วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Linear Grid System(เวอร์ชั่นเก่า)

ผมนำเสนอแนวคิดและระบบเทรดแบบ Grid System มาหลายรอบ อธิบายมาก็เยอะ หลายท่านสนใจ ผมเลยคิดว่าสรุปรวมๆแล้วเขียนเป็น บทความเลยน่าจะดี เลยเป็นที่มาของบทความนี้



Grid System จริงๆมันคือนิยามของระบบที่ ซื้อขายตามแนวเส้นระดับราคา ที่มีระยะห่าง(interval) คงที่ ตรงนี้แตกต่างจากระบบเทรดอื่นๆ ที่มันใช้สัญญาณซื้อขาย จากเครื่องมือ indicator จากกราฟแท่งเทียน จากโมเดลคณิตศาสตร์

ข้อดีของกริด คือ ไม่สนใจทิศทาง(กรณีเป็น Bi-direction) สามารถเทรดได้โดยไม่ต้องเดา อนาคต ไม่ต้องเดาแนวโน้ม กริดเน้นการซื้่อขายทำกำไรก้อนเล็ก(ตามการออกแบบโครงสร้างของกริด) เน้นกระแสเงินสด(Cash Flow)ที่ออกมา มากกว่ากำไรคำโตๆ กริดเองทำงานได้ดี ในช่วงราคาเคลื่อนไปมาในระยะ zone 



ตัวอย่าง Grid structure

ปัจจุบันที่ใช้งานกันมี Grid System หลายแบบ ขึ้นกับผู้พัฒนา ที่จะใช้วางกลยุทธ์  ผมอธิบายแยกแบบหลักๆตาม Method ดังนี้

แบบแรก:แบ่งตามการซื้อขาย

Grid One direction >> ซื้อขายสะสม ในหน้าเดียว
Grid two direction >> ใช้ในอนุพันธ์ Long short ได้สองทาง

แบบที่สอง:แบ่งตาม money management

Grid Martingale >> ใช้การแทงทบ เพิ่มขนาด lot ในไม้ 2 3 4 เพื่อ cover loss ในไม้ที่เสีย
Grid Non-Martingale >> พวกนี้ไม่มีการเพิ่ม lot ไม่ตัดขาดทุนไม่มี SL  แต่รอให้ ราคาวนกลับ ใช้กระแสเงินสดชดเชยส่วนการสูญเสียของ equity ไป เป็นการเก็บกำไรไรกริดต่อกริด

ขนาดของกริด(interval) มักจะขึ้นกับ กลยุทธ์ ขึ้นกับปัจจัยและช่วงเวลา เราอาจจะใช้เทคนิค การวาง zone เพื่อกำหนดขนาดกริดให้แตกต่างตามความผันผวน และกำลังโมเมนตรัมการเคลื่อนของราคา 


การเข้า order ในกริด เราจะใช้การวาง pending order หรือเข้าออเดอร์ตามแนวเส้นกริด ที่เราออกแบบไว้ก็ได้ แต่การเทรดเป็นการเข้าออกแน่นอน 


ตัวอย่างการเทรดแบบแมนนวล แนวทางกริดแบบ 2 ทิศทางโดยเลือกกรอบราคาในการเทรด ช่วงการแกว่งของราคาสินค้า +/- 20% กำหนด zone เป็น 4 zone 


จากภาพเป็น Grid แบบสองทาง  size ขนาดไม้ละ 0.01 เมื่อ

ราคาผ่าน กริด B1 ก็จะ Open Long ไม้ 1 
ราคาผ่าน กริด B2 ก็จะ Open Long ไม้ 2
ราคาผ่าน กริด B3 ก็จะ Open Long ไม้ 3
ราคาผ่าน กริด B4 ก็จะ Open Long ไม้ 4

รวมถึงจุด B4 มี long 0.01*4 = 0.04 


เมื่อราคา วกกลับทะลุ แนว S4 ก็จะทำกำไรไม้ B1 แล้ว Open short ไม้ 1 ต่อที่ S4 

เมื่อราคาทะลุ S3 ก็จะทำกำไร B2 แล้ว Open short ไม้ 2 ต่อที่ S3 

มันจะเป็นการเก็บกระแสเงินสด และหาโอกาสเข้าออกไปเรื่อยๆ ส่วนไม้ที่ค้างขาดทุน อันนี้ขึ้นกับกลยุทธ์เราจะจัดการ อาจจะถือยาวรอ โดยเพื่อเงินชดเชยการ  loss นี้ได้ หรืออย่างระบบผม จะใช้การ hedging โดยการเทรดด้าน sell เพื่อ cover loss กรณีที่ cover ได้ก็จะปิด order ที่ขาดทุนนั้นไป 


ตรงนี้คือ linear Grid Trading ไม่มีอะไรตายตัวนะครับ เลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับ ตลาด กับ เงินทุน ของเรา สำคัญวางแผน Risk management ให้เหมาะสม ห้าม Over trading  อีกสิ่งที่ต้องทำให้เหมาะคือการ ออกแบบ base line หรือ แนวความกว้างของช่องกริด ตรงนี้ต้องวิจัยพฤติกรรมราคา(ทราบกรอบการแกว่งของราคาสินค้า) และต้องคำนวณเงินทุนของเราให้เหมาะสมรอบรับพฤติกรรมราคานั้น ใช้มันอย่างเกิดประสิทธิ์ภาพ 



กรณีหน้า Short หรือ Sellทิศทางลงก็จะทำเช่นเดียวกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผมยกตัวอย่างด้านบน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผมทำตัวอย่างคราวๆของ Grid system จริงมาให้ดู ลองทำความเข้าใจแล้วแกะจาก vdo ก็ได้เช่นกันครับ



กริดเป็นอีก solution หนึ่งนะครับ ที่เป็นกลยุทธ์ให้เราเลือก ในยามภาวะพฤติกรรมราคาผันผวน แต่ละรูปแบบระบบ มีกลยุทธ์ที่เด่น ต่างกันไป ไม่มีอะไรดีสุดหรือแย่สุด ไม่จำเป็นต้องมาเถียงกันให้ป่วยกาล

สุดท้ายก่อนจบผมมีภาพการทดสอบระบบ เปรียบเทียบระบบ Grid system กับระบบเทรดอื่นๆ มาให้ดูกัน เพื่อให้พวกเราเห็นภาพกันมากขึ้น


ภาพแรกเป็นระบบ Grid system แบบ Martingale



ภาพที่สอง เป็น Monemtum Trading system เก็งกำไรแบบรอบมี SL มี TP ใช้ MM แบบ 2% rule



ภาพที่ 3 เป็น scalping เทรดแบบสั้น เข้าออกไวตามความผันผวน



-------------

http://www.cwayinvestment.com/2018/06/grid-trading-system.html
http://www.cwayinvestment.com/2017/10/grid-money-management.html
http://www.cwayinvestment.com/2016/06/renko-grid-quantitative-investing.html
http://www.cwayinvestment.com/2016/03/grid.html
http://www.cwayinvestment.com/2014/10/fibogrid.html
http://www.cwayinvestment.com/2014/08/anti-grid.html