สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

GRID Trading System (ฺbehind the scene)

GRID นี้ก็คือ Quant strategies ประเภทหนึ่งนะครับมีทั้งแบบ linear และ non linear เบื้องหลังจะพัฒนาระบบได้ดี หรือ advance แค่ไหนอันนี้ขึ้นกับความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องของ probability(price stat) นำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งเกมส์รับและรุก ด้านเกมส์รับจะทำ grid ให้สมบูรณ์อมตะ มีค่า SF สูงก็ต้องคำนวณเงิน ไปให้ถึงจุด CP (low probability) เพื่อป้องกัน risk ส่วนจะเล่นเกมส์รุก ก็ต้องหันมาเรียนรู้เรื่องการวางแทกติกการใช้ volatility ที่เกิดใน active zone (high probability) มากๆ



จะทำ GRID Trading System ให้สำเร็จ ต้องเข้าใจพฤติกรรมราคาของสินค้า เป็นอันดับแรก ควรจะเริ่มจากการทำ data analysis ก่อนเสมอ เพราะเมื่อเราเข้าใจ พฤติกรรมของราคา ในช่วงเวลาต่างๆ ภาวะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การวางแผนการเทรด การรับมือกับความเสี่ยง ก็จะดียิ่งขึ้น 

ในภาพข้อมูล GOLD ช่วงเวลา 10 ปี แยกประเภทตามช่วงปีต่างๆลองดูการเปลี่ยนแปลงของ ราคา และ volatility และลองตอบคำถามที่ผมตั้งโจทย์ให้ไปคิดนะครับ ว่า 
1. ผลตอบแทนของทองคำที่ผ่านมา มันแปรผันตรงกับ เวลาที่ถือครอง หรือไม่?
2. ทำไมทองคำ จึงเป็นสินค้าที่นิยมมีการเก็งกำไร จนมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันจำนวนมาก
3. พฤติกรรมราคาทองคำก่อนหน้าวิกฤติการเงิน subprime และหลัง subprime เหมือนหรือต่างกันหรือไม่
4. Trend (การเปลี่ยนแปลงของ Mean) ช่วงระยะ 5 ปี เหมือนหรือแตกต่างกับ Trend ระยะ 10 ปีอย่างไร
5. ทองคำที่โซนราคา > 1500 มีค่า volatility เหมือนหรือแตกต่างกับทองคำที่โซน < 1000 อย่างไหร่

การสังเกต และหัดตั้งคำถาม จะนำมาซึ่งกระบวนการทดลองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคำตอบเหล่านั้นจะมีคุณค่าและทำให้เราสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์และวางแผนการเทรด ได้ต่อไป





trading psychology 101

ชวนมาเรียนเรื่อง trading psychology สัปดาห์นี้ผมเตรียม vdo เรื่องจิตวิทยากับการเทรด จำนวน 8 ตอนความยาวกว่า 3 ชม. ไว้ให้สมาชิกได้ศึกษากัน 



สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องจาก link ด้านล่างครับ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm21We5eSHK82y_r0MLnUWl4ResegbJJ-



เทรดหุ้นโดยไม่ต้องตัดขาดทุน

มีคำถามมาทางกล่องข้อความ อยากให้แนะนำวิธีเทรดหุ้นโดยไม่ต้องตัดขาดทุน(stoploss)

จริงๆต้องเริ่มต้นทำความเข้าใจเรื่อง stoploss ก่อนนะครับ ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มี stoploss ประเด็นหลักมันอยู่ที่การจัดการกับการขาดทุนที่เกิด ถ้าจะเอา stoploss ออกจากสมการง่ายมาก เราก็ต้อง จัดการความเสี่ยง(Risk) ที่เกิดจากความผิดพลาดให้ได้ก่อน 

วิธีการเอาแบบ basic กำปั้นทุบดินไม่ต้องพูดถึงประสิทธิ์ภาพการใช้เงินเลยนะ

step1 >> คิดว่าเรามีเงินทุน(balance) เท่าไหร่
step2 >> คำนวณค่าเรารับการขาดทุนสูงสุดได้เท่าไหร่ (ขาดทุนแล้วนอนหลับ ไม่หมดตัว ไม่เครียด)
step3>> เทรดหุ้นเท่าจำนวนเงิน ขาดทุนที่รับได้

