สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เหรียญสองด้านกับการเป็นเทรดเดอร์ (Trader who lost $456 million)

Alexis Stenfors อดีต currency trader ของ Merrill Lynch เขากลายเป็น ตำนาน rogue trader หลังจากตอนปี 2009 เทรดผิดพลาด ทำให้สูญเสียเงินจำนวน 456ล้านเหรียญ

ด้วยประสบการณ์ 15 ปี และเพิ่งผ่านพ้นการทำกำไรระดับ 7 หลักได้มาจากปีก่อนหน้า ทำให้ประมาท บวกกับความเชื่อว่า ตัวเขาสามารถอ่านและทำนายทิศทางตลาดได้ ทำให้ Stenfors เทรดแบบ ประมาท over trade เขาเปิด Position ขนาดใหญ่หวังทำเงิน แล้วขาดทุนก็ พยายามกลบ ทำให้สุดท้ายขาดทุนรวมกันมูลค่า $100m และความผิดพลาดทำให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่เมื่อความแตก เขาก็โดนไล่ออก

การขาดทุนครั้งนั้นทำให้ เขาโดนแบนจากโลกการเงิน 5 ปี เขาทนทุกข์จากความเจ็บปวด ผิดหวังและ อับอายที่โดนสื่อกล่าวโทษว่าเป็น rogue trader ต้องเขาพบจิตแพทย์ เพื่อบำบัดอาการเครียด ซึมเศร้า ถึง 2 ปี หลักจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นอีกครั้ง กลับเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยจนจบ PHD และเริ่มทำงานเป็น อาจารย์ ด้าน เศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่ Portsmouth University

ล่าสุด เขาออกหนังสือ ชื่อ "Barometer of Fear" เขาถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น currency trader ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องราวของ ความเครียด ความกดดัน และ ความเลวร้ายจากการขาดทุนที่ต้องเจอ

โดย Stenfors เปรียบเทียบ อาชีพเทรดเดอร์ว่าเหมือนกับการทำงานใน nuclear reactor ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เครียดและพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีภาวะการกดดันจาก
การแข่งขัน ผู้บริหารบริษัทกระตุ้นให้ทำเงินตลอดเวลาเพื่อสร้างผลงาน รวมถึงการลงโทษเช่นการไล่ออก หรือเสนอให้ย้าย กรณีเทรด เดอร์ทำผลงานไม่ดี 





บริษัทพยายามกดดันและจูงใจให้เทรดเดอร์ทำเงินมากๆ ด้วยข้ออ้างที่ว่า รีดศักยภาพ แต่เมื่อขาดทุน หรือผิดพลาดก็ต้องโดนลงโทษ และกลายเป็นแพะรับบาป ซึ่งเขาพยายามถ่ายทอดให้เห็นว่า การเป็นเทรดเดอร์สถาบันการเงินใหญ่ ไม่ได้มีแต่ด้านบวกเหมือนที่หลายคนคิด นอกจากนี้หนังสือของเขายังเปิดประเด็นช่องทางการเอาเปรียบและการฉ้อโกง บิดเบือนตลาด Libor และ foreign currency

เรื่องราวพวกนี้น่าสนใจ เพราะเราได้เรียนรู้จาก ผู้แพ้ ได้เห็นอีกด้าน ที่แท้จริงของตลาด ดีกว่าฟังเรื่องแฟนตาซีที่มีแต่ด้านบวก ทำเงินง่าย มากมายมหาศาล หลายแสน หลายล้านเหรียญ จากตลาดอย่างเดียว

อ่านบทความเต็มได้ที่
https://www.theguardian.com/business/2017/may/07/whats-it-like-to-lose-350m-pounds-rogue-trader-barometer-of-fear




