขแดงๆในพอร์ต บางคนท่องคาถา ไม่ขายไม่ขาดทุน เลิกดูพอร์ตไปแล้วก็มี สุดท้ายเอาใจช่วยให้ทุกท่านผ่านไปด้วยดีแล้วกัน แต่ถ้าถามผมว่าขนาดนี้หนักไหม ผมบอกได้เลย ว่าไม่ได้หนักอะไรเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติจริงๆ ดังนั้นเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมทางออกฉุกเฉิน ไว้ด้วยก็ดี ไม่ใช่ว่า ตลาดจะแย่จะลง หรอกนะครับ เพียงแต่เราไม่สามารถเดาอนาคตได้ ดังนั้นแม้มันจะมีโอกาสเกิน 1% หรือ 5% เราก็ต้องหาทางออกรับมือไว้เสมอ ผมบอกเสมอว่าการเป็นเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไร เราเล่นกับความเสี่ยงดังนั้นต้อง be prepare ไว้เสมอ ไม่ใช่เอาแต่พยายาม prediction กันอย่างเดียว อีกเรื่องอยากจะแนะนำสำหรับคนอยากเป็นนักเก็งกำไร ชั่วโมงบินสำคัญพยายามสะสมไว้ ทั้งวันที่ดีและวันที่ร้าย

Mental Game

การเทรด หรือการเก็งกำไร ในสายตาคนทั่วไป หรือคนที่ไม่เคยสัมผัส มักจะไม่เข้าใจแก่นของมันเท่าไหร่ ทำให้ความเข้าใจผิด ยังมีอยู่มาก จำนวนไม่น้อย มองภาพการเก็งกำไรเป็นภาพลบ จนไปปะปนกับ การพนัน บ้างยอมรับได้ แต่ก็ยังไม่ลึกซึ้ง มองภาพการเก็งกำไร เป็นเพียงการซื้อๆขายๆ ให้ได้กำไรเป็นครั้งคราว ในความเป็นจริง การเก็งกำไร มันเป็นเกมส์ทางจิต หรือ Mental Game ที่เบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่าการส่งคำสั่งซื้อขาย เทรดเดอร์ หรือผู้เล่นเกมส์นี้ ต้องเผชิญ เอาชนะโจทย์ทางจิตใจ เอาชนะการบีบคั้นทางอารมณ์  ดังนั้นเทรดเดอร์ แต่ละคน จึงมีทักษะ มีวิธีการเอาชนะ เพื่อเล่นเกมส์นี้แตกต่างกันไป ตรงนี้ต่างหากคือเคล็ดลับสำคัญ แต่ผมเชื่อว่า จำนวนไม่น้อย ยังคิดว่า เคล็ดลับของเทรดเดอร์อาชีพ คือเครื่องมือเทคนิคอล หรือสัญญาณซื้อขาย แท้จริงแล้วมันเป็นเพียง จุดเครื่องให้สัญญาณเข้าออก บนหลักความน่าจะเป็นเท่านั้นเอง  แต่มือใหม่ มือสมัครเล่น ต่างเชื่อมั่นและยึดมั่น เรื่องของเทคนิคอลมาก  และใช้มันด้วยความเชื่อ ตามๆกันไป เชื่อตามแหล่งที่เรียนมา หรือเชื่อตามผู้รู้กูรูต่างๆเขาใช้กันก็อยากใช้ตาม ปราศจากการทดสอบ

story is everything

เดียวนี้หล่อสวยแบบเดียวไม่พอแล้ว เพราะมีคนหน้าตาดีและอยากดังเช่นกันมาก ต้องมี story ด้วย เหมือนที่เราจะเห็นรูปหล่อไปขับมอไชด์รับจ้าง พริตตี้สวยไปขายอาหารริมถนน หน้าตาดีมันทำให้คนเคลิ้ม หลงเชื่อ แม้สิ่งที่สื่อที่นำเสนอ จะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารก็ตาม พอหน้าตามันดูดีเจอ story แล้วมันโดนทำให้คนสนใจ และหน้าตาที่สวยก็จะยิ่งขายได้ขายดีเพิ่ม ความดังไปอีก  เอาตัวอย่างเรื่องราวเล็กๆของ Paige Jennings มาฝาก เธอเป็นสาวสายหุ่นดีหน้าตาดี ไปฝึกงานในบริษัทการเงินใน wallstreet ชื่อ Lazard Frere เธอเป็น intern ด้านการขาย ที่ HOT มาก ของบริษัท และเป็นคนทำงานได้เก่งคนหนึ่ง สุดท้ายเธอมองว่าไปเอาดีด้านการเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ดีกว่า เลยลาออกจากบริษัทการเงินไปเอาดีด้านการเล่นหนังโป้ ในชื่อ Veronica Vain แต่ก่อนลาออก 2 สัปดาห์เธอก็ทำ story ซะหน่อย ถ่าย Nude Selfies แบบจัดเต็มในที่ทำงาน และห้องน้ำซะเลย แล้วโพสลง ทวิตเตอร์ ให้คน follow จำนวนมาก กลายเป็น talk of the town ไป ปัจจุบันเธอโด่งดังมาก ไม่ใช่แค่จากภาพหวาบวิว แต่มาจาก story ของเธอที่แตกต่างจากนางเอกหนังโป้ ทั่วไป  อย่างที่บอกเธอไม่ได้ X ธรรมดาแต่มีส