ตย. คุณมีเงิน 1,000,000 รับการขาดทุนได้ 30000 บาท หรือก็คือ 3% ของเงินทั้งหมด
ดังนั้น ก็ไปเทรดหุ้น aa ด้วยเงินแค่ 30000 บาทราคาหุ้นละ 100 บาทซื้อได้ 300 หุ้น
>> สมมติเกิดขาดทุน worst case คือหุ้นมูลค่าเป็นศูนย์ หรือบริษัทล้มละลาย ก็จะเสียเงินสูงสุด 30000 บาทเท่านั้น เลือกหุ้นหรือสินค้าที่เทรดดีๆถ้ามันเกิดได้ยากก็แปลว่าโอกาสขาดทุนหมดเงินก็จะต่ำลง

แถมทำให้ ไม่ต้องรีบ stoploss เพราะถือยาวได้ มีเงินสำรองคุมความเสี่ยงทั้งหมดได้แล้ว รอกำไร ค่อยขาย ทำกำไรแบบนี้ รอดไม่ล้างพอร์ต 100% แต่ห้ามใช้ margin เพราะนั้นคือการไม่ได้วางเงินเต็มจำนวนทั้งหมด

มันไม่ใช่สูตรเทวดาดังนั้นต้องเข้าใจข้อจำกัดคือ ถ้ามีเงินน้อยแบบรายย่อย ผลตอบแทนที่ได้ก็น้อยตามเงินที่ลง(ลองดูว่ามันพอเลี้ยงชีพไหม) แถมมีค่าเสียโอกาสของเงินที่ต้องติดดอย เงินเรารอได้ไหมถ้าติด(ต้องเลือกหุ้นปันผล มีดอกเบี้ยมาชดเชย+หาซื้อหุ้นมันราคาไม่แพง หรือมี discount จากตลาดเช่นช่วง panic sell )

วิธีนี้ไม่เน้นรวยเร็ว แต่เน้นรอดปลอดภัย(สูง)ดังนั้นต้องทำใจยอมรับตรงนี้ด้วยครับ เพราะโลกนี้มันมีวิธีที่ดีที่สุด มันมีแต่วิธีที่เหมาะสมกับเราที่สุด




trading view & back testing tool

มีคนถามถึง โปรแกรมทดสอบระบบ อย่างง่าย ฟรี และไม่ต้องเขียนโปรแกรมยุ่งยาก(แหม ช่างอยากได้จริงๆ) ผมแนะนำ trading view ครับ เพราะมันทดสอบระบบ กลยุทธ์การซื้อขายเบื้องต้นได้ ง่ายด้วย script ไม่กี่บันทัด เรียกใช้ indicator มาผูกรวมกันได้ กรณีอยากรู้ว่า logic หรือ idea ของเงื่อนไขซื้อขาย มัน OK ไหมลองดูได้ อีกข้อดีคือ product เยอะ ตามสไตล์ trading view เพราะข้อนี้ผมถึงได้มาลองใช้ เนื่องจากจะทดสอบกับ ETF ก็เลยมาลองเล่นของเจ้านี้

Strategies tester เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ trading view เพิ่งออกมาไม่นาน โดยเพิ่มจาก pine script เดิมที่มีซึ่งเปิดให้นักพัฒนาไปเขียน code สร้าง indicator หรือ model บน platform (แต่ปัจจุบันยังสู้ MT4 MT5 เพราะ pine script มันมีข้อจำกัดในการ implement ระบบขั้นสูง )

การทำงานก็ง่ายเขียน code และ compile จากนั้น build ใส่ในกราฟ มันจะทดสอบกับข้อมูล ย้อนหลังให้ระดับหนึ่ง และ ก็รัน real time mode แบบ forward test บน web application ให้ด้วย รวมๆสำหรับ ของฟรีก็ OK มากเลย

อย่างในภาพผมก็เขียน code ทดลองซื้อขายแบบง่ายๆแบบ pyramid trading ก็ได้ผลดังภาพ จาก code ไม่ถึง 10 บรรทัด รวมๆก็สะดวกดี ผมว่าอนาคต เทรดเดอร์ไทย คงได้ใช้ ถ้าเขาเปิดให้บริการ เพราะ trading view เป็น chart platform ที่เราใช้กันประจำ เกือบทุกเว็บแม้แต่ใน streaming ก็เป็นตัวนี้เช่นกัน 



