ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2012

Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop And Reversal)เป็นเครื่องมือดัชนีราคา อีกหนึ่งตัวที่นิยมนำมาใช้ในการกำหนดสัญญาณซื้อขาย โดยเฉพาะการใช้เป็นสัญญาณการออก การปิดออร์เดอร์(trilling stop) หรือบ่งบอกการกลับตัว การย่อตัวของแนวโน้มราคา เป็นดัชนีราคาที่วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคา ในช่วงแนวโน้มต่างๆ Parabolic SAR Indicator ถูกพัฒนาโดย Welles Wilder เขาเรียกระบบที่เขาพัฒนาขึ้นว่า "Parabolic Time/Price System" ซึ่งเผยแพร่แนวคิดนี้ตอนปี 1978 ในบทความ New Concepts in Technical Trading Systems หลักการพิจารณาการเคลื่อนที่ของราคา ตามแนวโน้มต่างๆ พิจารณาการเพิ่มหรือลดของราคาเทียบกับจุดอ้างอิงก่อนหน้า โดยคำนวณสมการของ SAR ได้ดังนี้ PSARn+1 = PSARn + (AF*(EP - PSARn)) -EP = ราคาจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ก่อนหน้าบนแนวโน้ม -Acceleration Factor (AF) =ค่าปกติคือ 0.02 (2%) หมายถึง Step increasing ครั้งละ 0.02 (2%)โดยเพิ่มจดถึงค่าสูงสุด maximum = 0.20 (20%) -PSARn+1 = ค่า PSAR  ล่้าสุด -PSARn = ค่า PSAR  ก่อนหน้า อัตราความเร่งของ Price Movement จะถึงนำมาใช้ในการคำนวณ การเคลื่อนที่ของราคาบนแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลง โดย P

เล่ห์เหลี่ยมกลยุทธเซียนเฒ่า

ขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ด ยิ่งร้อนแรง เปรียบดั่งคนยิ่งแก่ยิ่งเก๋าเพราะสะสมประสบการณ์มามากมาย นำเรื่องนี้มาเขียนเพราะ กำลังจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เรียนรู้จาก นักโป๊กเกอร์วัย 64 ชาวอังกฤษ ซึ่งผมมีโอกาสได้รู้จักและได้ร่วมเล่นเกมส์โป๊กเกอร์ออนไลน์กับคุณลุงท่านนี้ ในค่ำคืนสุดสัปดาห์ คุณลุงท่านนี้ผมไม่ได้ถามชื่อจริงแต่เขาใช้ชื่อแทนตัวเองว่า เจรามี่ คุณลุงเจอรามี่ นี้ไม่ธรรมดาเป็นวิศวะกรไฟฟ้าวัยเกษียณอยู่บ้านเลี้ยงหลานกับภรรยา เขาชื่อชอบการเล่นโป๊กเกอร์มาตั้งแต่ยังหนุ่ม เคยมีประสบการณ์ลงแข่งขันโป๊กเกอร์ในคาสิโนที่สหรัฐอเมริกามาก่อน ผมพบกับท่านโดยบังเอิญจากการเข้าไปร่วมเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ใน server ของ uk ความสนุกคือโต๊ะที่เขาไปเล่นเป็นโต๊ะโปร มีผู้เล่นเพียง 5 คน แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นปกติของผม ที่ 10 นาทีแรกเป็นการลองเชิงไม่เน้นแพ้ชนะจริงจัง แต่เน้นที่การสังเกตเทคนิคและวิธีการเล่นของคู่แข่งร่วมโต๊ะหาคนที่อ่อน คนที่แข็ง จับอารมณ์ ทดลองแกล้งบัฟ แกล้งกดดัน all in ด้วยเงินที่ไม่มาก ผ่านไป 30 นาทีเครื่องเริ่มร้อนเกมส์เริ่มสนุก พลัดกันแพ้ชนะ ผมเองอยู่อันดับสองในกลุ่ม 5 คน เป็นรอง

