cwayinvestment

หลักการเอาตัวรอดในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ ที่สามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงหลักการเอาชนะ mental game เกมส์ที่นักเก็งกำไร เมื่อเข้ามาในตลาดต้องเจอ และต้องเอาตัวรอดให้ได้  ฟังบรรยายจบ ลองสร้าง check list ไว้สำรวจตัวเองดูนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=sRyRynjx07w

มีแต่คนชอบถามว่าเล่นหุ้นแล้วรวยจริงไหม อยากตอบว่า ถ้ายังติดกับคำว่ารวย หรือจน เราจะไม่สามารถผ่านกับดักของด่านแรกที่เรียกว่า "ความโลภและความกลัว" ไปได้ ส่วนตัวผมมองการเทรดเป็นเกมส์ มีแต่คำว่าแพ้หรือชนะ ทุกวันที่เทรด ผมจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมแผน อ่านข้อมูล ผมจินตนาการว่าตลาดหุ้น ตลาด tfex ที่เทรดมันเหมือนเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่มีคนออนไลน์เล่นในสนามเดียวกันเป็นหลายแสนบัญชี ต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตาย ทุกคนอยากชนะ อยากได้เงินออกไป แต่เงินในตลาดมันมีจำกัด ผู้เล่นที่ฉลาดไม่ใช่คนที่พยายามชนะทุกเกมส์ แลกไปหมดทุกอย่าง ตรงกันข้ามผู้ชนะต้องเป็นคนที่อ่านสถานการณ์เป็น เข้าใจในสิ่งที่เกิด รู้จักหมอบ รู้จักรอ รู้จักแพ้ ปิดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของตัวเอง เพราะสุดท้าย มันไม่ใช่เราไปแข่งกับคนอื่น ไปทำกำไรให้มากกว่าคนอื่น หรือต้องรวยเป็นเศรษฐี ในไม่กี่เดือนกี่ปี สิ่งเหล่านั้นคือภาพมโนคติของตลาดเงิน คนจำนวนมากไปติดเพียงเพราะอยากเอาชนะ อยากพิสูจน์ตัวเอง สุดท้ายวิ่งตามไปทางเดียวกันหมด และจุดจบก็กลายเป็นผู้แพ้ในเกมส์ ได้นั่งเสียดายและกล่าวโทษคนอื่น แล้วอะไรคือชัยชนะที่แท้จริง สำหรับผม ชัยชนะไม่ใช่แ

High-Frequency Trading (HFT) คือ ระบบเทรดที่สร้างด้วย algorithm ที่ซับซ้อน จากการวิเคราะห์ market condition และพฤติกรรมราคาของสินค้า หาจังหวะในการเคลื่อน หรือสถานะการเปลี่ยนแปลง จากภาวะต่างๆ การอยู่ใกล้กับตลาด ระยะทางการเชื่อมต่อสั้น ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ HFT สามารถเข้าถึง information จากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไวกว่า client อื่นๆ จากนั้นใช้ความเร็ว ที่สูงระดับ microseconds ในการเข้าทำกำไร เปิดปิดออร์เดอร์ สร้างรอบความถี่ที่มากในการส่งคำสั่งเปิดปิดสถานะ เน้นการทำกำไรขนาดเล็กต่อออร์เดอร์ แต่ด้วยความเร็วและจำนวนการส่งคำสั่งที่สามารถจับคู่ได้มาก ทำให้สร้าง payoff ต่อวันจำนวนมหาศาลได้ HFT มีข้อดีแล้วข้อเสียข้อดี เช่น ข้อดีคือ การสร้าง liquidity ให้กับตลาดเพิ่มขึ้น แต่ตามธรรมชาติ HFT มักจะทำงานในตลาด ในสินค้าที่มีสภาพคล่องสูงในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ volume ที่มากนำมาซึ่งค่าธรรมเนียมที่มาก และการขยายตัวให้กับ exchange market ด้วยทำให้หลายตลาดทั่วโลกยินยอมเปิดรับ HFT เข้ามา HFT เน้นการเล่นกับ volatility ที่เกิด เพราะความเร็วการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานส่งคำสั

มีเว็บประจำอีกเว็บมาแนะนำนะครับ ผมชอบฟังเว็บนี้ตอนเช้า ช่วงกินข้าวกินกาแฟ ฟังได้เรื่อยๆและมีสาระดี เป็นอีกแหล่งที่ของฟรีแต่ mindset สูง เว็บนี้ชื่อ chatwithtraders ทุกสัปดาห์จะมีเทรดเดอร์ต่างๆมาออกรายการ ให้ Aaron Fifield สัมภาษณ์ โดยจะมีประเด็นมีหัวข้อมาคุยกัน(ไม่ใช่มานั่งเดาตลาดเดาราคาหุ้นอะไรแบบนั้นนะ) ซึ่งหลายหัวข้อน่าสนใจมาก ยิ่งเป็นรายการสดถามตอบ ทำให้เห็นวิธีคิดและอะไรหลายอย่างดี ปัจจุบันรันมาแล้ว 30 ตอน คนดังๆเยอะแต่จำนวนมากเราอาจจะไม่รู้จักเพราะพวกนี้จะอยู่ในวงแคบๆต ามเว็บไซต์มากกว่า ออกสื่อกระแสหลัก เช่น Andrew Falde , Brian Shannon , ZachHurwitz, Brad Jelinek, Ivanhoff , Peter Zhang , TimothySykes หรือจะรุ่นใหญ่อย่าง JackSchwager , Tom Basso อยากเปิดโลกเปิดมุมมอง ดูเทรดเดอร์อาชีพ ลองแวะไปชมครับ เราเลือกฟังธรรมดา ผ่านเว็บ หรือจะฟัง podcast  บางตอนมี script สรุปไอเดียให้ด้วย  มีโอกาส ผมจะทำสรุป ตอนสำคัญๆมาฝาก  เข้าไปชมได้ที่ link http://chatwithtraders.com/

