ขยายความจากการบรรยายเมื่อวาน เรื่องการพัฒนาระบบเทรด ปัญหาที่พบคือระบบที่ทำการทดสอบ Back testing ต่อให้ค่าสถิติออกมาดีแค่ไหน หรือทำกับข้อมูลย้อนหลังมากเพียงใดก็ยังไม่สามารถการันตรีว่าระบบจะทำเงิน หรือรอดในตลาดได้จริง 100% ดังนั้นการทำ Forward Testing ปล่อยให้ระบบเทรดเงินจริงในตลาดจริง(บนสภาวะแวดล้อมข้อจำกัดจริงทั้งเรื่อง liquidity , slippage และอื่นๆ) จะทำให้ได้ผลการประเมินที่สอดคล้องกับความจริงมากขึ้น สำคัญมากต่อการประเมิน ความเสี่ยง ก่อนเริ่มใช้การเทรดบนเงินทุนจริงเต็มรูปแบบ แต่การทำ Forward Testing ของเทรดเดอร์ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา และเงินทุนทำให้อาจจะเก็บข้อมูลส่วนนี้ได้น้อย ค่าสถิติที่นำมาประเมินอาจจะมีนัยยะสำคัญไม่เพียงพอ ตรงนี้ Bootstrapping Method เข้ามามีบทบาทและเพิ่มผลการประเมินระบบ บนค่าความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในตัวอย่างผมทำ Bootstrapping กับข้อมูล trading data ที่ได้จาก forward testing เพื่อประเมินหา risk ในระบบเทรด ก่อนนำไปปรับปรุง หรือวางแผนเพิ่มเติมในการใช้งานเทรดจริงต่อไป(งานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ simulation เพื่อ predict future แต่อย่างไร อย่าเข้าใ
เรียนรู้เรื่องการเทรดหุ้น อนุพันธ์ ทองคำ อย่างเป็นระบบ