Bullshit Trader

ในยุคการตลาดแบบขายฝัน ทุกคนก็อยากจะรวย อยากจะมี อยากเป็นเศรษฐีเงินล้าน กันเรฺ็วๆ จำนวนไม่น้อยโดดเข้ามาในตลาดหุ้น เพื่อจะเป็นเศรษฐีพันล้าน หมื่นล้าน ในปีสองปี ติดกับภาพความฝัน ภาพที่นิยมนำมาขาย มาชวนเชื่อมือใหม่ ให้เข้ามาเป็นแมงเม่ากัน และแล้วคนเหล่านี้ก็วิ่งไปหาทางลัด ไปหาเครื่องมือวิเศษ ติดกับกับดักเดิม ไม่สามารถพัฒนาตัว พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการซื้อขายเก็งกำไรหรือการลงทุนที่แท้จริงได้ บางคนที่ต้องการจะรวยเร็ว ลงมือทำไม่ทันใจก็เลยสร้างชื่อด้วยการ อุปโลกหรือใช้การตลาดแบบสร้างภาพขายตัวเองขึ้นมาบนโลกออนไลน์ เพื่อทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง มีคนนิยมชมชอบ โดยปราศจากการความสามารถ ปราศจากการให้อย่างแท้จริง นายคนนี้จบไม่สวย โดนจับได้ถูกออกมาแฉยับ จนต้องขอโทษ  วันนี้ผมเอาอีกหนึ่งตัวอย่าง ของการลวงโลก หรือการอุปโลกตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่อง หรือเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก ของนาย Mohammed Islam เรื่องราวจอมปลอมของนายคนนี้ ถูกสื่อกระแสหลักเอาไปเล่น โดยปราศจากการตรวจสอบความเป็นจริง ทำให้เกิดการแชร์ ข่าวต่อๆกัน เรื่อง "นร.นิวยอร์ก วัย 17 ปี ทำเงินกว่าพันล้านจากการเทร

7 วิธีเอาตัวรอดจากตลาดหุ้น

ช่วงนี้ email ผมมีคำถามจากมือใหม่เยอะมาก โดยเฉพาะท่านที่เข้ามาในตลาดหุ้นปี 2015  ยุคต้นปีตลาดหุ้นไทยเป็นที่นิยมจาก ละครสุดฮิต  แอบรักออนไลน์  ต้นปีมีความสุข กำไรง่ายดายเหลือเกิน มีให้เห็นอวดเห็นโชว์กันเยอะมาก ช่วงเดือนแรก หุ้นทำเงินหาง่าย เช้าจิ้มหุ้นจากเฟสบุ๊ค จาก Line ที่เขาเชียร์กัน สายๆตลาดเปิดเข้าซื้อ ตกเย็นขายก็ได้เงินแล้ว  บ๊ะมันจะมีงานอะไรง่ายแบบนี้ บ้างบนเสียดายที่เข้ามาช้าไป บ้างชะล่าใจกู้เงิน หาเงินมาหวังกอบโกยสุขได้ไม่นาน สวรรค์ก็ล่ม ถล่มจมดิน โดยปรับทัศนคติด้วยการลบต่อเนื้อง เทกระจาดจาก 1600 จุดลงมาทำเอาคนที่คิดว่าหาเงินง่ายจากการเล่นหุ้น เล่น tfex เล่นออฟชั่น เจ็บเอาบางตายกันไปจำนวนมากทีเดียว  ถ้าคิดว่านี่หนัก ผมบอกได้เลยครับว่า ยังเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการปรับฐานครั้งใหญ่ หรือเทียบกับวิกฤติการเงินปี 2008 วันนี้มาสรุปแนวทางเอาตัวรอดมาฝากเพื่อนๆกัน อย่างน้อยสมาชิกเว็บไซต์ cwayinvestment จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่ขาดทุนหมดตัว ไปเสียก่อน ------------------- 1. มีเป้าหมาย  อันนี้สำคัญ เขียนเรื่องนี้ให้ได้ก่อน เริ่มเทรด เริ่มซื้อขายหุ้น/อนุพั