Amibroker Tutorial

Amibroker Tutorial III อัพโหลดขึ้น YouTube แล้วนะครับ ซึ่งพาร์ทนี้สอนเรื่องการสร้าง Exploration เครื่องมือการสกีน ค้นหาหุ้นตามเงื่อนไขเชิงเลข และจากผลลัพธ์การประมวลผลด้วย technical analysis ด้วยการเขียนตัวกรองภาษา AFL
โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ความยาวประมาณ 90 นาที สมาชิก cway ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาศัยภาพการเทรดในวันหยุดลองแวะเข้าไปดูได้จาก link ด้านล่าง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ
1. Analysis Window
- การใช้งาน Analysis Window
https://youtu.be/yt-Y2mtSajo
*****
2. Creating your own exploration 01
-เรียนรู้หลักการทำงานของ exploration
- การสร้างเงื่อนไขตัวกรอง filter ด้วยภาษา AFL
https://youtu.be/YlYM6AOlWzc
*****
3. Creating your own exploration 02
- เรียนรู้เรื่องการใช้ addcolum() , การแสดงผล Result Table
- การสร้างเงื่อนไขจาก ข้อมูล Price & Volume
https://youtu.be/B45sW2UqepQ
*****
4. Creating your own exploration 03
- การเขียน code สร้างเงื่อนไขคัดกรองหุ้นจาก watch list
- การสร้าง percent rank แสดงผลตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลราคา
https://youtu.be/aaSDctjlDzk
*****
5. Creating your own exploration 04
- สร้าง filter ด้วย AFL ลักษณะ Buy/ Sell Signal
- การตกแต่งแสดงสีข้อความ ในตาราง result list
https://youtu.be/nYxrJ2OZXT8
******
6. Creating your own exploration 05
-การเขียนเงื่อนไขกรองหุ้นด้วย TA Function
- สร้างวิเคราะห์เงื่อนไขจาก price volume & Volatility
-การคัดกรองหุ้น เริ่มออกตัวด้วยกลยุทธ์ Breakout Strategies
https://youtu.be/pA3tcH_5RlM

รายการ vdo ซีรีย์ Amibroker tutorial ทั้งหมด



Venezuela กับค่าเงินที่เป็นศูนย์

Venezuela น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากทั้งเรื่อง การเมือง
เศรษฐกิจ ผลกระทบจากราคาน้ำมันโลก และค่าเงิน จำได้สองปีก่อน 2015 มีกูรูฝรั่ง บอกว่า Venezuela ค่าเงินคงไม่ลงไปถึง ศูนย์ ไม่น่าเกิน -75%
วันนี้ค่าเงิน Venezuela ลงไปแล้ว -99.5% และค้างมาเกือบ 18 เดือน ถือว่าเป็นการถดถอยที่รุนแรง และยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงเลย ดังนั้นมันคงไม่ใช่ถูก หรือลงมาเยอะอย่างเดียว การเข้าไปเก็งกำไรในสินค้าอะไรก็ตาม ยังไงก็ต้องดูพื้นฐาน ประกอบด้วยเสมอ ถ้าซื้อเก็งกำไร จะสวน contrarian อย่างน้อยอนาคตหรือภาพใหญ่มันต้องโตไปได้
ปีนี้มีอีก รัฐ ที่กำลังต้อง bailout นั้นคือ Puerto Rico ลองติดตาม หาข้อมูลเก็บไว้เป็นกรณีศึกษา



Quantitative Data Analysis

อ่านง่ายและพื้นฐานสุดก็คงเป็น Quantitative Data Analysis ของ university of Minnesota
ลองทำความรู้จัก Quant ในเชิงวิชาการ ดูนิยามที่มาที่ไป จะได้เข้าใจไม่นำเครื่องมือไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลผิดหลัก
บทความเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานประเภทข้อมูล ยันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การประเมินหาความถูกต้อง มีตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เราเข้าใจและเห็น process การทำงานได้สมบูรณ์

ลองศึกษาให้เข้าใจ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พวกนี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปต่อยอดอื่นๆต่อไปได้ครับ

เข้าไปศึกษาได้จาก
https://cyfar.org/qualitative-or-quantitative-data


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภาวะถดถอยของค้าปลีกสหรัฐ

ดังที่ทราบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่แย่ที่สุดของค้าปลีก สหรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มห้างจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ในบ้าน จำนวนไม่น้อยต้องขาดทุนหนัก บ้างต้องปิดสาขาต่างๆ ปลดคนงานจำนวนมาก ที่หนักกว่านั้นคือ Retailer เหล่านี้ไม่น้อยล้มละลายปิดกิจการเลย เช่นเดียวกันกับกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่หลายเจ้าผลประกอบการยังคงไม่ดีต่อเนื่อง


ผลกระทบที่นักวิเคราะห์ออกมาพูดถึงเรื่องของ Commercial Real Estate ที่ตอนนี้หลายห้าง หลายอาคาร กำลังประสบปัญหาจากการปิดกิจการของร้านค้าปลีกจำนวนมาก ทำให้เจ้าของห้าง ผู้ให้เช่าเจอปัญหาสภาพคล่องตามไปด้วย บวกกับจำนวนไม่น้อยเป็นหนี้ธนาคารหลายสิบล้านเหรียญ ที่กู้มาสร้างอสังหาเพื่อเปิดเป็น ห้างสรรพสินค้าให้เช่า พอร้านค้าปลีกเช่น Macy’s, J.C. Penny , Sears, Dillard และอื่นๆ มาพร้อมใจกันปิดกิจการหลายสิบสาขา ก็ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาทันที

ซึ่งล่าสุดจากสถิติที่รวบรวมโดย BOA สถิติการปิดตัวของร้านค้าปลีกและ department store สูงสุดนับตั้งแต่ วิกฤติการเงิน 2008 สอดคล้องกับ รายได้การเติบโตของ mall ที่ลดลงต่อเนื่องอย่างหนัก Rogers Kniffen นักวิเคราะห์คาดว่า ห้างอเมริกา 1/3 อาจจะปิดตัวในปีนี้ เช่นเดียวกับ Hudson Valley Mall ที่ทำนักลงทุนขาดทุนไปถึง $42 million และ Macy’s เดินหน้าปิดสาขาจำนวนมากในอเมริกา
เป็นประเด็นต้องติดตามต่อในปีนี้เหมือนกัน

https://finance.yahoo.com/news/retailers-going-bankrupt-record-pace-160000060.html
http://www.valuewalk.com/2017/04/commercial-real-estate-next-big-short/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Cassini

ความสำเร็จก้าวสำคัญภาระกิจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ NASAได้ส่งยานอวกาศ Cassini แบบไร้คนบังคับ ไปในเขตพื้นที่ส่วนลึกที่สุดในวงแหวนของดาวเสาร์ เพื่อสำรวจอวกาศและส่งภาพกลับมายังโลก
สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกที่ NASA ได้รับข้อมูลของอวกาศจากยานสำรวจในบริเวณที่ใกล้ดาวเสาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ Cassini บินด้วยความเร็ว 76000 mph (เร็วกว่าเครื่องบิน Jet ถึง 17 เท่า) เข้าทะลุผ่าน Gap ของวงแหวน ลอยเหนือ วงแหวนด้านบนของดาวเสาร์ 19000 ไมล์ บันทึก vdo ภาพและข้อมูลส่งสัญญาณกลับมายังโลกเพื่อทำการประมวลผล และนี้จะเป็นการได้รับข้อมูลสำคัญ ที่เปลี่ยนมุมมองของดาวเสาร์ จากเดิม



NASA มีแนวคิด พัฒนาโครงการสำรวจ อวกาศรอบดาวเสาร์มาเป็นทศศวรรษ จากโครงการก่อนหน้า เช่น Pioneer11 และยาน Voyager แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะติดปัญหาและข้อจำกัดด้านความปลอดภัย ไม่เคยมาไกลได้ขนาดนี้

ภาระกิจต่อจากนี้ใน เดือน กย. นี้ Cassini จะบินเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ เพื่อทำการเก็บข้อมูล และเป็นการปิดฉากภาระกิจของ Cassini บนอวกาศ (ระเบิดตัวเองบนชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์)
ถ้าภาระกิจบรรลุเป้าหมายนี้น่าจะเป็นอีกก้าวของความสำเร็จ ครั้งสำคัญของ NASA ส่วนตัวติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะชอบแนวคิดของการไม่ยอมแพ้ ความพยายามเอาชนะขีดจำกัดที่มี การต่อสู้ปัญหาอุปสรรคในที่ที่อันตรายพิชิตจุดที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน



บางทีชีวิตคนเราก็เหมือน Cassini เราไม่เห็นเป้าหมายเพราะยังห่างไกล เราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องเจอ ปัญหา อุปสรรค หรืออันตรายอะไร หลายครั้งต้องตกในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งที่ทำได้คือ ก้าวไปข้างหน้าเดินหน้าพยายามลงมือทำ รับมือกับสิ่งที่เกิดให้ดีที่สุด
ถ้าใครเกิดทันหรือได้ติดตามโครงการสำรวจอวกาศ Voyager Probeก็จะน่าจะทราบถึงความพยายามของ NASA ได้ดี