Jesse Livermore's Trading Rules

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากการอ่านหนังสือเทคนิคและงานวิจัยระบบเทรดใหม่ๆแล้ว หนังสือลงทุนอีกแนวที่ผมชื่นชอบมากคือเรื่องของ อัตชีวประวัติและบทเรียนของเซียนหุ้นทีประสบความสำเร็จในอดีต คนหนึ่งที่ผมนิยมอ่านบทความเขามากคือ Jesse Livermore เซียนหุ้น 9 ชีวิตที่ขาดทุนหมดตัว และกลับมาเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ หลายรอบในชีวิตการลงทุนในตลาดหุ้น เรื่องราวของเขามักจะมีแง่คิด มุมมองที่แตกต่างจากเซียนหุ้นคนอื่นๆ ซ่อนอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องราวของรายละเอียด เนื่องจาก Jesse Livermore ผ่านพบถูกรูปแบบของตลาด บวกกับตัวเขาเองก็เคยผิดพลาดมาไม่น้อย มันยิ่งทำให้เขามีบทเรียนสอนใจเราได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเจอมา โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจ พอดีวันนี้ผมไปเจอกับเว็บ jesse-livermore.com เป็นของกลุ่มนักลงทุนที่ชื่อชอบแนวทางของเซียนหุ้นบันลือโลกคนนี้ จัดทำขึ้นและเผยแพร่เทคนิคแนวทางการลงทุนแนวเก็งกำไรของเขา ผมขอนำกฏการลงทุนเบื้องต้นสำคัญๆ ของ Jesse Livermore  ที่สรุปไว้มาเผยแพร่ให้พวกเราได้อ่านกัน หลายข้อแม้จะเก่าแต่คลาสิก มันคงมีประโยชน์และยังคงใช้ได้ในปัจจุบัน Buy rising stocks

The youngest Trader

มีคนเคยกล่าวว่าการค้นพบว่าตัวเราต้องการอยากทำอะไร เป็นอะไรนั้นเป็นเหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ยิ่งค้นพบตัวเอาเจอเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือทำฝันให้มันเป็นจริง ผมเชื่อว่าหลายคนในวัยเด็กคงเคยเจอกับคำถามของคุณครูที่ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร คงไม่มีใครตอบว่าโตขึ้น หนูอยากเทรดเดอร์ตั้งแต่วัยเด็ก แต่บนโลกนี้มีคนพูดประโยคนั้นครับ วันนี้ผมมีเรื่องของเด็กคนหนึ่ง ที่เขารู้จักตลาดหุ้นตั้งแต่อายุเพียง 6 ขวบ สนใจ และชื่นชอบในการลงทุนเป็นชีวิต จนวันนี้เขากลายเป็นคนดังที่รู้จักในวงการหุ้นและการลงทุนของแคนนาดา เด็กวัยรุ่นไฮสคูล ที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้คือ Julian Marchese  ชาว  Canadian   จากเมือง  Mississauga เมืองทางตอนใต้ของ   Ontario  ประเทศแคนาดา ผู้ที่เข้ามาสู่ตลาดหุ้นตั้งแต่วัย 6 ขวบ เขาเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือ Rich Dad Poor Dad บวกกับเขาเห็นพ่อของเขาลงทุนในตลาดหุ้น ทำให้เกิดความสนใจในเรื่องการลงทุน ภาพยิ่งชัดเจนไปใหญ่เมื่อตอนอายุ 10 เข้าได้ดูภาพยนต์เรื่อง Trading Places ทำให้เขารู้ในทันทีว่าสิ่งที่เขาอยากเป็นในอนาคตคืออะไร ชีวิตที่ต้อง

คิดก่อนฝัน (salary man day dream)

สืบเนื่องจากเมื่อวานผมโพสคลิปหนังสั้น การลาออกครั้งสุดท้าย ของการลาออกครั้งสุดท้าย ของเต้ย ภาณุมาศ ทองธนากุล ในเพจ ทำให้มีคนสนใจกันเป็นจำนวนมาก มีอีเมลเข้ามาถึง 4 ฉบับถามว่าถ้าจะลาออกมาแล้ว หารายได้จากการลงทุนในตลาดหุ้น ทดแทนเงินเดือน จะได้ไหม เพราะเบื่อกับงานประจำงานที่ทำมาก จนอยากจะลาออกมาวันนี้พรุ่งนี้แล้ว ยิ่งพอดูคลิปยิ่งเกิดอารมณ์ร่วม ผมขออนุญาติตอบอีเมลทั้งหมดในบทความนี้เลยแล้วกันนะครับ ผมจะตอบจากมุมมองคนที่หากินจากตลาดหุ้นมาหลายปีแล้วกัน เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพในอีกมุมหนึ่ง คนที่ดูคลิปหนังสั้น ที่ถามเข้ามาเกือบทั้งหมดสนใจตลาดหุ้น เพราะเข้าใจว่ามันสร้างรายได้ ให้เรารายเดือน โดยที่เราไม่ต้องทำทำงานประจำ แบบคำพูดเท่ห์ๆว่าให้เงินทำงาน ประมาณนั้น แต่หลายคนดูคลิปแล้ว ตีความหมายของหนังผิด(ผมเชื่อว่าในหนังเขาไม่ได้ยุให้เราลาออกมาจากงานแบบตายดาบหน้าหรอกครับ) ในความเป็นจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นครับ ไม่เช่นนั้นเศรษฐีเต็มตลาดหุ้นไปหมดแล้ว ผมยังยืนว่าการหาเงินในตลาดหุ้นไม่ง่ายขนาดนั้น ทำกำไรที่ว่ายาก ทำให้ได้ทุกเดือนยากกว่า โดยเฉพาะจะต้อง หาเงินแบบต่อเนื่อง มั่นคง แบบเงินเดือน ที่โอนเข้าบัญชีท