การใช้งาน trailing stop

เรียนเรื่องการใช้ trailing stop ในการเทรดกัน โดยเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและลดการขาดทุนกำไรจากความผันผวนของราคาได้ โดยบทเรียนแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
- introduction
- Type of trailing stop 
- Trailing stop method

เข้าชมได้จาก link ด้านล่าง
https://youtu.be/XzVdzoTUCz4
https://youtu.be/rfSUBRtyLIk
https://youtu.be/0YNJiHI4bQA




วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลยุทธ์อะไรดีที่สุด

-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trading" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "แท่งเทียน ใช้กราฟเปล่า" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน

ดังนั้นสาระคงไม่ใช่ "การเชื่อ" เคลิ้มไปตามผู้พูด หรือการมานั่งเปรียบเทียบว่ากลยุทธ์อะไรดีที่สุด แต่สาระคือ การเข้าใจ หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเรา 


อย่าใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเชื่อว่ามันจะดี เชื่อมั่นตามคำบอกเล่าหรือ เชื่อเพียงเพราะท่องจำต่อๆกันมา
แต่ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นข้อจำกัด ข้อเสียของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี่ยง

สุดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื่องมือ โทษระบบ เปลี่ยนสำนัก เปลี่ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซ้ำพายเรือในอ่างไม่รู้จบ จนกว่าจำหมดแรงเลิกเป็นเทรดเดอร์ไป

ถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ อย่าไปฟังแค่สรรพคุณข้อดี จงตั้งคำถาม ถึงข้อเสีย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทำความเข้าใจ ก่อนจะนำมันมาใช้ แล้วให้เวลาในการทดลองลงมือปฏิบัติ ให้มากให้หนัก 





เมื่อเข้าใจถ่องแท้ สามารถใช้เป็นเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเราและเหมาะสม ถูกต้องกับสถานการณ์(พฤติกรรมราคา) มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ได้ครับ

Bear Market Survival Guide

แนะนำ paper หนึ่งให้ลองอ่านกันชื่อ Bear Market Survival Guide ของ vanguard  ที่ อยากให้อ่านเพราะอยากให้เห็นภาพว่าตอนวิกฤติมันเกิด ตลาดหมีมันมามันเป็นอย่างไร เราจะมีกลยุทธ์เอาตัวให้รอดอย่างไร 

ผมว่าปัญหาของนักเก็งกำไรรุ่นหลังคือ เราเริ่มเรียนแต่จะหากำไร แต่มักจะละเลยเรื่อง การเอาตัวรอด หรือการเล่นเกมส์รับ การบริหารความเสี่ยง


paper นี้พูดถึงวิกฤติตอน .dotcom ปี 2000–2001 ตอนนั้นตลาดสหรัฐวิ่งกระฉูดติดกันมานาน จนถึงจุดระเบิดร่วงลง -33% โดยผู้เขียนสรุปเทคนิค 6 ข้อสำคัญในการรับมือวิกฤติไว้

ประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเราเยอะนะครับ การอยู่รอดมันไม่ได้มาจากการทำกำไรได้เยอะๆ เร็วๆ แต่มันมาจากการเข้าใจ และรู้จักวางแผน บริหารจัดการความเสี่ยง รับมือกับอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิด ลองศึกษาดูครับ

http://www.vanguard.com/pdf/bmsg.pdf

Wallstreet meet Silicon valley

ปัจจุบันมันกลายเป็น wall street ร่วมกับ silicon valley ไปแล้ว จะบอกว่ากลุ่มเนริ์ด ไม่มาทำอะไรแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้แล้วในตอนนี้

อย่างปัจจุบัน HFT ที่เน้นเร็ว เน้นได้เปรียบความเร็ว ก็ได้ทีมวิศวกร พัฒนาระบบประมวลผลและการรับส่งข้อมูลจากจนการ execute order มันเร็วขึ้นจาก microseconds ไป nano second