Salman Khan :The Math of Khan

จากโพสเมื่อเช้า ขอมาเล่าเรื่องของ khan academy ต่อให้ฟัง ผมเป็นคนหนึ่งแหละที่เรียนรู้อะไรมากมาย จากคุณ khan ตั้งแต่แรกๆที่แกทำเว็บขึ้นมา โดยเฉพาะ เรื่องของ Math Stat และ Finance
ผมชอบแนวคิดของการรู้และบอกต่อ เข้าใจแล้วถ่ายทอด ของคุณ คาน มาก ตามสโลแกน free world-class education for anyone anywhere เนื้อหาคุณภาพดีๆ เข้าใจง่าย มันถูกแจกจ่ายให้คนทั่วโลก นำไปใช้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย



ประวัติของคุณ Salman Khan ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ khanacademy นี้คืออดีต นักกลยุทธ์ ของ hedge fund ชื่อ Wohl Capital Management เขาจบคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์จาก MIT และมีปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School เมื่อตอนปี 2009 คุณSalman Khan เริ่มต้นทำ เนื้อหา ในรูปแบบ vdo ง่ายๆ เพื่อสอน mathematics และ sciences แก่ญาติๆ คนเด็กๆละแวกบ้าน เพื่อติวการสอบให้กับพวกเขาเหล่านั้น ผ่าน YouTube channel บนอินเตอร์เน็ต

ทำไปทำมา จากงาน vdo หลัก 100 กลายเป็นหลักพัน หลายพัน รวมเรื่องราวหลายหลายวิชา จากทำอดิเรก กลายเป็นงานประจำ จากทำคนเดียวก็กลายมามีทีมงาน หลายสิบชีวิติ ปัจจุบัน มี vdo มากกว่า 5000 ตอนที่เผยแพร่ หลากหลายสาขาวิชา และได้รับการแปล เป็นภาษาต่างๆมากมาย มีคนเข้า ไปดูและใช้งานหลายล้านวิวต่อเดือน ขยายมาเป็น 355 million วิวในไม่กี่ปี ล่าสุดมีผู้ร่วมอุดมการณ์มา่กมาย แถมมีแบคอัพทุนหนา ทีเ่ห็นประโยขน์ ของสิ่งที่เขาทำอย่าง Bill Gates และ Carlos Slim.

ผมชอบบทสัมภาษณ์นี้ของ khan มากตอนออกจาก hedgefund มาทำ khanacademy เต็มตัวเปลี่ยนความคิดจะนั่งหาเงินให้คนรวย มาทำประโยชน์ให้สังคมแทน ผมขอตัดเอาไฮไลท์สำคัญมาให้ดู

So in the back of my mind, I thought I would become a portfolio manager, have my own fund, and maybe 15 or 20 years in the future, on my own terms,fund a school.
As anyone in investments will tell you, you have bad days, and you think maybe you should do your hobby full-time.

But then you remember you don’t own a house, you have a baby on the way, and you haven’t paid off your or your wife’s student loans, so you stop dreaming.
I’d been part of the dot-com bubble, and I found it so exhausting emotionally that I told myself entrepreneurship was not for me. So when I started Khan Academy, I said, “This is a hobby. This is a passion. This is fun.”

เริ่มจากความรักที่จะทำ สนุกที่ได้ทำ กลายเป็นงานที่เปลี่ยนโลก และมีประโยชน์ต่อสังคม khanacademy เป็นโปรเจคที่น่าชื่นชมและน่าส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างในการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้มาก  เพราะถ้าเราเรียนรู้ เข้าใจ และถ่ายทอดออกไป ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ามันจะสูญหายไปไหน มันจะคงอยู่และส่งต่อในจักรวาลนี้แหละ

Economics and Finance Online Course

เทรดเดอร์ เข้ามาตลาดอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งหลายเรื่อง มันมีความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการออกแบบพอร์ตและการวางกลยุทธ์ ต่างๆ

ผมมีแหล่งเรียนออนไลน์อันหนึ่งที่ดีมาก ของ Khan Academy หัวข้อครอส Economics and finance ผมเองก็ศึกษาจากที่นี้

โดยเฉพาะเรื่อง Macroeconomics และ Finance and capital markets ซึ่งอธิบายได้ดีและเข้าใจง่ายมาก อีกประการคุณ khan นี้เป็นอดีต hedge fund manager เก่าที่ออกมาทำประโยชน์ให้กับโลก แทนที่มุ่งหาเงิน คานเรื่องความรู้ไม่ธรรมดาเขาเรียนจบปริญญาจาก MIT และ MBA จาก Harvard
ดังนั้นเรื่องเนื้อหาคุณภาพสูง การอธิบายและยกตัวอย่างดีมาก อยาก แนะนำลองเข้าไปเรียนได้ที่