กุญแจ 4 ดอกสำหรับนักเก็งกำไร

สองวันนี้ จากแดดร้อนจ้า ก็กับกลายเป็น ฟ้ารั่ว ฝนตกกระหน่ำอย่างหนักต่อเนื่อง ทำเอาเปียกปอนกันแบบไม่ทันตั้งตัวไปตามๆกัน ฝนมารอบนี้ทำเอาแปลกใจเพราะเชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอหน้าหนาว ฤดูกาลแห่งความเย็นสบายกันแล้ว โดยเฉพาะบรรยากาศชิวๆปลายปี สำหรับตลาดหุ้น ไตรมาสสี่ก็เป็นไตรมาสที่มีสีันความสนุกเสมอมา มีทั้งขึ้นและลงสลับกันไป แต่ปีนี้ท่าทางอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะ นักลงทุนและนักเก็งกำไรต้องเจอ กับสองปัจจัยที่มาทดสอบ sentiment ของตลาด นั้นคือเรื่องของ ภาวะ Fiscal Cliff และปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ที่กำลังมีการชุมนุมประท้วงของกลุ่ม เสธ อ้าย ภายใต้ชื่อกลุ่ม องค์การพิทักษ์สยาม ที่จะจัดชุมนุมใหญ่ 24-25 พย. นี้ แค่เอ่ยมาสอง ปัจจัยหลักก็เริ่มสนุกแล้ว ยังไม่นับรวมเรื่องของยุโรป ที่กรีซก็มาถึงจุดสำคัญ แม้จะผ่านร่างนโยบายรัดเข็มขัดมหาโหดเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อประทังชีวิตต่อไปได้ แต่นับวันประชาชนและกลุ่มสหภาพแรงงานก็ประท้วงหนัก ล่าสุดก็มีคนออกมาเดินขบวนเกือบ 15000 คนที่หน้ารัฐสภา เพื่อต่อต้านนโยบาย ขณะที่สเปน นั้นก็อาการยังไม่ปกติเช่นกัน แม้จะยังไม่รับความช่วยเหลือ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจ

How I Made $2,000,000 in the Stock Market

ผมขอต่อจากความเดิมตอนที่แล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับคุณ Nicolas Darvas นักลงทุนคนดังที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน จนขึ้นเป็นเซียนหุ้นอันดับต้นของโลก ผู้เขียน หนังสือที่จะนำมาแนะนำในวันนี้คือ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" เป็นหนังสือแนวคิด และประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นของ Nicolas Darvas นักลงทุนที่เป็น นักเต้นอาชีพควบคู่ไปด้วย เขาถ่ายทอดทฤษฏีระบบการลงทุน การเลือกหุ้น การหาจังหวะเข้าซื้อแบบTechno-Fundamental ตลอดจน ประสบการณ์การขาดทุนและข้อผิดพลาดต่างๆ ลงในหนังสือเล่มนี้ให้นักลงทุนได้อ่านกัน โดยเฉพาะระบบการลงทุน Box System วิธีการทำกำไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนเงิน 25000 เหรียญ ไปเป็น $2 million ใน 18 เดือน ระบบการลงทุนของ Nicolas ที่เขียนในหนังสือ เน้นตั้งแต่การหาหุ้นที่ดี หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมวัฏจักรขาขึ้น เป็นหุ้นดาวรุ่งดาวเด่น ที่ราคายังไม่สูง มีสตอรี่ มีการเติบโตได้ดี เมื่อหาหุ้นแบบนั้นเจอ เขาจะรอจังหวะการเข้าซื้อจากการดูราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยมองในลักษณะกฏอุปสงค์ อุปทาน ยิ่งความต้องการซื้อหุ้นมาก ราคาก็จะยิ่