ที่พัฒนาไปมากในช่วงปีนี้คือ HFT ไม่เน้นเร็วอย่างเดียว มันเน้นฉลาด เพิ่มความสามารถด้วย Machine learning เข้าไป บวกกับเทคโนโลยี Big Data การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมจากอินเตอร์เน็ตจาก social media ทำให้มันคิดประมวลผลสถานการณ์ที่เกิด ประเมิน sentiment ตลาดจากข่าว และจัดค่าน้ำหนักเพื่อคัดกรอง จากนั้นชิงตัดหน้าด้วยความเร็ว ในการเข้าซื้อขาย การเข้าออกที่เร็วและมีปริมาณมาก ทำให้เกิดผลต่อ volatility ตลาด เกิดการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคา ทำให้ มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้เล่น อื่นๆในตลาดตามมา แล้ว HFT ก็ใช้ความได้เปรียบในการเข้าออก เพื่อเก็บกำไรที่ได้จากสถานการณ์ที่เกิด


ตรงนี้มันกลายเป็นกลยุทธ์แล้วเป็นความได้เปรียบมหาศาลของ smart player ระดับนี้ แน่นอนว่าอนาคต ความยากในการเทรดคงจะเพิ่มมากขึ้น การหาความรู้ใหม่ๆหรือพัฒนากลยุทธ์การเทรดของเราให้มีประสิทธิภาพแล้วรับมือกับตลาดยุคใหม่ได้ อยู่ตลอดมันจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อความอยู่รอด

http://www.datanami.com/solution_content/hpe/financial-services/technology-stack-successful-high-frequency-traders



Traders: Millions By The Minute

เดือนนี้คำถามประเภทอยากเป็น Trader , Freedom trader, Full time trader เยอะมากในอีเมล พยายามตอบไปเท่าที่จะมีเวลาอำนวย แต่คำแนะนำหนึ่ง ของคนที่คิดจะเป็น Trader หรือนักเก็งกำไร คือ ผมอยากให้ดูสารคดีนี้ ซึ่งเป็นสารคดีของ BBC ที่ดีมาก เขาพูดถึงเทรดเดอร์แบบครบทุกประเภท ทั้งเทรดเดอร์อิสระ, แม่บ้านเทรดเดอร์, rookie trader ,prop trader , HFT , floor trader,Hedge fund manager ทั่วโลก จากตลาดหลักต่างๆ

คือเราจะได้เห็นภาพ เห็นแง่คิดของเส้นทางอาชีพเทรดเดอร์จริงๆครบมาก ทั้งเรื่องกระบวนการพัฒนาตัวเอง การทำงาน ชีวิตประจำวันและอื่นๆ สารคดีชื่อ 'Traders: Millions By The Minute' มี 2 ตอน ความยาวประมาณ120 นาที 



เนื่องจากผมดูแล้วมันเป็นสารคดีที่มีประโยชน์จริงๆ สำหรับ เทรดเดอร์ ผมเลยสรุปความเป็นภาษาไทยในแต่ละตอน แต่ละตัวละครในเรื่องไว้ให้ สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง แต่ถ้าใครอยากเห็นภาพการทำงาน เห็นภาพชีวิตจริงก็แนะนำให้ดู ตัวเต็มของ BBC รับรองว่าคุณเห็นภาพและเข้าใจ การเป็นเทรดเดอร์ หรือ นักเก็งกำไร มากขึ้น

สรุปภาษาไทย
https://youtu.be/-rGUnambuQk

ฺBBC
https://youtu.be/vyOulC3hxfM?list=PLEOpgnSH_jumj0fT0jR5OLETmSF2cuVPh

ทำความรู้จักกับ scalping

คำถามต่อเนื่องจาก เมื่อวาน เรื่อง scalping น้องเขาถามว่า scalping คืออะไรครับ?

ตอบคราวๆการเทรด scalping คือการเทรดแบบ active ไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด โดยจะเน้นการทำกำไรแบบคงที่(ไม่มากไม่น้อยไป) ใช้ระยะเวลาถือครองสถานะสั้น และเทรดบนขนาด position size ที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาด (ไม่ใหญ่เกินไป)

ทำกำไรจากรอบการเข้าออก บนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิด การเทรด scalping ต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจ ที่เร็วและแม่นยำสอดคล้องกับพลวัตรของตลาด ต้องมีวินัย และสุดท้ายต้องมีแผนการเทรดที่ดี



ส่วนหนังสือถ้าจะเริ่มจาก basic ผมแนะนำเล่มที่ชื่อว่า The Complete Idiot's Guide to Active Trading จะได้เรียนรู้การเทรดแบบ active trading ไปด้วย