ทองลงเพราะอะไร ?? ------------------------------ มีคนพยายามถามผมหลายคนมาก ตอบแบบเท่ห์เลย ลงเพราะมีคนขาย!! เดี่ยวเขาก็จะหาว่ากวน แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ การลงของทองมันไม่ใช่เรื่อง demand supply อย่างเดียว เหมือนผมบอกมันคือเกมส์เก็งกำไร การลงของทองไม่ใช่เรื่องเศร้าของทุกคน แต่มันเป็นกำไร ของคนที่เดินกลยุทธ์ด้าน short พูดง่ายๆ volatility มาจากการเปิด short ในอนุพันธ์ของทองคำมีเยอะ ที่นี่พอมัน short หนักๆราคาลง คนกลัว สื่อหลักของโลกหาเหตุมาปะปน เป็นธรรมดา แต่ผมให้ข้อสังเกต ไว้นิดนะ อนุพันธ์ที่ลงเพราะ short sell สุดท้าย มันต้องมีการ buy cover ที่เกิด แต่มันจะเกิดตรงไหน เท่านั้นเอง เหตุผลทองลงที่คนนอก สื่อ กูรูหามาอธิบายเยอะมาก เยอะแบบบางอันขัดเองก็มี เช่น - จีนเปิดจำนวนสะสมทองคำ เพื่อให้ทองลงจะได้สะสมทองราคาถูกเพิ่ม -จีนขายดอลลาร์ ทุบดอลลาร์ อเมริกาเลยตอบโต้ด้วยการทุบทองคำ -คนจีน กองทุนจีน ขาดทุนหุ้นเยอะ เลยขายทองไปใช้หนี้และอุ้มตลาดหุ้น ล่าสุด คงใกล้ละ เพราะความกลัวเริ่มครอบงำมากเรื่อยๆ บลูมเบิร์ก มาให้เป้า $800 มองเป็นการลงครั้งใหญ่ จบรอบทองคำไปเลย(แมร่งจะโหดไปไหน มาทรงน้ำมัน

เพิ่งได้ดู TED Talk อันนี้ผมว่าสุดยอดดี การต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด จากความไม่มี ความไม่มีหรือไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง ถ้าเกิดในคนที่ไม่ยอมแพ้แล้ว จะเป็นแรงพลักดันชั้นดี ให้พัฒนาตัวเอง และทำให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นมา  ฟาฮาด อัล-อัตติยา พูดถึงQatar ประเทศที่เมื่อ หกสิบปีก่อน ไม่มีอะไรเลย มีคนไม่กี่หมื่นคน แต่แดดกับทราบ แค่ 1% คือพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ ผู้คนกระจัดกระจายตามแหล่งน้ำเล็กๆ ไม่มีสังคมเมือง มาวันนี้เขาสร้างเมือง จากการขายน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวย มีเมืองสวยงามยิ่งใหญ่   แต่ปัญหาก็ตามมาเพราะประเทศไม่มีน้ำ เมื่อไม่มีน้ำก็ไม่มีแหล่งอาหาร 90% ต้องนำเข้าน้ำจืดต้องซื้อ ทุกอย่างจากต่างประเทศด้วยเงินจากการขายน้ำมันแลกมา บวกกับการเติบโตของประชากร และความต้องการบริโภคสูงทุกปี นั้นคือ ความไม่มั่นคงในอนาคต  ฟาฮาด อัล-อัตติยา พูดถึงโครงการใหญ่ที่เขา กับทีมงานทำงานมาหลายปี เพื่อสู้กับความไม่มี เพื่อเปลี่ยนกาตาร์ ให้กลายเป็นเมืองมั่นคงเอาตัวรอดจากความขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำและอาหาร เขาใช้สิ่งที่การตาร์มีมากที่สุดคือ แสงแดด เป็นตัวเริ่มต

คนจำนวนมากสนใจเรื่องการเทรดแบบ grid ผมเจอคำถาม จำนวนมากทาง email แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรือ่งกริดจริงๆ แต่อยากใช้เพราะคิดว่ามันทำเงิน ทำกำไรให้ได้ (นั้นคือความเชื่อ และแฟนตาซี) การเทรด GRID trading ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดนะครับ(เพราะความเป็นจริง มันอาจจะไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบหรือดีที่สุดในการเทรด) เพียงมันเหมาะในบริบท สถานการณ์ที่เราต้องการใช้การเทรดแบบไม่อิงทิศทาง ไม่ต้องการเดาอนาคต และ key ความซับซ้อนที่เราสามารถ apply ได้ไม่รู้จบ การเทรดเชิงกลยุทธ์มันคือการเข้าใจในพฤติกรรมราคา แล้วนำมันมาสร้างเป็น algorithm ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา ให้เกิดความได้เปรียบการในการซื้อขาย  แต่ แก่นสำคัญคือการออกแบบ โครงสร้างของกริด ที่มันถูกออกแบบโดยการวาง load ของเงิน และคำนวณ money management มาอย่างดี ไม่ใช่แค่เร ื่องการเทรดไม้ ให้ไ้ดกำไรเยอะๆ ต่อไม้แบบที่ หรือการไม่ต้อง stoploss แบบที่จำนวนมากยังเข้าใจผิดอยู่ ทุกวิธีมันมีจุดแข็ง จุดอ่อน ทำความเข้าใจจริงๆ แล้วหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเรา จากนั้นพยายามใช้ความสามารถในการพัฒนา สร้างวิธีการปิดจุดอ่อน ข้อจำกัดให้ได้ เพื่อเพิ่มปร