Nicholas Darvas

มีโอกาสกลับไปอ่านหนังสือ ของ Nicholas Darvas อีกรอบเลยคิดว่าเป็นการดีถ้าจะเขียนถึงประวัติชีวิตในตลาดหุ้นบนเส้นทางการลงทุนของคุณ Nicholas Darvas นักลงทุนสาย Techno-Fundamentalist เจ้าของ Darvas BOX Theory ผู้โด่งดังสักหน่อย ผมเองศึกษาเทคนิคและวิธีคิดของ คุณ Nicholas Darvas มานานพอสมควร เขาเป็นคนที่มีแนวคิดและมุมมองที่น่าสนใจมากในการลงทุน และที่สะดุดตาต้องใจ ตรงที่คุณ Nicholas เขาไม่ได้เป็นนักลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่เขายังทำสิ่งที่ตนเองรักคือการเป็นนักเต้นรำลีราศ(Dancer) มืออาชีพ ควบคู่ไปอีกด้วย คุณ Nicholas เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับเศรษฐีเงินล้านจาก Wall Street ผู้ที่ลงทุน ทำเงิน 25000 เหรียญไปเป็น 2250000 เหรียญในเวลา 3 ปี และเขายังเป็นผู้ที่เขียนหนังสือ ยอดนิยมเล่มหนึ่งในหมวดการเงินการลงทุนหนังสือนั้นคือ "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" ที่พิมพ์ซ้ำหลายสิบครั้งขายไปแล้ว 500000 เล่ม เป็นหนังสือที่ออกมาตั้งแต่ปี 1960 แนวคิดและระบบการลงทุนของเขา ยังคงเป็นที่นิยมและมีการนำมาใช้กันมากมายในปัจจุบัน เขา เกิดและโตที่ Hungary เรียนจบมาทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก Univer

Impossible Project

"เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ" ผมชื่นชอบประโยคนี้มากครับ เรียบง่าย เรียบเรียงสวยติดหูและกระตุกต่อมคิดดี ด้วยความบังเอิญทำให้ผมไปพบประโยคนี้ในสมุดโน๊ตบุ๊คปกขาว ที่ใช้เป็นเทรเดอร์ไดอารี่ จดบันทึก อารมณ์ เหตุผลการซื้อขายหุ้นและเรื่องราวในโลกการลงทุนที่ผมเข้าไปผจญภัย มันเขียนด้วยปากกาสีแดง ลอยเด่น อยู่บนส่วนหัวของหน้ากระดาษ ถ้าจำกันได้ ตอนประมาณปี 2547-2548 มีโฆษณาของเหล้ายี่ห้อดังเจ้าหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ฮือฮามาก เพราะภาพยนต์โฆษณาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก(CG) มาเนรมิตให้หิมะตกในกรุงเทพ ทั้งที่ตอนนั้นอากาศร้อนตับแลบ เจอภาพโฆษณาแบบนี้ไป ทำเอาเรียกความสนใจได้ไม่น้อย ในภาพยนต์โฆษณานี้ ฉายเบื้องหลังการถ่ายทำฝีมือโปรดักชั่นของ คุณ วีระ แซ่อึ้ง สุดยอดมือ คอมพิวเตอร์กราฟิก และ 3D animation คนดังของวงการโฆษณาและภาพยนต์คนหนึ่งของไทย เจ้าของบริษัท ดิจิตอล เมจิก เอฟเฟ็ค เฮาส์ จำกัด ผมชอบคำพูด "เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ" มากมันสะดุดและติดในสมอง ก้องในหู เพราะลองนำประโยคนี้มาคิดดูดีๆ มันโดนแฮะ หลายครั้งในชีวิตของเรา มักจะติดกับคำว่าเป็นไปไม่ได้ เวลาเจอปัญหา หรือเวลาเริ่มคิด

Drawdown

หลายคนรู้จักระบบเทรดกันมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ผมดีใจตรงที่ว่าหนังสือ "เล่นหุ้นเป็นระบบ(Trading System)" ของผมช่วย กระตุกความคิดคน เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่มีในเชิงลบ ว่านักเล่นหุ้นหรือนักเก็งกำไรเป็นผีพนัน พวกนี้คิดไม่เป็นไม่โลภ หวังรวยเร็ว ทำให้เขาเห็นภาพนักเก็งกำไรมืออาชีพ ที่เล่นเก็งกำไรแบบมีระบบ โดยจำกัดความเสี่ยง และเน้นที่ผลกำไรที่ยั่งยืนระยะยาว ไม่ต่างอะไรกับนักลงทุน มีการวางแผน มีกลยุทธ มีการจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการเงินที่แยบคายมีขั้นมีตอน หวังผลการเติบโตของพอร์ตระยะยาว ที่สำคัญนักเก็งกำไรคือนักฉวยโอกาสที่มองเห็นโอกาสจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น การเปลี่ยนแปลงจากภาวะอารมณ์ตลาดและความไม่เป็นเหตุเป็นผลของราคา นำจังหวะนั้นมาสร้างเป็นผลกำไร ด้วยระบบปราศจากอารมณ์ พูดถึงเรื่อง การบริหารจัดการเงิน สิ่งหนึ่งที่อยากนำมาแบ่งปันก็คือเรื่องของ การวิเคราะห์การขาดทุน เพราะเรื่องของการขาดทุนเป็นสิ่งที่นักเก็งกำไร ในตลาดไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถควบคุมมันได้ ตัวที่บ่งบอกพฤติกรรมการขาดทุนของระบบได้ดี นั้นก็คือ Drawdown ทำไมต้องสนใจ Drawdown คือ ค่าที่ได้จากการวัดจากการว