Block Chain Technology

เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงน่าจับตามาก ผมเห็นหลาย fintech startup ของอเมริกา เอาเทคโนโลยีและอัลกอริทึ่มการเข้ารหัส block chain (ไม่ได้เอา bitcoin มานะ) มาพัฒนาทำระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลออนไลน์, การโอนย้ายเงินแบบ P2P และอื่นๆแล้ว 

รู้สึกว่าอนาคต คงจะได้ใช้จริงแน่ๆ จินตนาการไปถึงการไปเที่ยวแต่ไม่ต้องแลกเงิน พกเงินเพราะเงินอยู่ในมือถือ ,การไม่ต้องความปลอดภัยไปนั่งกังวลเวลาซื้อของออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต การยืมเงินกู้เงินข้ามประเทศ 

ภาพนี้อธิบายรายละเอียดดี ลองศึกษาดูได้นะครับ
https://bitsonblocks.net/2015/09/09/a-gentle-introduction-to-blockchain-technology/



coursera for trader

ถ้าใครมองหาการใช้เวลาวันหยุดสำหรับการเรียนรู้ ถือเป็นช่วงที่ดี เพราะ coursera.org มีครอสดีๆเปิดให้เข้าลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงเดือน กค. หลายครอส ผมขอเอาบางส่วน ที่น่าสนใจมาแนะนำ (คนชอบถามว่าผมเรียนโน้นนี่มาจากไหน นี่แหละครับ คลังความรู้ของผม)

1.Portfolio and Risk Management ของ University of Geneva ไม่ได้เรียนมาสายตรง แต่อยากมีความรู้ด้านนี้เบื้องต้นไว้ จัดพอร์ตบริหารพอร์ตด้วยตัวเอง แนะนำเลยครับ เนื้อหาเข้าใจง่ายไม่ยากเกินไป และมีตัวอย่างให้ศึกษาตามได
https://www.coursera.org/learn/portfolio-risk-management

2. Global Financial Crisis
ผมยังไม่เคยเรียนอันนี้นะ แต่อ่านรีวิวเบื้องต้นแล้วน่าสนใจดี เขาสอนเรื่อง การเกิดวิกฤติการเงิน สาเหตุ ผลที่เกิด ตัวเลขสถิติสำคัญ และนโยบายต่างๆที่ออกมาหลังเกิดวิกฤติ เน้นๆเป็นวิกฤติซับไพร์มของสหรัฐ และวิกฤติการเงินของยุโรป
https://www.coursera.org/learn/global-financial-crisis

3. Financial Engineering and Risk Management Part I ของ Columbia University ครอสนี้ค่อนข้างยาก หนัก Math เพราะไปทาง Quant ตามสโลแกนที่เขาเขียนว่าจะทำให้เราเข้าใจ "rocket science" behind financial engineering แต่ที่จะเข้าเรียนเพราะมันมีเรื่องของการใช้ option ในการประกันความเสี่ยง บวกกับคนสอนมีประสบการณ์เขาสอน เรื่องของข้อจำกัดของ ทฤษฏีและการนำไปใช้ด้วย เลยสนใจ แถมมีแขกรับเชิญอย่าง Emanuel Derman เจ้าของหนังสือ My Life as a Quant มาบรรยายด้วย

https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-1

ปัจจุบัน โลกมันแคบลง ความรู้มันสามารถเรียนให้ทันกันได้ แค่มีความขยัน บวกกับอินเตอร์เน็ตแรงๆ และทักษะภาษาอังกฤษ แหล่งความรู้ดีๆออนไลน์นอกห้องเรียน มีให้ศึกษาได้มากมาย ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูกันครั



แหล่งความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทรด

ตอบคำถาม เรื่องแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทรด ด้านกลยุทธ์การเทรด หาแบบเชิงลึกหรือขั้นสูง ไม่ค่อยมีในตำราหนังสือทั่วไป ที่วางขายในอะเมซอน หรอกครับ(ภาษาไทยนี้ไม่ต้องพูดถึง) 

ส่วนมากถ้าอยากจะเรียนรู้ ต้องอ่านจาก บทความวิจัยสาย Quant trading จากกลุ่มที่เขาทดสอบทดลองจริงๆ มากกว่า เราจะเห็นไอเดีย เห็นประเด็นและเทคนิคใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ แน่นอนว่า 1 paper อาจจะต้องอ่านกันเป็นสัปดาห์ 

แต่เมื่อเราแกะได้เข้าใจได้ มันจะทำให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้เร็ว กว่าการ มา งมหรือลองผิดลองถูกเอง มาก แล้วปัจจุบัน paper พวกนี้มีค่อนข้างเยอะด้วย แถมสงสัยหรือมีประเด็น อาจจะลอง email ไปคุยกับคนเขียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ได้ connection เพิ่มอีก (ผมก็ใช้วิธีนี้ในการเรียนรู้มาตลอด)


วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

Deutsche Bank

visualcapitalist นำเสนอข้อมูล info graphic ที่เกี่ยวกับ Deutsche Bank ข้อมูลน่าสนใจดี แสดง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิด พร้อมการปรับตัวลงของ ราคาหุ้น
ที่เป็นประเด็นเพราะปีนี้ Deutsche Bank เข้าขั้นวิกฤติหนักพอควรแล้ว เนื่องจากราคาปรับตัวลง -48% ที่ $12.60ทะลุโซน low ระดับ 31 ปี ยิ่งกว่าตอน subprime 2008 เสียอีก แถมมีแรง short sell จากเหล่านักเก็งกำไรมาสบทบไปอีก
ปัญหาใหญ่ก็เหมือนผมเคยนำเสนอมาคือเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ ขนาดมหึมา ,ผลการดำเนินกิจการที่อ่อนแอ ปี 2015 ขาดทุนไป €6.8 billion, การทุจริตกรณีโกง Libor rates ที่มีลูกจ้างของ DB ไปเกี่ยวซึ่งบริษัท settle อาจจะจ่ายค่าปรับ $2.5 billion
รวมถึงแรงกดดันจาก Brexit ที่เข้ามากระทบ เนื่องจากรายได้ 19% มาจาก UK ล่าสุดมีการเตือนถึงสถานะที่เปราะบางบนความเสี่ยงจาก IMF และ Deutsche Bank ก็ยังไม่ผ่านการประเมิน stress test ของ Fed

จะจบยังไงต้องรอดู ถ้าออกมาไม่ดี คงเหนื่อยและมีกระทบไปทั่วแน่นอน นักวิเคราะห์คาดว่าคงจะต้องมีการขอรับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลเยอรมัน หรือ ECB ต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไป
ชมภาพเต็มๆที่

ปาร์ตี้ราคาแพง

โดนไล่ออกเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Brett Barna ตำแหน่ง portfolio manager ของ Moore Capital ที่มีข่าวอื้อฉาวไปกับ pool party สุดเหวี่ยงสไตล์ Wolf of Wall Street ที่ทำลาย Hamptons Mansion ขนาด 8 acre มูลค่า 20 ล้านเหรียญ ด้วยปาร์ตี้ส่วนตัว หนึ่งวันที่จัดเต็ม มีทั้งดนตรี ดีเจ เหล้า แชมเปจญ์ หญิง กิจกรรมสุดเหวี่ยง กับแขกเกือบ 1000 คน
ธรรมดาจัดปาร์ตี้ที่บ้านตัวเองคงไม่มีประเด็น แต่ คนนี้ดันไปทำเอาเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ Hamptons เดือดร้อน เจ้าของบ้าน AirBNB ที่ Brett Barna ไปตกลงเช่าโดยแจ้งว่าจะจัดปาร์ตี้เพื่อระดมทุนการกุศลเล็กๆขนาด 50 คนเพื่อหาเงินช่วยเหลือสัตว์ แต่พอเจ้าของเห็นวีดีโอและภาพปาร์ตี้ในอินเตอร์เน็ตก็ ไม่พอใจอย่างมากเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดกับตัวบ้าน สระว่ายน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของที่ถูกขโมย รวมถึงขยะจำนวนมาก เป็นเงิน $1 million ซึ่ง AirBNB ก็ออกมาสนับสนุนเจ้าของบ้านในการฟ้องแถม แบน Brett Barna จากบริการของ AirBNB ตอนนี้เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่
แน่นอนว่าพอเป็นข่าวปาร์ตี้สุดเหวี่ยง จนทำคนอื่นเดือดร้อน ทำให้บริษัท Moore Capital ออกแถลงข่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิด และตอนนี้ได้ไล่ Brett Barna ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำเอา ซวยสองต่อ เรียกว่าสนุกวันเดียว แต่คงจะทุกข์ไปอีกนาน